财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)

我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.     

以题理知:回顾概念的有效方法——两则教学案例的对比分析及感悟

概念教学中,融合入网是学生认知必须经历的一个环节.只有经过系统认知后的数学概念,才会在学生分析问题和解决问题中发挥它的应用价值.在学生获取概念后,对概念进行简单的应用在教学中是最常见的.这样的应用将会推动新知迅速“入网”,实现与其他数学知识、技能进行关联与融合.然而,在实际教学中,仍然存在一些老师在对已学概念进行回顾时,立足于概念本身的陈述,忽略了概念的应用与延伸,这样的教学,“纯”概     

期权池设计思路与实操

股票期权可以将管理人员自身利益和公司股东的利益结合起来,从而在一定程度上消除“代理人风险”。在国外,股权激励制度被视为公司送给经理人的“金手铐”,这一比喻形象地说明了股权激励制度暗含激励、约束双重作用。现在非上市公司也在推行股权激励制度,尽管不能即时分享资本市场的盛宴,但依然可以借助股权激励点燃员工的工作激隋,加快企业战略目标实现的步伐。     

混合分数布朗运动环境下欧式期权定价

假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动,建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型.利用混合分数布朗运动的It-公式,将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程,通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式.     

汽车保险损失率期权定价模型及实证研究

随着汽车保险行业的迅速发展,如何通过证券衍生产品来转嫁汽车保险越发引起人们的重视。本文在Taehan Bae等人的研究基础上给出了当索赔额分布服从指数分布、Γ-分布、混合指数分布、对数正态分布时的汽车保险损失率期权的定价公式,并以太平洋保险公司的有关索赔数据作为样本,利用Γ-分布下的汽车保险损失率期权定价公式对其进行实证研究,得到汽车保险损失率期权价格的近似值,具有很好的理论意义和现实意义。     

随机利率下股价服从多个跳源的跳-扩散模型的连续履约价期权定价

假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式.     

连续支付红利的跳—扩散模型交换期权定价

在假设股票连续支付红利,且股票价格过程服从Poisson跳—扩散过程的条件下,建立了股票价格行为模型,应用保险精算法给出了欧式交换期权的定价公式,推广了Merton关于期权定价的结果.     

一类A-调和方程的障碍问题的很弱解的全局正则性

应用Hodge分解定理,得到了非齐次A-调和方程-div(A(x,Du(x)))=f(x,u(x))对应的障碍问题很弱解的局部和全局的W~(1,q)(Ω)-正则性,其中,A(x,Du(x)),f(x,u(x))满足文中所给的条件,从而推广了相关文献中的有关结果.该结果在优化控制问题中有着广泛的应用.     

流动聚焦微通道中双重乳液乳化行为研究

本文基于VOF(Volume of Fluid)相界面追踪方法,建立了流动聚焦微通道中双乳液液滴形成的模型,研究了互不相溶的三种流体在微流控系统中形成双重液滴的典型物理过程,给出了双重液滴形成的典型工况,分析了流动参数和工质物性对液滴形成过程的影响。结果表明:双重乳液液滴形成过程可分为滴式与喷式两种模式;外流体流量增大时液滴形成模式由滴式转变为喷式,所形成的双重液滴尺寸减小;中间流体流量变化对液滴形成模式、所形成的双重乳液内液滴尺寸影响不明显,外液滴随中间流体流量增大而增大。     

Electromagnetic Transition Strengths and New Insight into the Chirality in ^106Ag

Excited states in ^106Ag are populated through the heavy-ion fusion evaporation reaction ^100Mo（ll B,5n）^106Ag at a beam energy of 60MeV. Lifetimes are measured for transitions of the two negative-parity rotational bands in the nucleus ^106Ag. The reduced transition probabilities show a great difference between the two bands. The staggering of the B（M1） and B（M1）/B（E2） values with spin are not observed. The bands are identified to be built on two distinct quasiparticle configurations. These results are contrary to an earlier suggestion that the pair of bands in ^106Ag are chiral doublet bands.