基于前景理论和熵权法的交叉效率集结方法

传统的交叉效率集结过程通常采用算术平均方法,不仅会低估自评的重要性,而且未考虑决策者的风险偏好。针对上述问题,提出一种基于前景理论和熵权法的交叉效率集结方法。首先,求解交叉效率矩阵,运用熵权法确定他评过程中评价单元的指标权重。然后,引入前景理论以考虑决策者在交叉效率集结过程中的风险偏好,利用TOPSIS方法识别正负参考点,进而构造总体效用函数,得到前景交叉效率矩阵。随后,构建最大化前景价值模型,求解集结权重。该方法既考虑到交叉效率集结的相对重要性权重,又将决策者的风险偏好纳入到效率评价中,从而实现决策单元的全排序。最后,结合实例验证方法的有效性。     

分裂的正则Hom-Leibniz-Rinehart代数

作为Hom-Leibniz代数胚的代数类比, 本文引入Hom-Leibniz-Rinehart代数的概念. 证明了分裂的正则Hom-Leibniz-Rinehart代数$L$写成$L=U+\sum_{\gamma}I_\gamma$, 其中$U$为极大交换子代数$H$的子空间和$I_\gamma$为$L$的理想, 若$[\gamma]\neq[d]$, 满足$[I_\gamma, I_d]=0$. 随后分别发展了分裂Hom-Leibniz-Rinehart代数的根和权的连通技术.最后研究了紧致的正则Hom-Leibniz-Rinehart代数的结构.     

p=5/4时Hardy不等式的一个改进

在Hardy不等式的研究中,引入权系数并对其进行改进,是行之有效的办法.随着权系数构造的不同,所建立的不等式也将出现强弱之分.针对Hardy不等式的一个加强式展开讨论,通过对新的权系数的估计,建立了Hardy不等式的进一步改进,相比于现有结论,所建立的不等式较优.     

关于“巧用均值不等式求条件分式最值”的再讨论

李老师在文[1]中使用均值不等式来求解几类条件分式最值问题.但其求解过程较繁琐,构造性太强,因而不易为中学生所理解、掌握.本文重新考虑了文[1]中几类问题,通过权方和不等式给出了他们的简单证明.     

不同优化准则统计组合预测权系数优化

不同的优化准则下,组合预测模型的权系数一般不同.为了兼顾不同准则的优点,根据均方误差,平均绝对误差以及平均绝对相对误差准则分别确定了组合预测模型的权系数向量,再利用这些权系数和层次分析方法构造新的组合预测模型的权系数.最后,通过几个应用实例,说明了这种建立组合预测模型方法的可行性和有效性.     

基于三角模糊信息的综合安全评估中专家权重调整模型

为准确挖掘决策专家不确定性语言评价信息需提高专家评价一致度。本文将三角模糊数与模糊语言相对应量化专家决策意见,在得到决策者主观权重的基础上,提出一种权重调整算法。通过对熵权和距离权线性加权,整合专家权重,并在设定阀值下进行稳定化迭代,提高专家评价一致度。本文以某新建超大型油轮泊位项目通航安全风险评估为例,对专家权重调整模型进行算例验证,结果表明模型可使得专家达到最大共识。     

达峰背景下碳排放权交易市场对新疆碳减排的影响

习近平主席代表中国在巴黎气候变化大会上向世界承诺,中国将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值,并争取尽早实现.为此国家制定了严格的国家减排计划.新疆是我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的十四个煤炭能源基地之一,是我国国土规划纲要(2016-2030年)重点建设煤炭和电力基地之一,也是中亚能源进入我国的重要通道.丰富的能源资源导致新疆工业结构偏重煤炭、石油、天然气加工转化等相关产业,因此新疆面临较大的减排压力.从新疆社会经济发展的实际出发,分析了新疆面临的碳减排问题,着重讨论了全国碳排放权交易市场对新疆碳减排的影响,提出了以资源换配额、开发碳汇资源、加强人才培养和市场运行机制构建等建议.为政府有关部门和利益相关的企事业单位参与碳交易市场提供了有价值的参考.     

基于机制转换模型的碳排放权期权定价

机制转换模型可以将外部环境的变化迅速反映到对模型参数的调整中,故运用马氏链刻画外部机制建立机制转换模型,基于此进行碳排放权期权定价。为实现其价值函数的数值计算,首次设计并证明了一套倒向递归算法,该算法依据马氏链跳跃的划分实现递归,从而克服了马氏链带来的运算高复杂度,其数值结果展示了完整的波动率微笑和期限结构。最后通过与前人提出的算法以及蒙特卡洛模拟比较表明,倒向递归算法可获得更高的准确性和运算效率。     

有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型

本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型。基于沪深300股2006~2015年数据分析显示:(1)有效因子IPS投资组合优越于单因子投资组合;(2)IPS方法相较于因子打分法,具有更优的多维数据整合功效;(3)IPS-均值-CVaR投资组合优化模型相对于均值-CVaR模型具有更优越的资产选择能力,也拓展了投资组合模型的多维数据处理能力和适用性。     

一类综合评价指数编制路径及案例

综合评价指数是一种广义上的统计指数,在讨论了综合评价指数与一般统计指数不同的基础上,引述了综合评价指数一般编制步骤并详细分析研究了综合评价指数编制过程中的权重确定,提出了基于等权设计思想的加权修正综合评价指数编制方法,最后以甘肃省装备制造产业为例进行了展示.