个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析(英文)

本文关注多生命模型的敏感性分析。我们主要考虑两种多生命模型:联合生命模型与最后生存者模型。文中分析了个体相关性结构对两种模型下净保费的影响并得到了相关的理论结果。文中的数值结果体现了相关性结构对净保费产生的重要影响。     

基于具有LR型模糊输出回归模型的保费预测

在保费预测研究中,提出了一种基于模糊回归模型的预测方法.采用模糊最小二乘法,针对清晰输入和LR型模糊输出,在考虑输出量隶属函数类型存在差异问题基础之上,得到模型回归系数的迭代解.通过最小二乘估计的定性分析,给出检验模型拟合度的指标.结合保费数据的预测结果表明模型可行且具有较强的解释能力.     

The credibility premiums for exponential principle

In the classical credibility theory, the credibility premium is derived on the basis of pure premium. However, the insurance practice demands that the premium must be charged under some adaptable premium principle and serves the purpose for insurance business. In this paper, the balanced credibility models have been built under exponential principle, and the credibility estimator of individual exponential premium is derived. This result is also extended to the versions of multitude contracts, and the estimation of the structure parameters is investigated. Finally, the simulations have been introduced to show the consistency of the credibility estimator and its differences from the classical one.     

指数保费原理下的经验厘定

在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的. 但是, 保险商业中, 保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要. 本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型, 得到了风险保费的信度估计和经验Bayes 信度估计, 并讨论了结构参数的估计及其性质. 最后证明了多合同模型的经验Bayes 信度估计的渐近最优性     

平衡损失函数下具有共同效应的信度保费(英文)

在经典的信度理论中,一个保单组合的各风险之间是相互独立的,同时从二次损失函数中推导出信度保费.(Wen et al.,2009)给出了风险间具有共同效应的特殊的相关结构的信度保费表达式.本文在平衡损失函数下考虑此种风险结构的信度理论,特别地得到了Bühlmann和Bühlmann-Straub模型的信度保费表达式.     

调和保费--一个新的定价模型

本文在经典的期望原理保费及风险调整保费的基础上建立一个调和保费的新的定价模型,并成功地引入了一个保险调和指数R.根据R的不同取值,我们可以将保险人的风险厌恶态度与被保险人的支付能力达成完美的结合.这种合理性使这个模型具有很重要的实用价值.     

汽车保险中的BMS

ＢＭＳ在汽车保险中的应用是十分广泛的．本文讨论了如何在汽车保险中更有效地应用ＢＭＳ的方法,包括三部分：第一部分评介了基于索赔次数模型的最优ＢＭＳ;第二部分提出了公平ＢＭＳ的方法并讨论了其性质;第三部分分析了如何在ＢＭＳ中不仅考虑索赔次数而且考虑索赔额之大小,这里假设给定个体保单的索赔额服从参数为θ的指数分布,而保单组合关于θ的结构函数为伽玛分布．     

保险精算中的一个随机模型

本文假设投保人到达保险公司的过程是一个强度为λ（ｘ）的非齐次Ｐｏｉｓｓｏｎ 过程、在时间区间（０,ｔ］中的索赔额是一个与保险规则及在（０,ｔ］中的投保人数有关的随机变量,提出一个新的保险精算模型,获得保险公司在（０,ｔ］中盈余额的一些数字特征．经典的个体模型和短期聚合风险模型均为本模型的特殊情形．     

双二项风险模型的破产概率

经典的复合二项风险模型是假定保险公司按照单位时间常数速度收取保费 ,本文在考虑保费收取次数服从二项分布的基础上讨论盈余的性质 ,并给出关于破产概率的一个定理 ,得到破产概率的一个上限     

不完全信息环境下具有随机工资和保费返还条款的DC养老金均衡策略

在不完全信息环境下,文章研究了具有随机工资和保费返还条款,且面临通胀风险的DC养老金均衡投资策略.假设养老金参与者连续不断地将其随机工资的固定比例作为保费缴纳到自己的养老金账户,基金经理将保费投资于一个无风险资产,一支股票和一支通胀指数债券以使养老金保值增值.其中股票预期收益率是随机的,并遵循均值回复过程,但基金经理无法直接观测.由于考虑了保费返还条款,则在累积期间死亡的参与者可提取按预先设定利率累积的保费.基金经理的决策目标是使每个幸存参与者养老金的终端价值期望最大化,并最小化终端价值的方差.利用滤波技术和纳什均衡框架,文章得到了DC养老金均衡策略和均衡值函数的解析式.最后,数值算例表明保费返还条款和信息损失都会使基金经理对风险投资更谨慎,但是保费返还条款对通胀指数债券均衡策略的影响更显著,而信息损失对股票均衡策略的影响更显著.