一种分数阶非线性系统稳定性判定定理的问题及分析

分数阶非线性系统稳定性理论的研究对于分数阶混沌系统同步控制的应用具有重要价值,将分数阶非线性系统稳定性判断转化为相应整数阶非线性系统稳定性判断的探讨很有意义.通过实例表明了:对于时变系数矩阵,如果整数阶系统稳定,其对应的阶次小于1的分数阶系统也稳定的判定定理是错误的,并分析了问题产生的原因.     

关于三阶线性时变控制系统的稳定性

本文应用系统的分析理论讨论了三阶线性时受控制系统的稳定性、本文不以系统的系数矩阵的特征根均有负实部为条件．因此所得的结果对讨论某些实际问题是方便的、有效的。     

时变元法及其应用

研究了一类特殊的变形体－增长体的粘弹性力学问题，建立了基于移动网格的时变元模型及其数值方法。作为算例，分别计算了高度随时间变化的柱体以及内径随时间变化的厚壁筒的应力应变历程。     

Observer-based passive control for uncertain linear systems with delay in state and control input

This paper deals with the robust passivity synthesis problem for a class of uncertain linear systems with time-varying delay in state and control input. The parameter uncertainties are norm-bounded and allowed to appear in all matrices of the model. The problem aims at designing an observer-based dynamic output-feedback controller that robustly stabilizes the uncertain systems and achieves the strict passivity of closed-loop systems for all admissible uncertainties. By converting the problem at hand into a class of strictly passive control problem for a parameterized system, the explicit solution is established and expressed in terms of a linear matrix inequality. A numerical example is provided to demonstrate the validity of the proposed approach.     

Normally-Ordered Time Evolution Operator for Mass-Varying Harmonic Oscillator and Wigner Function of Squeezed Number State

For investigating dynamic evolution of a mass-varying harmonic oscillator we constitute a ket-bra integration operator in coherent state representation and then perform this integral by virtue of the technique of integration within an ordered product of operators. The normally ordered time evolution operator is thus obtained. We then derive the Wigner function of u（t）｜n,〉, where ｜n〉 is a Fock state, which exhibits a generalized squeezing, the squeezing effect is related to the varying mass with time.     

Painleve Integrability of Nonlinear SchrSdinger Equations with both Space- and Time-Dependent Coefficients

We investigate the Painleve integrabiiity of nonautonomous nonlinear Schr6dinger （NLS） equations with both space-and time-dependent dispersion, nonlinearity, and external potentials. The Painleve analysis is carried out without using the Kruskal＇s simplification, which results in more generalized form of inhomogeneous equations. The obtained equations are shown to be reducible to the standard NLS equation by using a point transformation. We also construct the corresponding Lax pair and carry out its Kundu-type reduction to the standard Lax pair. Special cases of equations from choosing limited form of coefficients coincide with the equations from the previous Painleve analyses and/or become unknown new equations.     

市场流动性与资产价格的非线性关系——基于MS-AR和TVP-SV-SVAR模型的时变分析

本文运用MS-AR模型揭示了中国市场流动性状态转换的非线性特征,在此基础上,以股价、房价、利率、汇率和债券价格为代表,通过TVP-SV-SVAR模型构建时变脉冲响应来分析市场流动性与资产价格之间的动态效应。结果表明:市场流动性的强弱状态划分清晰,且转换时点与金融事件一致;市场非流动性对资产价格的影响主要反映在股价、利率和债券价格上,且当期正向影响股票和债券价格,负向影响利率;资产价格对市场非流动性的影响在持续时间、作用方向和强度上具有明显的时变特征。股价上涨和下跌对市场非流动性的影响具有非对称性,房价在房地产繁荣时期对市场非流动性的影响更迅速,利率在经济低迷时期对市场非流动性的影响效果较弱,汇率在人民币升值幅度加快的背景下对市场非流动性的影响持续时间更长,债券价格对市场非流动性的长期影响在债市牛市或熊市阶段为负而在债市调整阶段为正。     

基于Copula函数的华南台风灾情重现期研究

利用1981-2014年华南台风灾情数据,选取受灾人口、农作物受灾面积和直接经济损失,应用Copula函数理论,计算灾情重现期,分析台风灾害的灾情.首先,借助Clayton Copula函数构造三变量的联合分布,计算单变量重现期、联合重现期及同现重现期,并求出该重现期下的设计值.计算结果表明联合重现期的设计值要优于单变量重现期和同现重现期的设计值．因此,选取联合重现期的设计值作为防灾标准的最优参考,并将联合重现期记为灾情重现期．然后,计算2015-2017年登陆华南台风灾害的灾情重现期,并对台风灾害的灾情进行分析．发现台风灾情重现期越长的台风造成的灾情越严重．最后,利用灾情重现期与致灾重现期对台风灾害的发生频率作综合性分析,可以为台风灾害的风险评估提供一种新思路．     

基于Copula的供应链金融质物组合价格风险测度研究

本文选取白银、铝和铜三种供应链金融质物作为研究对象,在分析三种质物收益率统计特征的基础上,引入Copula模型刻画供应链金融业务中质物收益率的“尖峰厚尾”特征以及质物收益率之间的非线性相关结构;采用Monte Carlo模拟方法测度考虑到极端情况下的质物组合价格风险值CVaR;利用时间平方根法则测度长周期视角下质物组合的价格风险。将CVaR与VaR测度结果进行对比,比较分析短期价格风险与长期价格风险,将Copula模型与传统风险测度方法下计算出的风险值进行对比,以期选取最优测度供应链金融质物组合长期价格风险模型。研究结果表明:从单一质物价格波动特征来看,三种单一质物的收益率均存在非正态分布和“尖峰厚尾”特征,具有一般金融资产收益率分布的特点。从模型的有效性来看,第一,CVaR比VaR能够更好地、全面地测度供应链金融质物组合的价格风险;第二,基于Copula模型的风险测度结果比传统集成风险测度结果的准确性高;第三,平方欧式距离法结果表明在五种Copula模型中,t-Copula是最优刻画供应链金融质物组合收益率间的相依关系的模型。从长短期风险测度结果来看,随着风险期限的增加,质物组合的价格风险值随之增大,以往研究中用短期风险测度往往会低估商业银行所面临的价格风险,不利于商业银行资金信贷的优化配置。得到的结论对我国商业银行开展供应链金融业务防范价格风险提供了量化支持。