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NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性,获得了NOD随机变量序列加权和的矩完全收敛性的充要条件.这些结论显示了矩完全收敛性和矩条件之间的等价关系,同时推广了Wu Qunying(2011)的结果. 相似文献
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利用AANA随机变量的Rosenthal型矩不等式,得到了AANA随机变量序列的完全矩收敛和积分收敛的等价条件.这些结果完善了已有的结果. 相似文献
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Cox-Ingersoll-Ross模型的统计推断 总被引:1,自引:0,他引:1
本文研究了Cox—Ingersoll—Ross模型的统计推断问题.给出了CIR过程的平稳均值m与平稳方差v的矩估计,并利用m和v给出了CIR过程中尺度参数α与波动率β之间的关系,讨论了参数α的条件矩估计和渐近极大似然估计.并通过数值模拟对条件矩估计,渐近极大似然估计这两种方法作了比较. 相似文献
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NA序列部分和的矩完全收敛性 总被引:4,自引:0,他引:4
讨论了NA序列部分和的矩完全收敛性,在一定条件下获得了NA序列矩完全收敛的充要条件,显示了矩完全收敛和矩条件之间的关系,将独立同分布随机变量序列矩完全收敛的结果推广到NA序列,得到了与独立随机变量序列情形类似的结果. 相似文献
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NA样本线性回归参数的M估计的强相合性 总被引:1,自引:0,他引:1
建立了随机误差为NA的线性模型中回归参数β_0的M估计的强相合性的充分条件.特别重要的是随机误差的矩条件只需要满足E|ψ_ (e_i)|~t,t>1 1/δ.这些弱的充分条件与陈希孺、赵林城(1996)、杨善朝(2002)的结论相比,不仅扩大了应用范围,而且对矩条件有较大的改进. 相似文献
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混合误差半参数回归模型估计的相合性 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了误差为ψ混合和ψ混合序列的半参数回归模型,综合最小二乘法和非参数权函数估计方法,分别定义了待估参数β和未知函数夕的估计量βm,n和9m,n(χ).利用混合序列的矩不等式及凸函数的性质,在较弱的条件下证明了这些估计量的强相合性与矩相合性,这些结果推广了已有的相应的研究结果. 相似文献
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《应用数学学报》2016,(3)
由于可以用来刻画金融市场波动与收益之间的关系,GARCH-M模型自提出之后,就受到了广泛的研究.关于GARCH-M模型,传统的估计方法大多是基于拟极大似然估计.然而这类方法通常对矩条件的要求比较高,而实际数据未必能够满足这些条件.因此研究如何在较弱的矩条件下来估计GARCH-M模型就有一定的实际意义.本文研究了一类特殊的GARCHM模型.与传统GARCH-M模型不同的地方在于该类模型的条件方差决定于可观测的序列.通过拟极大指数似然估计的方法给出了模型参数的局部估计.在较弱的矩条件下给出了估计的渐近正态性证明.文章给出的模拟和实证研究表明该估计方法表现很好,有一定的应用价值. 相似文献
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在回归分析中往往对条件均值,条件方差及高阶条件矩特别感兴趣.本文我们将关注中心k阶条件矩子空间在高维相依自变量情形的估计问题.为此,我们首先引入中心k阶条件矩子空间的概念,并研究该子空间的基本性质.针对高维相依自变量的复杂数据,为了避免预测变量协方差阵的逆矩阵的计算,本文提出用偏最小二乘方法来估计中心k阶条件矩子空间.... 相似文献
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本文在核的r阶矩(r≥1)有限的条件下,获得了U-统计量的r阶矩的数量级.利用这个结果,完全解决了在上述条件下U-统计量的a.e.收敛速度问题.另一方面,在核的上述假定下得出了U-统计量和Von-Mises统计量的联系公式,并解决了Von-Mises统计量的收敛速度问题.特别,在三阶矩有限的条件下建立了Von-Mises统计量的Berry-Esseen界限. 相似文献
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郑明 《高校应用数学学报(A辑)》2000,15(4):457-460
1990年,Huggins利用Skorokhod逼近的办法给出了平方可积鞅的Chung重对数律,但结果必须在具有有限的2 δ阶矩的条件下成立。本文在不同的条件下,得出了Chung重对数律,而这些条件只涉及到二阶矩。 相似文献
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研究了一般状态空间马氏链随机泛函的矩,利用最小非负解理论,得到了随机泛函的矩是相应方程的最小非负解,作为应用,证明了随机泛函的矩与漂移条件等价. 相似文献
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非线性自回归序列的矩的存在性 总被引:4,自引:1,他引:3
本文研究平稳非线性自回归序列的高阶矩的存在性问题,此序列满足带条件异方差的非线性自回归模型。其主要结果是:在某些平稳条件下,只要新息序列具有有穷的r(r≥1)阶矩,该模型的平稳解也有有穷的r阶矩。 相似文献
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本文在S、A(i)(i∈S)均匀可列集情形下,建立了折扣依赖于历史的矩最优模型。给出了折扣总报酬k阶矩在各类策略下的统一表达式;讨论了矩最优策略的结构与性质;证明了矩最优方程在给定条件下,存在唯一的有界解。 相似文献
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利用灰矩阵的矩阵覆盖集的分解技术和Lyapunov函数法,研究了具有时变灰色参数的随机时滞系统的p-阶矩指数鲁棒稳定性问题,得到了该系统p-阶矩指数鲁棒稳定的时滞独立和时滞依赖的条件,并通过数值例子说明了判别条件的有效性和实用性. 相似文献
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关于总体分布的矩确定 总被引:1,自引:0,他引:1
邹新堤 《高校应用数学学报(A辑)》1994,(1):37-42
本文引进了局部分布、局部矩、局部矩法估计、样本局部矩和局部分布的矩确定等概念。从而为著名的经典矩量问题提供了新的研究途径与方法并获得了若干新结果。 相似文献
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某些多元解析函数的唯一性及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在本文中,我们把S.Mandelbrojt,N.Wiener以及P.Malliavin在半平面内一元解析函数唯一性的定理推广到多元情形,并且应用所得结果研究了多维广义矩量问题,包括新引进的Stieltjes-Hamburger矩量问题,还研究了多元函数用广义多项式的加权逼近以及多元广义准解析函数类,得到了一些必要条件与充分条件,包括并改善了一些已有的结果. 相似文献