关于B-值迭对数律的一些结论

本文讨论小球条件在B－值独立同分布随机元迭对数律中的应用，并给出了B－值随机元迭对数律的一些结论。     

B值独立随机元重对数律收敛速度的一般形式

本文讨论了Ｂ值独立同分布（ｉｉｄ）随机元重对数律收敛速度的一般形式,使得Ｄａｖｉｓ＾「１」及Ｇｕｔ＾「２,３」中的一些结果成为特款,同时减弱了Ｄａｖｉｓ结果中的矩条件,并且得到了Ｂ值ｉｉｄ随机元满足有界重对数律的一个充分性条件。作为应用,我们给出了随机足标和的相应结果。     

关于记录值序列部分和的渐近正态性

证明了 Burr分布和 Frechét分布的记录值序列的部分和是渐进对数正态的 ,从而解决了文[2 ]中的一个悬而未决的问题     

关于记录值序列部分和的渐近正态性

证明了Burr分布和Frechet分布的记录值序列的部分和是渐进对数正态的，从而解决了[2]中的一个悬而未决的问题。     

对数似然比与整值随机变量序列的一类强律

本文引进对数似然比作为整值随机变量序列相对于服从几何分布的独立随机变量序列的偏差的一种度量,并通过限制对数似然比给出了样本空间的一个子集.在此子集上得到了一类用不等式表示的强律,其中包含整值随机变量序列与相对熵密度及几何分布的熵函数有关的若干极限性质.     

R/S统计量的单对数律

利用独立同分布随机变量阵列的强不变原理,获得了阵列情形时的R/S统计量的单对数律,特别获得了调整值部分和单对数律成立的充分必要性条件.     

在通常矩条件下B—值随机元配重迭对数律不成立的一个反例

本文讨论B－值随机元配重迭对数律,给出了在通常矩条件下B－值随机元配重迭对数律不成立的一个反例,文中还指出,当随机元范数矩的条件弱于二阶矩时,配重迭对数律不成立。     

集值统计方法

文章[1]中首次提出了集值统计的思想框架,并且提供了实验依据和实际应用背景。本文从统计判决理论的观点对集值统计的理论和方法做了初步探讨。在一些数学概念例如随机集的定义上与[1]略有不同。     

整值随机变量序列与二重马氏链的比较及其极限性质

本文引进了对数似然比作为整值随机变量序列相对于二重马氏链的偏差的一种度量，并通过限制对数似然比给出了样本空间的某种子集。     

一类重尾风险因子的模拟及其投资高风险值和置信区间的估计

由于金融市场中的日周期或短周期对数回报率的样本数据多数呈现胖尾分布，于是现有的正态或对数正态分布模型都在不同程度上失效，为了准确模拟这种胖尾分布和提高投资风险估计及金融管理，本文引进了一种可根据实际金融市场数据作出调正的蒙特卡洛模拟方法．这个方法可以有效地复制金融产品价格的日周期对数回报率数据的胖尾分布．结合非参数估计方法，利用该模拟方法还得到投资高风险值以及高风险置信区间的准确估计。     

基于涨跌幅限制的双边截断正态分布期权定价模型

标准Black Scholes期权定价公式假设股票价格服从对数正态分布,没有考虑股票价格涨跌幅的限制带来的影响.放松该假设条件,假设股票价格服从双边截断对数正态分布,考虑中国股票市场的涨跌幅限制,得到一个新的B-S期权定价公式来表达股价行为.双边截断正态分布假设下收益率的波动率要要比正态分布下的波动率小,所以新B-S公式计算出的期权价格就会比标准B-S公式计算出的价格低.     

Tail asymptotics of random sum and maximum of log-normal risks

In this paper we derive the asymptotic behaviour of the survival function of both random sum and random maximum of log-normal risks. As for the case of finite sum and maximum investigated in Asmussen and Rojas-Nandayapa (2008) also for the more general setup of random sums and random maximum the principle of a single big jump holds. We investigate both the log-normal sequences and some related dependence structures motivated by stationary Gaussian sequences.     

一种估算三参数log-normal分布参数的近似方法

三参数（ｌｏｇ－ｎｏｒｍａｌ）分布在可靠性工程中有广泛应用,但其分布参数的估计较为困难。为解决这一问题,本文将极大似然法引入其概率图,提出了一种近似的参数估计方法并给出了算例     

Second Order Asymptotics of Aggregated Log-Elliptical Risk

In this paper we establish the error rate of first order asymptotic approximation for the tail probability of sums of log-elliptical risks. Our approach is motivated by extreme value theory which allows us to impose only some weak asymptotic conditions satisfied in particular by log-normal risks. Given the wide range of applications of the log-normal model in finance and insurance our result is of interest for both rare-event simulations and numerical calculations. We present numerical examples which illustrate that the second order approximation derived in this paper significantly improves over the first order approximation.     

对数正态或正态寿命型元件及系统的贮存可靠性的近似置信下限

本文给出了基于一次性检测数据的对数正态或正态寿命型元件及系统的贮存可靠性的近似置信下限的方法，并对得到的近似置信限的精度作了讨论，结果表明精度符合要求。本文还给出了数字例子。     

广州超市顾客满意度指数调查问卷设计初步探讨

一份好的调查报告离不开一份好的调查问卷,以研究广州各大超市顾客满意度指数为例来说明如何设计一份合理的调查问卷.重点对所设计的问卷进行预调查分析,包括信度检验,因子分析,多重共线分析和样本量的确定等一些前提工作,利用统计方法检验之后得到一份合理的调查问卷,为测评工作的顺利进行打下坚实的基础.     

Moment explosion in the LIBOR market model

In the LIBOR market model, forward interest rates are log-normal under their respective forward measures. This note shows that their distributions under the other forward measures of the tenor structure have approximately log-normal tails.     

A generalized log-normal distribution and its goodness of fit to censored data

In life testing experiments, the skewed distributions like log-normal, Weibull, gamma and generalized gamma are the most suitable models for recording the failure time measurements. In this paper, a generalized version of log-normal distribution is proposed and its goodness-of-fit for a randomly censored data set representing the remission times of bladder cancer patients has been demonstrated and compared with other lifetime models considered in the literature. The P-P plots of Kaplan-Meier estimator against the survival functions of the considered models are used to show the goodness-of-fit. A simulation study is also performed to estimate the parameters in both the classical and Bayesian setups.     

连续时间下的可分离债券的定价

假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.     

Telecommunication Network Capacity Design for Uncertain Demand

The expansion of telecommunication services has increased the number of users sharing network resources. When a given service is highly demanded, some demands may be unmet due to the limited capacity of the network links. Moreover, for such demands, telecommunication operators should pay penalty costs. To avoid rejecting demands, we can install more capacities in the existing network. In this paper we report experiments on the network capacity design for uncertain demand in telecommunication networks with integer link capacities. We use Poisson demands with bandwidths given by normal or log-normal distribution functions. The expectation function is evaluated using a predetermined set of realizations of the random parameter. We model this problem as a two-stage mixed integer program, which is solved using a stochastic subgradient procedure, the Barahona's volume approach and the Benders decomposition.