尾式苯丙氨酸卟啉铁（Ⅲ）配合物的合成及性质研究

尾式苯丙氨酸卟啉铁（Ⅲ）配合物的合成及性质研究＊倪春林（湖北三峡师范学院化学系宜昌４４３０００）王静秋秦子斌（武汉大学化学系武汉４３００７２）关键词苯丙氨酸卟啉铁配合物中图分类号Ｏ６２６．３２９取代四苯基卟啉铁（Ⅲ）由于合成方法简单，催化活性好等优点...     

抗雌激素治疗垂体泌乳素腺瘤的体外实验研究

研究了抗雌激素药物三苯氧胺(TAM)在体外对垂体泌乳素(PRL)腺瘤细胞生长和激素分泌的影响,及其与溴隐亭(BROM)的相互作用。体外培养人PRL腺瘤细胞,用不同浓度TAM作用体外培养的腺瘤细胞,检测腺瘤细胞生长及激素分泌的变化;用相同方法检测TAM与BROM的相互作用。结果表明,低、中剂量的TAM对腺瘤细胞生长和激素分泌无作用,高剂量TAM可以抑制PRL腺瘤的激素分泌水平,与对照组比较可降低(25±7)%;其作用可被雌激素拮抗,未发现腺瘤细胞生存状态的改变;TAM对腺瘤细胞的作用弱于BROM;联合应用TAM和BROM具有协同作用,腺瘤细胞激素分泌比对照组降低(47±4)%;与单用BROM相比在抑制腺瘤细胞激素分泌和生长方面差别具有显著性(P<0 05)。提示联合应用TAM与BROM,可以明显抑制PRL腺瘤细胞的生长和激素分泌,提高BROM的疗效。     

对一道关于新曲线性质试题的深度学习

对一道关于新曲线性质的试题,结合学生的解答情况多方面进行分析,从试题求解、变式延伸、拓展研究三个维度实施解题教学,引领学生深度学习.     

一个不等式及其推广和变式研究

首先介绍一个不等式,它能把一类不易求和的分式放缩为容易求和的分式,用它简捷地证明了《数学通报》问题2587及其推广,并探究给出这个不等式的一个变式及其推广.     

随机环境中带移民分枝过程的Cramér大偏差展式北大核心CSCD

本文考虑独立同分布的随机环境中带移民的分枝过程(Z_(n)).基于(Z_(n))的结构,利用测度变换技巧,并借助随机游动的相关结果,我们得到关于logZ_(n)的Cramer型大偏差展式.     

Anti-Controlling Codimension-2 Bifurcation of Discrete Dynamical Systems in 1 : 2 Resonance北大核心CSCD

从分岔反控制的角度设计了一套非线性反馈控制策略,来实现离散动力系统1∶2共振情形下余维二分岔的各种分岔解。首先,针对传统分岔准则在确定高余维分岔点时存在的局限性,建立了一个1∶2共振情形下的余维二分岔的新显式准则,基于这个显式准则通过设计线性控制增益来确保此类余维二分岔的存在性。然后,推导了1∶2共振的中心流形,并基于范式方法通过设计非线性控制增益,分析了1∶2共振情形下余维二分岔解的类型和稳定性。最后,以一个Arneodo-Coullet-Tresser映射为例,在指定的参数点处通过控制实现了具有1∶2共振分岔特性的各种分岔解,进一步验证了理论分析。     

曲率流的参数化有限元逼近

许多物理现象可以在数学上描述为受曲率驱动的自由界面运动,例如薄膜和泡沫的演变、晶体生长,等等.这些薄膜和界面的运动常依赖于其表面曲率,从而可以用相应的曲率流来描述,其相关自由界面问题的数值计算和误差分析一直是计算数学领域中的难点.参数化有限元法是曲率流的一类有效计算方法,已经能够成功模拟一些曲面在几类基本的曲率流下的演化过程.本文重点讨论曲率流的参数化有限元逼近,它的产生、发展和当前的一些挑战.     

曲边区域上的多边形网格间断有限元离散及其多重网格算法

本文利用多边形网格上的间断有限元方法离散二阶椭圆方程,在曲边区域上,采用多条直短边逼近曲边的以直代曲的策略,实现了高阶元在能量范数下的最优收敛.本文还将这一方法用于带曲边界面问题的求解,同样得到高阶元的最优收敛.此外我们还设计并分析了这一方法的\linebreakW-cycle和Variable V-cycle多重网格预条件方法,证明当光滑次数足够多时,多重网格预条件算法一致收敛.最后给出了数值算例,证实该算法的可行性并验证了理论分析的结果.     

Schrödinger方程的连续时空有限元方法

本文讨论Schr?dinger方程的连续时空有限元方法,通过引入相应的时空投影算子,利用实部虚部分离技巧,得到了变量u在时间节点处的L²范数,以及u和u_t的全局L²(H¹)和L²(L²)范数意义下的最优误差估计结果.该文的结论对进一步探索和设计Schr?dinger方程的数值算法是有益的.     

基于不确定指数O-U过程带有浮动利率模型的亚式期权定价

不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用,在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标,经常受到一些不确定因素的影响,在研究期权定价时,有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型,假设利率服从不确定均值回复过程,研究了期权定价问题,运用α-轨道方法,分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后,设计了计算期权价格的数值算法,并给出数值算例。