Markowitz投资组合风险偏好模型研究

以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型,研究了它的有效边界和一些性质,然后以Kuhn-Tucker条件为基础,通过对冗余证券的剔除,求解不允许卖空条件下的证券投资组合.     

基于连续复利的证券组合投资决策模型及其代数解法

针对证券投资收益按连续复利的计算的情形,研究E－V风险下的证券组合投资模型,并给出了计算最优投资比例系数的代数解法。     

我国证券市场风险计量模型的构建

证券风险的计量准确与否，是证券组合理论能否有效运用的前提，在现有研究成果的基础上，结合我国证券市场的特点，选取“流通市值”作为影响我国证券风险的第二个因素，建立了证券风险计量模型，并使用统计软件对模型的适用性进行了检验．     

马尔可夫链在证券组合中的应用

将股票价格的波动分成两部分，具有趋势性的波动和具有马尔可夫性的波动，应用马尔可夫链理论研究证券投资组合，给出平衡分布及投资组合的平均收益的计算公式。     

半绝对离差证券组合投资模型

提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具，并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较，给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型，该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具，综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩在的优点，利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究，结果表明，在与Markowit模型和绝对离差模型的定性、定量比较中，半绝对离差模型能求解出更优的投资组合，是一种更有效的组合投资模型。     

关于无差异曲线的进一步讨论

从无差异曲线与投资多种风险证券的最优组合的关系出发，讨论了无差异曲线的形状及其形成原因，而后完全取缔了无差异曲线，在有效前沿上直接讨论投资多种风险证券的最优组合问题。     

基于突变级数法的千岛湖流域生态安全评价

针对千岛湖流域生态系统退化、生态安全受到威胁的现状,对千岛湖流域生态安全进行了综合评价,以识别影响流域生态安全的主要因素.研究引入了基于突变理论的多准则评价方法--突变级数法,基于压力 状态 响应(PSR)模型构建了由15个相关指标组成的评价指标体系,对千岛湖流域2008~2011年间的生态安全进行了全面评估.评估结果表明,2008~2011年间,千岛湖流域生态安全2010年达到较安全级别,其他年份均处于基本安全的级别.相对而言,压力系统的安全度最低,状态系统安全度最佳.研究结果表明,虽然目前千岛湖流域生态安全状况较好,但总体状况、压力和响应指标都显示出下降的趋势,说明千岛湖面临着较大的安全压力.      

寡聚脱氧核苷酸介导的体外多点定位突变——五点定位突变法改造枯草杆菌蛋白酶E基因

用５个化学合成的寡聚脱氧核苷酸片段作为诱变引物，对枯草杆菌蛋白酶Ｅ基因（ＡｐｒＥ）同时进行体外诱变．转化子经打点杂交及温度梯度洗膜法筛选出了若干在５个预定位点同时突变了的突变子，其突变效率达到５０％．同时还得到了１个四点突变的突变子．突变子经ＤＮＡ测序分析，充分肯定了突变的可靠性     

杭州发展网上证券交易的对策思考

作为中国证券业未来发展方向的网上证券交易，在杭州虽然已取得了一些成绩，但整体水平落后于一些地方性券商，针对目前杭州在开展网上证券业务中存在的问题，提出了以下对策，加强网络的安全防范建设，实行“券商＋IT公司＋银行”的新型经营模式，创新营销策略，进行品牌攻略。     

应用客户同／服务器技术开发热自助系统

热自助系统是证券信息中的重要组成部分，现有的热自助系统在系统在系统适应性和可维护性上存在着不足，本文介绍了使用客户机／服务器技术开发热自助系统，从而提高了系统的逻辑独立性和适应性。     

制造/再制造混合系统的牛鞭效应的分析

应用控制理论与仿真技术对一个简单的制造／再制造物流系统建模。分析了系统的稳定性，因为这是系统正常运行的前提。着重分析了回收率以及再制造过程生产提前期对该混合系统的牛鞭效应的影响。研究表明，回收率与再制造生产提前期不影响该系统的稳定性；回收率越高。牛鞭效应则越小。这表明回收产品可以在某种程度上吸收客户需求的波动性，特别的是，该混合系统的牛鞭效应总是小于单纯制造系统；而越长的再制造提前期对牛鞭效应的影响越小。     

基于不同风险度量的投资组合模型的实证比较

提出以收益一波动比率为标准，对基于不同风险度量的投资组合模型进行实证比较，并分别以风险弹性和收益一波动比率为比较标准，以模拟退火算法作为投资组合模型的求解算法，对均值一方差模型、绝对离差模型和半方差模型进行了实证比较分析．结果表明，在我国股票市场上，构造投资组合时，半方差模型优于均值一方差模型和绝对离差模型，而绝对离差模型又优于均值一方差模型．     

随机微分方程的全局渐近稳定性

讨论了It型随机微分方程的解过程关于集{‖x‖＜ε}的常返性，并得到了方程的平凡解的全局渐进稳定性新的判据，从而推广了胡宣达的相应结果.     

我国上海股票市场GARCH效应实证研究

对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究，包括3个方面的内容：应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析；对模型参数进行估计与最优选择；应用GARCH模型进行事后估计分析，结果表明我国上海股票上益率序列的波动具有显著性的异方差性，可以用GARCH（1，1）进行拟合。     

鲭柳丝生产技术及其效益分析模型

对鲭柳丝项目,运用数学分析的方法,从技术、经济和社会效益诸方面进行了可行性分析.结果表明:该项目具有稳妥可行的生产技术,较好的经济效益和社会效益,值得开发.按目前固定资产中期贷款年平均利率6.84%为贴现率,项目的内部收益率为55.11%;投资回收期为2.33年.根据项目评价的动态法原理,建立该项目敏感性分析的数学模型:U=43.72 85.47△S 0.6183△Q-92.59△V-△F.     

公司权益价值波动率下股本权证的定价方法

传统的股本权证定价模型一般基于公司股票波动率或公司权益价值波动率进行研究。讨论了根据公司权益价值波动率所求得的权证定价模型的一些性质,比较了分别根据公司权益价值波动率和股票价值波动率计算权证价值所得的误差。针对长电权证的实际情况进行实证分析,通过比较传统定价模型与本文的考虑保底摊薄模型定价的结果说明采用公司权益价值波动率所得定价模型的准确性。