股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价

讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式.     

M.Riesz定理的注记

设u(z)是单位圆内的实值调和函数 ,若 p_平均Mp(r ,u) =12π∫2π0｜u(reiθ) ｜pdθ1 p <∞ ,则称u(z) ∈hp( 1

相似文献   

欧氏空间和球面子流形中Yang-Mills场的一类不稳定性结果

本文就欧氏空间和球面中紧致子流形的Yang-Mills场进行了讨论.得到了一类不稳定性结果.     

一个令人费解的逆否命题

作者在给“百千万骨干教师”讲授逻辑问题时 ,一位教师向我提出了一个令他困惑不解的问题 ,下面是解决此问题的全过程 .(为叙述方便 ,把“百千万骨干教师”视为学生 )问题 :原命题　若 x≥ 0 ,则 x2 ≥ 0 .逆否命题　若 x2 <0 ,则 x<0 .学生甲 :逆否命题这样写对吗 ?教师 :对呀 .学生甲 :原命题显然是真的 ,然而逆否命题怎样是假的呢 ?教师 :这个问题提的好 .(因为刚讲过逻辑研究的对象 ,这个问题正好与逻辑研究的对象有关 )请同学们讨论逆否命题到底是真还是假 ?学生乙 :在实数范围内 ,x<0不可能 ,所以逆否命题不存在 .学生丙 :不对 .x2 <0…     

搜索三个目标

本文通过建立简洁而有效的搜索方法 ,证明了对于无穷多个n来说 ,三个目标的最优搜索问题的最小试验次数等于信息论下界 .同时也研究了上述问题的修正情形 ,证明了对于所有整数n来说 ,对应的最小试验次数或者等于信息论下界或者超过信息论下界 1次并且对于无穷多个区间 ,信息论下界均是可以达到的 .     

从α-Zygmund空间到Bloch-Orlicz空间和Zygmund-Orlicz空间的广义复合算子

本文研究了从α-Zygmund空间到Bloch-Orlicz空间和Zygmund-Orlicz空间的广义复合算子.利用符号函数φ,解析映射g和凸函数?的函数论性质,获得了广义复合算子的有界性和紧性的充要条件,推广了Zygmund空间的相关结果.     

广义Lipschitz伪压缩映射黏滞迭代逼近方法的强收敛

K是Banach空间E的一个非空闭凸子集,T:K→K是一个广义Lipschitz伪压缩映射.对Lipschitz强伪压缩映射f:K→K和x_1∈K,序列{x_n}由下式定义:x_n+1=(1-α_n-β_n)x_n+α_nf(x_n)+β_nTx_n.在{α_n}与{β_n}满足合适条件的情况下,每当{z∈K;μ_n‖x_n-z‖~2=inf_(y∈K)μ_n‖x_n-y‖~2}∩F(T)≠φ时,{x_n}强收敛到T的某个不动点x~*.     

R/S统计量的中偏差

在某种弱于标准大偏差条件下,甚至不需要二阶矩假设,给出了R/S统计量的中偏差原理.     

广义弱群像代数

本文首先介绍了广义弱群像代数的概念, 并构造了一系列具体的例子, 通过例子可以看出有限群胚代数和群像代数都可以看作是广义弱群像代数; 接着本文证明了广义弱群像代数也可以看作是一类广义弱双Frobenius代数, 并探讨了广义弱双Frobenius代数成为有限群胚代数的条件; 最后本文给出了低维广义弱群像代数的具体结构.     

单形和3维立方体乘积上小覆盖的等变协边类的个数

本文研究了小覆盖的等变协边分类. 利用示性函数和Stong同态确定了单形和3维立方体乘积上小覆盖的等变协边类的个数, 推广了现有文献中的相关结果.