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171.
基于鞅方法的分数Brown运动模型的期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用基础资产价格过程的逼近过程,研究了一类Hurst指数属于(1/2,1)的分数Brown.运动模型,通过逼近过程的鞅性,获得了FBM市场的等价鞅测度通过鞅测度变换获得了FBM下的期权定价控制方程和欧式期权的解析公式,改进了部分已有的结果. 相似文献
172.
研究了测度链上的柯西不等式,给出测度链上柯西不等式的具体形式.此外,还对测度链上的柯西不等式作了推广. 相似文献
173.
对于作周期运动的振子系统,混沌运动只发生在系统之间的"耦合"处于超临界K>1区域.其测度按指数规律变化M=α(K-1)~?′ 相似文献
174.
175.
176.
177.
给出了一个随机过程可以用来导入一种随机积分的充要条件,这个条件将随机积分与随机测度联系起来,从而更清楚地认识了随机积分的本质。 相似文献
178.
n维可测集上的分式型双向积分不等式及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从一个分式型的双向积分不等式出发,然后逐步推广到勒贝格重积分形式,并应用其主要结论,得到许多积分不等式. 相似文献
179.
180.