美式期权定价的数值方法

介绍了定价美式期权的几种常见数值方法.对最近几年的主要研究成果做了简单的介绍和比较,并给出了数值算例.特别回顾了美式期权定价的蒙特卡罗模拟加速方法.     

局部对称的黎曼流形中的极小子流形

主要研究了局部对称的黎曼流形中的定向紧致无边极小子流形的内蕴刚性问题,利用一个矩阵不等式,得到了这类子流形的一个刚性定理．所得结果部分改进了已有的一个结论．     

Banach空间中含间断项Sturm—Liouville问题的解

利用拟上下解方法和混合单调迭代法,研究了Banach空间中含间断项的非线性Sturm-liouville问题解的存在唯一性,并给出逼近解迭代序列的误差估计．     

一类具非线性边界条件的高阶方程的奇摄动问题

通过引入伸展变量和非常规的渐近序列{∈}）,运用合成展开法,对一类具非线性边界条件的非线性高阶微分方程的奇摄动问题构造了形式渐近解,再运用微分不等式理论证明了原问题解的存在性及所得渐近近似式的一致有效性．     

一类条件不等式的控制证明与应用

通过判断相关函数的Schur凸性、Schur几何凸性和Schur调和凸性,证明并推广了一类条件不等式,并据此建立了某些单形不等式.     

永久经理期权的最优实施策略

利用偏微分方程数值方法研究金融市场上永久经理期权(ESOs)的最优实施策略问题.讨论了两种实施情况,即通常的整体实施情况以及非限制实施情况.在非限制实施情况下,持有者在任意可实施时刻可以实施其持有的任意份ESOs.两种实施情况下的最优实施策略分别对应着一个抛物型变分不等式定解问题的自由边界(最佳实施边界).通过数值分析的方法分别研究了自由边界的性质,比较了两种情况下自由边界的异同及其所对应的金融意义.     

FC-空间中的Ky Fan匹配定理及其对极大极小不等式的应用

建立了FC-空间中弱转移紧开覆盖的匹配定理.作为应用,获得了FC-空间中的重合定理、不动点定理、极大元定理和极大极小不等式.我们的结论统一、改进和推广了一些近期文献的已知结果.     

p-凸函数与几类不等式

研究p-凸函数的一些新的性质及判别准则,并建立p-凸函数的Jensen型、Rado型及Hadamard型不等式.     

关于四面体的Bonnesen型等周不等式

主要研究几何体的Bonnesen型等周不等式.得到了两个关于四面体的Bonnesen型等周不等式;进一步地,给出了关于四面体的等周不等式的一个简单证明.     

关于一类对称函数的Schur凸性

利用Schur凸函数、Schur几何凸函数和Schur调和凸函数的有关性质简化证明了一类与对数凸函数有关的对称函数的Schur凸性、Schur几何凸性和Schur调和凸性.