长记忆模型的Bayes估计及其在汇率波动中的应用

本文介绍了长记忆模型及其检验方法,根据Bayes原理,提出了记忆参数的一种新的估计方法.在运用Teverovsky/Taqqu(1997)年提出的一种基于样本方差的直观方法的初步检验基础上,运用新的检验方法,以美元对人民币汇率为研究对象,说明了我国汇率波动的长记忆性.然后,将经典的GPH-估计与新方法所得出的Bayes-估计相比较,可以看出这种新的估计方法较之经典的GPH-估计要稳定.     

偏最小二乘回归的应用效果分析

本文介绍了偏最小二乘回归 (PLS)的建模方法 ,比较了PLS与普通最小二乘回归 (OLS)及主成分回归的应用效果 ,并总结了PLS回归的基本特点 .     

伽玛分布族参数的经验Bayes双边检验的收敛速度:NA样本情形

本文研究了NA样本情形下,伽玛分布族形状参数的经验Bayes(EB)双边检验问题.利用概率密度函数的核估计,构造了参数的经验Bayes检验函数,并在适当的条件下,证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近取优(a.o.)性,获得了其收敛速度.     

污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计（英文）

本文研究污染数据情形下线性指数分布参数的经验贝叶斯估计问题.在平方损失函数下,导出参数的贝叶斯估计以及利用解卷积的核方法构造该参数的经验贝叶斯估计.在合适的条件下,得到基于超平滑误差分布类所提出的经验贝叶斯估计的一致收敛速度.     

定数截尾步加寿命试验缺失数据下Weibull分布的正常应力水平下特征寿命的近似Bayes估计

当寿命分布为weibull分布时,本文研究定数截尾步加寿命试验缺失数据场合下,当形状参数m已知时,对在正常应力水平S0下的特征寿命η0的一种新的近似Bayes估计.虽然结果形式比较复杂,但可利用数值计算的方法得其近似结果.利用模拟方法研究所给估计的精度,结果显示所给估计的精度是令人满意的.     

线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计

本文研究了线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计问题.利用概率密度函数的核估计,构造了参数的经验Bayes(EB)估计,获得了所提出的EB估计是渐近最优的.     

负相伴样本情形下线性指数分布参数的经验Bayes估计

本文在同分布负相伴样本情形下利用密度函数的核估计构造了线性指数分布参数的经验Bayes(EB)估计,并在适当的条件下获得了它的收敛速度.最后,给出了一个有关本文主要结果的例子.     

Copula函数中参数的矩估计方法

Copula函数是将多维随机变量的联合分布和其边缘分布连接起来的一种函数.关于Copula函数的理论和应用已有不同深度的研究,特别是Copula函数中未知参数的估计问题.本文研究了Gumbel Copula函数的参数估计,提出了矩估计和近似矩估计两种方法,分别得到了未知参数的估计结果,并通过模拟研究对这两种方法进行了比较,结果显示矩估计方法更为合理.     

线性指数分布参数的经验Bayes检验问题

分别讨论了线性指数分布参数的经验Bayes(EB)单侧和双侧检验问题.利用概率密度函数的核估计分别构造了参数的经验Bayes检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性并获得了它的收敛速度.最后,给出一个有关主要结果的例子.     

具有n次多项式截面的Copula函数

本文构造一类具有n次多项式截面的Copula函数C(x,y),并给出了C(x,y)是Copula函数的两个充分必要条件,同时推导出此类Copula函数的若干性质,包括对称性和相关度量等.