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Let (X, Y), (X_1, Y_1), …, (X_n, Y_n) be i. i. d. random vectors taking values in R_d×Rwith E(|Y|)<∞. To estimate the regression function m (x) = E (Y|X= x), we use thekernel estimate m_n(x)= sum from i=1 to n K((X_j-x)/h_n) where K(x) is a kernel functionand h_n a window width. In this paper, we establish the strong consistency of m_n(x) whenE(|Y|~P)<∞ for some p>l or E{exp(t|Y|~λ)}<∞ for some λ>0 and t>O. It is remakablethat other conditions imposed here are independent of the distribution of (X, Y). 相似文献
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从利率波动状况的角度,利用变差理论,对我国的三种利率体系短期利率的波动状况进行研究并分离出利率的跳跃过程。结果表明相对Libor美元报价利率的波动性,我国的利率短期品种波动性表现较为剧烈,跳跃现象频繁,这三种利率体系尚不能完全独立地作为我国货币市场的基准利率。但作为定价基准,回购定盘利率更适合做隔夜和一周的参考利率,Shibor一月期限的拆借利率要优于Chibor的一月拆借利率。本文结论有利于市场主体选择金融资产收益率的定价标准以及衡量国内利率体系的合理性。 相似文献
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随着中国第一只股指期货—沪深300股指期货合约的推出,基于沪深300的期货现货套期保值交易受到广泛关注。风险最小化套期保值比例估计成为影响套期保值交易有效性的关键问题。本文提出了基于已实现波动率和Copula(RV-Copula)相结合的风险最小套期保值比例估计方法,并基于沪深300指数期货和现货数据进行了实证分析。实证结果表明,相对于线性相关系数,本文提出的RV-Copula模型能够更准确地度量沪深300指数期货和现货价格的相关性,从而给出更合理的风险最小套期保值比例估计,提高套期保值交易有效性。本研究是对风险最小套期保值比例估计研究的有益补充,特别是对高频数据背景下的套期保值实践具有重要指导意义。 相似文献
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1.IlltroductionPositiveandnegativedependenceconceptshavebeenextensivelydeveloped.Muchofthisworkconcentratesonthemultivariatenormalandrelateddistributions.Totalpositivityisanimportaldependenceconcept.Totalpositivityforthemultivariatenormaldistributions,includingvariousapplications,wasstudiedbyBarlowandProschanl2],AbdeLHameedandSampsonli],KarlinandmnottI61,amongothers.AnexcellentsurveyofcharacterizingpositivedependencepropertiesofthemultivariatenormaldistributionsisgivenbyTOngIS].LetX=(XI… 相似文献
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股市波动性预测模型改进研究 总被引:4,自引:1,他引:3
本文从参数估计准则和收益率波动性的定量表达这两方面来探讨股市收益的波动性预测改进方法,并由此提出了以收益率偏差绝对值为代替偏差平方并利用非线性最小二乘法来估计参数的(A)GARCH-NLS模型。最后,我们以国泰君安指数、上证综指以及深证成指1998 1 5-2002 9 25的每日收盘价格为样本来考察各种合理替代所产生的模型对股市波动性的预测性能影响。结果发现,(A)GARCH-NLS模型对股市波动性的预测精确度有了较显著的提高。 相似文献
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1978年8月1日至5日概率与统计中相依性讨论会在美国宾州匹兹堡远郊Somerset幽静的Hidden山谷举行.来自美国、加拿大、欧州、中国、日本的60余名同行学者聚集一堂交流研究心得.会议涉及概率统计中相依性研究的各个方面并着重讨论序相依(或称monotonedependence)的建模基础及其在统计学,应用概率与可靠性中的应用.F.Proschan,I.Olkin,S.Karlin,C.M.Newman,N.Singpurwalla等在会上做了报告. 相似文献