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1.
杨新建 《数学年刊A辑(中文版)》1993,(3)
本文讨论一类跳过程的分布的密度的存在性。用Malliavin分析技巧和鞅方法证明了一类跳过程的分布有L~p可积的密度。所得结果是新的,并指出了[1]中的错误。 相似文献
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本文利用风险分析中的破产概率与带正跳的levy过程的一类极值分布间的关系,求得了该极值分布的表达式. 相似文献
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考虑一类具有正负跳(正负跳大小服从Erlang分布)的存贮过程的首中时,利用马氏无穷小算子的方法来刻画首中时的拉普拉斯变换. 相似文献
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一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价 总被引:1,自引:0,他引:1
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果. 相似文献
9.
假定股票价格的跳跃过程为一类特殊的更新跳过程,即事件发生时间间隔为相互独立且同服从Gamma分布的随机变量序列.利用鞅定价方法,用较简单的数学推导得到了在随机利率情形下跳扩散模型的欧式双向期权定价公式. 相似文献
10.
周先银 《数学年刊A辑(中文版)》1990,(2)
本文利用Malliavin随机变分来讨论一类带跳随机微分方程解的密度光滑性。在退化情形并且当跳部分为零时,所给的条件就是通常的H(?)rmander条件。 相似文献
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假定标的资产服价格的跳过程服从一类特殊的更新跳过程,考虑多个跳源影响,在Vasicek扩展利率模型下,利用鞅方法给出连续履约价期权的定价公式. 相似文献
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混合泊松分布的计算复杂与否视其结构分布而定.文章给出了结构分布密度函数满足一类一阶线性微分方程的混合泊松分布计算的递推式,它是Willmot递推式的一个拓广. 相似文献
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考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格. 相似文献
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Linex损失及PA样本下单边截断型分布族参数函数的EB估计 总被引:1,自引:0,他引:1
在Linex损失函数下,运用同分布PA样本密度函数的核估计方法,构造了一类单边截断型分布族参数函数的EB估计,并建立了它的收敛速度.在一定条件下,证明了这个收敛速度可充分接近1. 相似文献
19.
本文在连续时间支付红利,且股票价格服从Poisson跳-扩散过程的假设下,建立股票价格模型,并应用保险精算法给出一类奇异期权—再装期权再装一次情况下的定价公式. 相似文献
20.
林正炎 《数学年刊A辑(中文版)》1984,(5)
设f(x)为i.i.d随机变量序列X_1,X_2,…共同的分布密度函数,它的核估计为其中h_n↓0,核函数K∈D(-∞,+∞)。 本文首先考虑了由f_n产生的一类D中的随机元的有限维分布的收敛性,然后着重讨论了由f_n产生的另一类D中的随机元在对核函数的适当限制下向正态随机元的弱收敛性。 相似文献