GARCH过程的同期聚合

我们首先提出由独立一元变量GARCH过程的同期聚合可得到一个弱GARCH过程 (见Drost和Nijman( 1 993) )过程 ,接着分析同期聚合的参数同原始过程参数间的相依性 ,指出聚合后方差参数依赖于原始方差和参数的峰度 .     

连续型单参数指数族的经验Bayes检验

本文讨论了连续型单参数指数族的经验Bayes检验问题 .利用核估计方法构造了EB检验函数并获得了它的收敛速度 .     

关于失效率试验的一个最小样本容量的选择

假定寿命服从指数分布,当给定两类错误的概率上界时,对于有替换定时截尾试验,本文给出一个简化计算最小受试样本容量的方案。设某批产品的寿命t服从指数分布     

ARMA模型变化点的极大似然估计

设W_1,…W_(n-1),W_n,…,W_m是对系统S的无间断等时间间隔的K维观测向量,样本W_1,…,W_(n-1)和样本W_n,…,W_m相互独立且分别来自两个不同的ARMA模型:     

一类带干扰且Cox相关的双险种风险模型

在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概率的指数上界推广到了更一般的情形.     

误差项为指数白噪声的平稳AR(1)过程的贝叶斯分析

本文研究了一类误差项为指数白噪声的平稳自回归模型的参数估计问题.利用贝叶斯方法,获得了参数的后验分布及在平方损失下的贝叶斯估计结果,推广了Turkman的结果.     

渐近最优的经验贝叶斯决策

本文在加权线性损失下讨论一类广义指数分布刻度参数的经验贝叶斯检验问题.利用核密度估计函数构造单调的经验贝叶斯检验函数,在适当的条件下证明所构造的检验函数的渐近最优性并获得其收敛速度.该收敛速度可以任意接近O(n-1).最后,给出一个例子用以验证本文的主要结果是合理的.     

定时截尾数据缺失场合下指数分布的似然函数的近似

给出了当寿命分布为指数分布时,定时截尾寿命试验数据缺失场合下样本的似然函数的近似,从而可以简化平均寿命的Bayes估计。     

定时截尾数据缺失场合下Weibull分布的Bayes分析

本文研究了定时截尾数据缺失场合下的两个参数与可靠度的Bayes估计.利用数值计算的方法,获得了两个参数与可靠度的Bayes估计的近似结果.大量的Monte-Carlo数值模拟试验表明了所给方法是可行的.     

一类相依双险种风险模型的罚金折现期望函数

考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证得到了此风险模型的罚金折现期望函数满足的微积分方程及其Laplace变换的表达式.并就索赔额均服从指数分布的情形,给出了罚金函数及破产概率的精确表达式.