有效因子综合偏好强度与CVaR整合优化模型

本文从股票多维特征因子中选择有效因子,融合形成最大化有效因子综合偏好强度(IPS)的附加理性,构建并验证IPS-均值-CVaR投资组合优化模型。基于沪深300股2006~2015年数据分析显示:(1)有效因子IPS投资组合优越于单因子投资组合;(2)IPS方法相较于因子打分法,具有更优的多维数据整合功效;(3)IPS-均值-CVaR投资组合优化模型相对于均值-CVaR模型具有更优越的资产选择能力,也拓展了投资组合模型的多维数据处理能力和适用性。     

关于Skyrme模型中一种B=2位形的研究

本文对Skyrme模型中一种B=2位形进行了研究,并将它量子化.发现所得能谱有很奇特的性质.但仍与实验结果相符.进一步的研究表明,B=1,3,5,…等不能有类似的位形,而B=0,4,…等可有类似的位形,从而量子化后所得能谱也会有上述奇特性质.值得注意的是,其中B=0的位形就是有许多人研究过的"Hopf位形".     

非线性σ-模型的拓扑项的研究

本文研究了1+1维O(3)非线性σ-模型的哈密顿正则系统,证明了若对系统作一适当的正则变换,该模型中的拓扑项即可自行消失.文章对该结果的意义作了进一步的讨论.