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1.
首先给出了Pareto分布参数的极大似然估计;其次在对称损失,二次损失,Mlinex损失函数下,给出了参数的Bayes估计,并证明了所给估计都是容许的;最后通过实例,对所给的几个估计的优良性进行了分析,结果表明在Mlinex损失下,参数θ的Bayes估计值更接近真实值 相似文献
2.
讨论了定数截尾样本下双参数指数分布环境因子的极大似然估计、区间估计和Bayes估计.以参数后验密度的商密度作为环境因子的后验密度,并结合专家经验运用Bayes方法给出了环境因子在平方损失下和LINEX损失下的Bayes估计.最后运用Monte Carlo方法对各估计结果的均方误差(MSE),进行了模拟比较.结果表明LINEX损失下环境因子的估计较好. 相似文献
3.
在传统的定时和定数截尾试验的基础上,该文首次提出了一种新的截尾试验方案:双定数混合截尾.基于这类截尾数据求出了两参数Pareto分布参数的极大似然估计及θ的置信区间.当α已知时,取Gamma先验分布的情况下,求出了三种不同损失函数下参数θ、可靠度函数以及失效率函数的Bayes估计;当α,θ都未知时,分别取无信息先验分布... 相似文献
4.
本文研究了两参数Lomax分布形状参数的Bayes估计问题.当尺度参数已知时,给出了在几种不同损失函数下形状参数的Bayes估计表达式,并运用随机模拟方法对各个估计进行了比较. 相似文献
5.
龙兵 《数学的实践与认识》2013,43(7):104-109
首先给出了艾拉姆咖分布在定数截尾场合下参数的极大似然估计;其次由"平均剩余寿命"的概念得到了参数的拟矩估计;然后取共轭先验分布给出了参数的经验Bayes估计、区间估计及假设检验;最后通过实例给出了不同截尾样本下参数的点估计和区间估计. 相似文献
6.
对于商业银行来讲,一个很重要的问题是损失数据缺乏,而损失数据缺乏会影响模型参数的估计,用Bayes估计解决了这一问题.Bayes估计的方法利用商业银行专家提供的意见确定先验分布,能够有效地解决损失数据缺乏的问题.实证分析的结果表明,Bayes估计与极大似然估计的结果.不考虑存在着一定的差距.不考虑各部分风险之间的相关性,基于Bayes估计与极大似然估计时VaR与ES的大部分结果相差不大. 相似文献
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多重Ⅱ型删失数据的近似似然函数及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
王乃生 《高校应用数学学报(A辑)》2002,17(2):207-216
多重Ⅱ型删失数据是一种很常见的数据删失类型,处理起来也非常困难,本文获得了多重Ⅱ型删失数据的一种近似似然函数,并证明了在大样本场合下,这种近似与似然函数是等价的。基于该近似似然函数,求得了参数的近似极大似然估计与近似Bayes估计,并讨论似极大似然估计的性质。 相似文献
9.
给出了不完全信息下 型截尾weibull分布参数的极大似然估计、无信息先验Bayes估计及多层Bayes估计,并指出针对一些具体模型还可以通过随机模拟来比较其估计精度. 相似文献
10.
给出了不完全信息下Ⅱ型截尾weibull分布参数的极大似然估计、无信息先验Bayes估计及多层Bayes估计,并指出针对一些具体模型还可以通过随机模拟来比较其估计精度. 相似文献
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在Ⅰ型双删失样本下,用极大似然法得到了逆Rayleigh分布尺度参数估计的迭代公式.根据遗失信息原则计算出了Fisher信息矩阵,由极大似然估计的渐近正态性得到了参数的置信区间.取共轭先验分布,在平方损失函数下,求得了未知参数、可靠度函数的贝叶斯估计和参数的等尾置信区间.根据后验预测密度函数,得到了预测值的估计.通过Monte Carlo随机模拟,得到了多种估计值,并进行了比较,结果表明在小样本场合贝叶斯估计要优于极大似然估计. 相似文献
13.
龙兵 《数学的实践与认识》2015,(4):186-192
首先在定数截尾场合下,分别取共轭先验、Jeffreys先验和无信息先验,给出了艾拉姆咖分布参数的Bayes点估计和区间估计;其次用极大似然法得到超参数的估计值;然后通过随机模拟得到参数估计的均值和均方误差;最后由一个实例给出了不同截尾样本下参数的三种点估计和区间估计,并把它们进行了比较. 相似文献
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15.
熵损失函数下两参数Lomax分布形状参数的Bayes估计 总被引:2,自引:0,他引:2
在熵损失函数下,讨论了两参数Lomax分布形状参数的Bayes估计和可容许估计.并讨论了一类(cT+d)~(-1)形式估计的可容许性和不可容许性. 相似文献
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本文研究了定时和定数截尾情形CE模型下Weibull分布场合步进应力加速寿命试验的Bayes估计.利用加速系数和加速方程将各种加速应力水平下的尺度参数换算为正常应力水平下的尺度参数,从而获得含正常应力下尺度参数的似然函数.在参数先验的选取时,尺度参数和加速系数分别取共轭先验和无信息先验,当形状参数m<1和m>1时分别取Beta分布和Gamma分布作为其先验.在平方损失下,利用Gibbs抽样和切片抽样给出了该模型参数的Bayes估计.最后,通过Monte Carlo模拟表明该Bayes估计是有效的. 相似文献
17.
在加权平方损失函数下,获得广义Pareto分布形状参数的经验Bayes(EB)估计,并得到了该估计的收敛速度. 相似文献
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19.
戴丽娜 《数学的实践与认识》2014,(15)
商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题.结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析.实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距. 相似文献
20.
两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯估计 总被引:2,自引:1,他引:1
研究了两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯(EB)估计问题,并假定当其中一个形状参数α已知时,给出了另一个形状参数θ在两种不同损失函数情况下的EB估计的表达式.并运用随机模拟方法,将两种不同损失函数下的EB估计进行了比较. 相似文献