基于TGARCH-t的混合Copula投资组合风险测度研究

在分析了现有Copula函数在测度投资组合风险不足的情况下,首先充分考虑资产波动的时变性、杠杆效应等特征,选择了TGARCH-t模型进行边缘分布建模.接着引入混合Copula模型来描述投资组合的复杂相关结构,同时利用构造的主对角线距离统计量等方法验证了混合Copula模型的优势.最后通过VaR的蒙特卡洛模拟结果看到,这种方法能更为精确的测度投资组合风险值.     

操作风险计量研究——基于贝叶斯Copula方法

商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距.     

不同市态下正态性转换时变VaR

VaR技术作为全球广为流行的金融风险管理技术,其测度的是极端情况下的风险头寸,但在传统假设下可能会极大地低估其值,这就会使得在实践中使用VaR值作为风险管理标准时面临更大的新的风险.考虑我国股市处于不同市场态势下对风险头寸的影响,就牛、熊市中分别估测VaR值.首先利用各种Delta-Gamma-Johnson转换函数对经验数据进行正态性调整.考虑通过转换机制调整后的经验数据仍然存在的异方差性特征,然后运用GARCH模型计算时变VaR值,以此来改善VaR的计算风险,探讨我国股票市场VaR技术的适用性和准确性.     

一类不确定时变时滞系统的鲁棒自适应稳定控制

研究了一类不确定时变时滞系统的鲁棒自适应稳定控制问题.系统包含多变时滞非线性扰动.基于Lyapunov稳定性理论和Lyapunov-K rasovsk ii型泛函设计出了一种无记忆的自适应状态反馈控制器,并证明了满足一定条件时,此控制器使得闭环系统最终一致有界.     

对称Bernstein Copula

主要介绍对称Bernstein Copula的一些性质及其应用.它除了具有Copula函数的基本性质外,还有其特殊性质,以定理的形式给出并加以证明.对称Bernstein Copula属于多参数Copula族,可以应用到很多领域,比如股票、汇率、证券等等.     

一类中立型时变非线性控制系统的镇定与控制

本文利用专著（１）￣（３）中的有关方法，讨论了一类具有滞后的中立型时变非线性控制系统的镇定与次优控制问题，得出了滞后量与非线性项的估计公式，并推广了文（４），（５）的结果。     

统一混沌系统的耦合同步

对线性耦合的两个统一混沌系统同步进行研究.基于线性时变连续系统的稳定性理论，得到初始值不同的两个统一混沌系统全局渐进同步的一种新的充分条件.另外，与已经提出的判定统一混沌系统同步的方法进行比较，发现这里得到的充分条件的约束关系少、缺少保守性，而且满足的耦合系数范围更广.将该方法应用于统一混沌系统，数值仿真表明了该法的有效性与可行性. 关键词： 统一混沌系统 耦合同步 线性时变连续系统     

基于Copula的VsR度量与事后检验

估计VaR的传统方法有三种:协方差矩阵法、历史模拟法和蒙特仁洛模拟法。通常,文献中认为刚蒙特卡洛模拟法度量VaR有很多方面的优点。但是,本文通过实证检验发现,使用传统蒙特卡洛模拟法估计的VaR偏小,事后检验效果很不理想。本文引入Copula函数来改进传统的蒙特卡洛模拟法。Copula函数能将单个边际分布和多元联合分布联系起来,能处理非正态的边际分布,并且它度量的相关性不再局限于线性相关性。实证检验表明,基于Copula的蒙特卡罗模拟法可以更加准确地度量资产组合的VaR。     

一类二维时变磁场激发涡旋电场的静电场类比计算

通过二维涡旋电场与二维静电场分布的比较，求解椭圆柱区域磁场随时间变化所激励的涡旋电场的场强转变为求解电场的势，从而使问题简化。     

不确定关联时滞大系统的自适应分散镇定控制

针对时变的满足一定匹配条件的不确定关联时滞大系统,利用自适应界化技术,给出了设计分散镇定控制器的自适应的方法.其特点是在假设中系统不确定项是有界的,但界是未知的,且在关联项存在时变时滞的情况下证明了闭环自适应系统的渐近稳定性.最后举例说明了该方法的有效性.