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91.
考虑消费者具有低碳产品偏好的情况,研究需求随机且受减排影响的期权契约,建立了由单个制造商和单个零售商组成的供应链模型。该模型中制造商处主导地位,零售商处追随地位,制造商首先提出期权契约,零售商购买期权。求解发现,由于传统双重边际化效应的存在,只有当零售价格等于期权执行价格时,才能达到供应链的协调,这时零售商利润为负,不满足参与约束。为此,从降低期权执行价格的角度,对期权契约进行补充,增加了成本共担条款。研究表明,减排成本共担的期权契约能够实现供应链的协调。最后利用算例验证了结论,计算了制造商和零售商利润及零售商分担的减排成本比例随期权价格和期权执行价格的变化情况,并对减排难度系数的敏感性做了分析。 相似文献
92.
93.
引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖. 相似文献
94.
针对目前我国证券投资基金单一的管理费率结构,以封闭式基金为研究对象,根据基金投资者的需求不同提出了在不同收益率目标下的管理费率结构,并借用B-S期权定价模型,计算出封闭式基金的管理费率. 相似文献
95.
风险投资的多阶段复合实物期权定价方法 总被引:2,自引:0,他引:2
根据风险投资的多阶段连续性,建立多阶段复合实物期权定价模型,并利用条件期望和矩阵性质推导出该期权的定价公式,定价方法可用于风险投资项目的评估和决策. 相似文献
96.
主要研究指数Lévy形式的跳-扩散模型下欧式期权的定价问题.首先,给出了模型在均值修正等价鞅测度下的风险中性特征函数;然后,基于特征函数给出了欧式期权的傅里叶COS定价方法,并对COS方法进行修正,得到了指数Lévy形式跳-扩散模型的期权定价公式;最后,通过数值实验和实证分析检验了COS定价方法有效性,结果表明COS方... 相似文献
97.
利用分析方法得到了跳扩散模型下美式看涨、看跌期权的价格和最佳实施边界间的对称性公式.美式看涨和看跌期权价格问的对称关系通常是利用概率理论得到,这里给出了这些结果在跳扩散模型下的另一种证明.此外,由本文所得结果和偏微分方程理论,可以得到跳扩散模型下美式看涨期权的最佳实施边界以及永久美式期权的若干性质. 相似文献
98.
99.
通过将几何亚式期权应用到再装期权中,解决了传统再装期权在再装日按B-S模型执行时所产生的经理激励问题,建立了几何亚式-再装股票期权的定价模型,并在股价服从分数O-U过程下得到了相应的定价公式.通过模拟分析发现,与传统再装期权相比,几何亚式-再装期权的价值要低一些,这说明几何亚式-再装股票期权能更好地降低代理成本. 相似文献
100.
对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子. 相似文献