| 方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略 |
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| 引用本文： | 姚定俊,汪荣明,徐林.方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略[J].中国科学:数学,2014(10). |
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| 作者姓名： | 姚定俊 汪荣明 徐林 |
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| 作者单位： | 南京财经大学金融学院;现代服务业协同创新中心;华东师范大学金融与统计学院;安徽师范大学数学计算机科学学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(批准号:11101205,11231005和11201006);教育部人文社会科学研究(批准号:12YJC910012);教育部高等学校博士学科点专项科研基金(批准号:20110076110004);高等学校学科创新引智计划(批准号:B14019);上海市优秀学术带头人计划(批准号:14XD1401600);江苏高校优势学科建设工程资助项目 |
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| 摘 要： | 本文研究保险公司的最优分红、注资和再保险策略问题.保险公司可以通过再保险安排控制自身的风险暴露,它与再保险公司在方差保费准则下采用不同的参数进行费率定价.保险公司管理者也可以通过分红或注资控制公司资产,控制过程会消耗比例交易费和固定交易费.破产前分红现值与注资现值期望之差视为保险公司的价值.在最大化公司价值目标下,利用脉冲控制理论,本文找到最优的分红、注资和再保险策略及公司价值的最大值.
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| 关 键 词： | 方差保费准则 分红 注资 比例再保险 交易费 |
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