全文获取类型
收费全文 | 1068篇 |
免费 | 173篇 |
国内免费 | 21篇 |
专业分类
化学 | 2篇 |
力学 | 7篇 |
综合类 | 23篇 |
数学 | 1183篇 |
物理学 | 47篇 |
出版年
2023年 | 7篇 |
2022年 | 31篇 |
2021年 | 39篇 |
2020年 | 41篇 |
2019年 | 43篇 |
2018年 | 36篇 |
2017年 | 45篇 |
2016年 | 59篇 |
2015年 | 38篇 |
2014年 | 64篇 |
2013年 | 144篇 |
2012年 | 57篇 |
2011年 | 79篇 |
2010年 | 88篇 |
2009年 | 80篇 |
2008年 | 75篇 |
2007年 | 73篇 |
2006年 | 52篇 |
2005年 | 44篇 |
2004年 | 30篇 |
2003年 | 41篇 |
2002年 | 18篇 |
2001年 | 17篇 |
2000年 | 14篇 |
1999年 | 11篇 |
1998年 | 4篇 |
1997年 | 6篇 |
1996年 | 3篇 |
1995年 | 2篇 |
1994年 | 3篇 |
1993年 | 1篇 |
1992年 | 3篇 |
1990年 | 2篇 |
1988年 | 1篇 |
1987年 | 1篇 |
1985年 | 5篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 2篇 |
1981年 | 1篇 |
1959年 | 1篇 |
排序方式: 共有1262条查询结果,搜索用时 234 毫秒
71.
We provide closed-form solutions for European option values when the dynamics of both the short rate and volatility of the underlying price process are modulated by a continuous-time Markov chain with a finite number of “economic states”. Extensions involving dividends, currencies and cost of carry are further explored. 相似文献
72.
73.
János D. Pintér 《Journal of Global Optimization》2007,38(1):79-101
The Lipschitz Global Optimizer (LGO) software integrates global and local scope search methods, to handle a very general class
of nonlinear optimization models. Here we discuss the LGO implementation linked to the General Algebraic Modeling System (GAMS).
First we review the key features and basic usage of the GAMS /LGO solver option, then present reproducible numerical results
to illustrate its performance. 相似文献
74.
本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达. 相似文献
75.
带有重置条款的可转换债券定价 总被引:1,自引:0,他引:1
可转换债券是中国证券市场的热点之一.本文主要研究如何给带有重置条款的可转换债券进行定价.文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中,然后在风险中性世界中应用鞅评价方法对带有重置条款的可转换债券进行定价. 相似文献
76.
采用偏微分方程方法研究了彩虹障碍期权的定价问题,推导出它满足的偏微分方程,通过求解这个偏微分方程得出了八种彩虹障碍期权的定价公式及四个看涨——看跌平价公式. 相似文献
77.
This paper considers the option pricing problem for contingent claims of the European type in a (B,S)-market in which the stock price and the asset in the riskless bank account both have hereditary structures. The Black-Scholes
equation for the classical option pricing problem is generalized to an infinite-dimensional equation to include the effects
of time delay in the evolution of the financial market as well as a very general payoff function. A computational algorithm
for the solution is also obtained via a double sequence of polynomials of a certain bounded linear functional on a Banach
space and the time variable. 相似文献
78.
离散时间不完全金融市场中未定权益的定价 总被引:1,自引:0,他引:1
对一类连续时间不完全市场(其中的股票价格由Brown运动驱动),ElKarouiandQuenez[1]讨论了一般的不可达未定权益的定价问题.本文利用FollmerandKabanov[2]建立的分解定理,证明[1]中关于买方与卖方价格过程的结果与方法适用于一般的离散时间不完全金融市场(定理1).特别,关于买方与卖方价格我们给出另一种合理的解释(定理3). 相似文献
79.
针对当前居民家庭消费的特点,为了合理地选择耐用消费品的最佳购买时机,本分析耐用品的价格和性能具有实物期权的属性,建立了一个关于“性价比”变量的随机微分方程,并且求出了购买时机临界值的解析公式。最后对日常生活中发生的购买时间现象给予了解释。 相似文献
80.
资产价格具有跳跃特征时,衍生于该资产的期权就不能利用传统的Black-Schoels公式进行定价。本主要研究基于Poisson过程和固定跳跃Merton模型的期权定价与风险对冲问题,利用e-套利定价法,得到期权的风险对冲策略所满足的偏微分方程和近似期权定价。 相似文献