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1.
一类带干扰且Cox相关的双险种风险模型 总被引:1,自引:0,他引:1
在带有随机扰动的环境中,考虑保单到达及索赔到达均为Cox点过程且两类索赔到达过程相关的一类双险种风险模型.利用鞅技巧,将破产概率的指数上界推广到了更一般的情形. 相似文献
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稀疏过程在破产问题中的应用 总被引:5,自引:0,他引:5
本讨论一类人寿保险的风险过程,其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏.对此模型给出其破产概率的具体上界,并与其它一类风险模型进行比较. 相似文献
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本文将古典风险模型推广为带干扰的一类相依风险模型。在此风险模型中,保单到达过程为一Pois-son过程,而索赔到达过程为保单到达过程的P-稀疏过程。利用鞅的方法得到了破产概率和Lundberg不等式。 相似文献
5.
马氏环境下带扰动的Cox相关的风险模型破产概率的上界估计 总被引:3,自引:0,他引:3
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界. 相似文献
6.
本文讨论马氏环境下带随机扰动的保单数量过程与索赔次数过程Cox相关的风险模型.利用鞅方 法,给出了该风险模型的破产概率的指数上界. 相似文献
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保险公司赔付及破产的随机模拟与分析 总被引:6,自引:0,他引:6
孙立娟、顾岚等.保险公司赔付及破产的随机模拟与分析.本文研究定期人寿保险的承保理赔及破产模型,其中保单到达和索赔出现服从相互独立的Poison过程。对此模型给出了破产概率的一个具体上界,通过随机模拟生成了持有保单数和理赔过程的样本轨道,分析研究破产概率与准备金和理赔额之间的关系 相似文献
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本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N_(1)(t),t≥0},退保次数{N_(2)(t),t≥0}和支付红利的保单数{N_(3)(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p_(1),p_(2),p_(3)-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例. 相似文献
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保费到达为更新过程的复合更新风险模型 总被引:7,自引:0,他引:7
本在经典风险模型基础上,把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下,把保单到送过程推广为更新过程Mt,得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ(u,θ0,t,α),然后求得时刻t的生存概率ψ(t,u,θ0)。 相似文献
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重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题 总被引:2,自引:2,他引:0
本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程. 相似文献
12.
本文研究了一般到达的常利率保险风险问题,应用建立Markov骨架过程的方法建立了理赔为一般到达的常利率风险模型.给出了破产时的余额分布、破产前瞬间的余额分布、破产时间与破产前瞬间余额的联合分布、破产时间与破产时余额的联合分布及破产前瞬间余额、破产时余额与破产时间的联合分布. 相似文献
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The accurate estimation of outstanding liabilities of an insurance company is an essential task. This is to meet regulatory requirements, but also to achieve efficient internal capital management. Over the recent years, there has been increasing interest in the utilisation of insurance data at a more granular level, and to model claims using stochastic processes. So far, this so-called ‘micro-level reserving’ approach has mainly focused on the Poisson process.In this paper, we propose and apply a Cox process approach to model the arrival process and reporting pattern of insurance claims. This allows for over-dispersion and serial dependency in claim counts, which are typical features in real data. We explicitly consider risk exposure and reporting delays, and show how to use our model to predict the numbers of Incurred-But-Not-Reported (IBNR) claims. The model is calibrated and illustrated using real data from the AUSI data set. 相似文献
14.
本文讨论一类索赔相关同时保费收取为一复合泊松过程的风险模型的破产问题,给出相应的Lundberg不等式. 相似文献
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本文在经典风险模型的基础上,将索赔到达过程推广为更新过程,索赔可以批量到达,且带有常数利息力和Brown运动干扰项,得到一个新的风险模型,运用Markov骨架过程的方法,得出盈余过程的瞬时分布和生存概率. 相似文献
16.
讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题,利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。 相似文献