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无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示 总被引:4,自引:1,他引:3
本文研究了不允许卖空条件下存在无风险资产有借入的不相关证券有效组合问题,给出了有效集及投资比例的解析表示。 相似文献
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本文在函数f(x),x∈R,2_n次连续可微且半鞅{X_z,z∈[0,1]~n}满足某些控制条件的假定下,对f(X_2)建立了Ito公式. 相似文献
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投资比例非负约束的风险证券组合有效集及动态分析 总被引:1,自引:1,他引:0
本文提出了风险证券有效组合的决策模型 ,给出了投资比例非负约束的风险证券有效组合的解析表示 ,研究了证券个数变动对证券组合有效集的影响 .分析了它的漂移方向和漂移范围 ,给出了最小风险有效证券组合和最大收益有效证券组合的漂移距离及风险与收益的增加或减少程度 相似文献
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一种可供选择的随机化调查方法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了一种新的随机化调查方法,Warner(1965)和Horvitz,Simmons(1967)随机化回答方法是本文方法的特殊情形.这一方法比Warner(1965)方法和Mangat(1990)方法更有效. 当考虑存在不真实回答时,在一定的条件下并且不损失对个体保护度和不增加调查成本的前提下,提出的方法优于Simmons(1967)方法和Sarjinder Singh(2000)方法.对简单随机不放回抽样,在总体非敏感属性个体比例未知的情况下,给出了两个子样本容量的最优配置. 相似文献
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本文主要讨论带有随机资助过程的消费和终端财富效用最大化问题 .当对偶域为 (L∞) 时 ,利用对偶方法 ,求得问题的最优解对(). 相似文献
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为了估计一个人群总体中具有敏感属性个体的未知比例,本文提出了一种简便易行的随机化回答技术.提出的方法不需要对样本个体直接询问敏感问题.每个响应者要求根据抽自两个卡片包的两张卡片的颜色和响应者是否具有敏感属性作出一个序对的回答.通过设计参数的适当选择,说明提出的方案比已有的一些随机化策略具有更高的效率.另外,这一策略对个体隐私具有很好的保护性且容易实施. 相似文献
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集值下(上)鞅的 Doob 分解 总被引:8,自引:0,他引:8
本文研究集值下(上)鞅的 Doob 分解.我们得到一些确保 Doob 分解存在的充要条件,并给出例子说明并非所有集值下(上)鞅都有 Doob 分解. 相似文献