n分量φ4模型薄膜的尺寸效应

我们用场论重整化群方法讨论了周期边界的n分量φ⁴模型薄膜的单纯尺寸效应,发现仅当维数满足d_<+1>时尺寸效应具有Fisher的标度形式,其他情况下它是不可标度的。同时也讨论了维数渡越现象及状态方程。 关键词：     

球坐标系中速度与加速度分量表示式的另一种推导

本文导出了单位矢量对时间导数的一般公式，并利用这一公式简便地推导出速度和加速度在球坐标系中的分量表达式.     

线性模型回归系数与误差方差联立经验Bayesian估计的收敛速度

本文研究了正态线性模型回归系数与误差方差联立经验Bayesian估计的收敛速度。     

中国棉花期货市场价格发现功能研究

期货市场和现货市场之间的价格发现功能一直是监管部门和投资者十分关心的问题。本文借助信息共享模型、脉冲响应函数和方差分解等方法，对中国棉花期货市场和现货市场的价格关系进行了实证研究。研究结果表明：棉花期货价格和现货价格之间存在显著的双向引导关系和长期均衡关系；期货市场和现货市场都扮演价格发现角色，且期货市场在价格发现中处于主导地位。     

弱脉冲光时域平衡零拍测量的实验研究

设计了一套可以用来测量弱脉冲光时域噪声信息的平衡零拍探测系统,通过对本底光散粒噪声基准的测量分析了该系统的各项性能指标,并且对弱相干光脉冲进行了正交位相振幅分量的噪声测量。     

Efficient statistical inference for partially nonlinear errors-in-variables models

In this paper, we consider the partially nonlinear errors-in-variables models when the non- parametric component is measured with additive error. The profile nonlinear least squares estimator of unknown parameter and the estimator of nonparametric component are constructed, and their asymptotic properties are derived under general assumptions. Finite sample performances of the proposed statistical inference procedures are illustrated by Monte Carlo simulation studies.     

方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略

本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例交易费和固定交易费.破产前分红现值与注资现值期望之差视为保险公司的价值.在最大化公司价值目标下,利用脉冲控制理论,本文找到最优的分红、注资和再保险策略及公司价值的最大值.     

多指标稳定分量过程的局部时

设X_1,…,X_h分别是独立的(N,d_1,α_1),…,(N,d_h,α_h)稳定过程,其中α_1,…,α_h可以是(0,2]中不同的数.设X(t)=(X_1(t),X_2(t),…,X_h(t)),t∈R_+~N,则称X={X(t);t∈R_+~N}为多指标稳定分量过程.在Nsum (di) from i=n to h的条件下,证明了X存在(联合连续的)局部时,该结果是多指标稳定分量过程所特有的,因为单指标稳定分量过程在任何情况下都不存在局部时.     

拟线性回归预测模型的稳定最小二乘解

可线性化回归预测模型通过换元进行线性回归,换元前后的因变量具有异方差性,致使拟线性回归参数的精度较低.运用GL算法给出了此类模型的稳定最小二乘解,提高了参数的估计精度,最后给出了一个应用实例.     

妙用示性函数 巧解概率问题

通过构造示性函数,利用示性函数与概率的关系对Chebyshev不等式、期望等几个问题给出新的证明方法.