网络流在清理三角债问题中的应用

本文把清理三角债中两种优化数学模型问题，化成求解相应网络上最小费用流的问题，从而得到（强）多项式算法，并把另外的一种优化数学模型问题。化成线性规划问题.于是解答了文[3]中提出的清理三角债的三个基本问题．     

“清除太空垃圾”是否存在商机呢?

对太空轨道碎片清理的商业运营模式和是否存在商机问题建模进行研究。首先,提出了太空轨道碎片清理公司的商业运营模式,即以清理公司、保险公司和卫星公司为主体的三位一体的系统运营模式;其次,给出私营清理公司商机的定义,通过对运营系统资金费用的分析,定量建立系统正常运营的保险公司最低保单价格和卫星公司最高保险价格求解的模型,并分析了模型的可计算性,给出了商机存在的条件以及商机大小的计算方法;最后,借助于清除效率,建立3种不同轨道碎片清除模式下清除成本的模型,给出了计算不同清除方式下保险公司最低保单价格和卫星公司最高保险价格的模型,验证了定义的商机是合理的并可计算的。     

贷款分配方法的数学模型及其解法

为了解决三角债问题，银行给出一笔贷款，应该如何分配这笔贷款，使清理的债务达到最大。本文建立这个问题的数学模型，并且给出一个解法。     

就去分母如何

对热爱数学的人来说，证明不等式是使人十分愉快的事．不等式的理论体系相当庞大，可使用的工具多，方法灵活．有时候，很多不等式可用同一方法解决，有时候，同一不等式又可以用多种不同的方法解决，但有时候现成的方法又可能不够用．有的不等式常规方法就能解决，有的则要独具慧眼，另辟蹊径．在一些资料和杂志上，常能看到一些高手对难度很大的不等式突出奇兵，但仔细一琢磨，其实不过是熟悉的方法的恰当组合．这就更使得证明不等式显得魅力无穷，令人神往．     

关于线性回归模型的有偏估计

有偏估计方法是近代回归分析的常用方法．本文研究了几种常用的有偏估计方法，澄清了这些方法的区别和联系．对有偏估计的一些关键点进行研究，给出了一种新的岭参数确定法和一种新的主成分概念，并讨论了这些方法的优良性．为了提高有偏估计的效率，提出了用比例因子规范模型的方法．最后，给出了说明本文方法的数值例子．     

两套种作物的农艺优化教学模型研究

本文是采用回归旋转设计方法，研究两套种作物农艺优化的数学模型．利用计算机模拟仿真，优化农艺方案．示范验证表明，这种试验方法可行，优化方案应用效果显著．     

对流-扩散问题的6节点三角形单元流线迎风有限元法和自适应网格重分技术

提出了使用6节点三角形单元的流线迎风有限元法．该方法沿局部流线，直接用于输运控制方程的对流项．采用多个对流一扩散实例来评价该方法的有效性，结果显示该方法是单调的，并且不产生任何振荡．另外，自适应网格技术和该方法相结合后，进一步提高了解的精度，又减少了计算时间和对计算机内存的需求．     

基于微分同胚变换的路径规划方法──可行图法

本文提出一种基于微分同胚拓扑变换的路径规划方法──可行图法．该方法通过对姿态空间的变换，消除障碍对路径规划的不利影响．对任给初始点和目标点都能利用简单的规划方法迅速完成路径规划，且所得路径有相当的光滑性和优化性．并在球形空间给出了具体的拓扑变换，证明了该方法的正确性．该方法几何意义、概率意义明确，计算复杂度低，易于在线实现，对三维和三维以上姿态空间均有效．     

全国统计方法应用标准化技术委员会召开年会及国家标准审查会

全国统计方法应用标准化技术委员会于1990年10月14日—21日在浙江宁波召开了年会及国家标准审查会。成平主任委员作了工作报告,报告总结了本技术委员会两年来的工作,主要是报批、审查七项国家标准;组织标准的宣贯;组建第三届分技术委员会;加强与国际标准化组织ISO/TC 69的联系,对今后的工作,提出要继续抓紧标准的制订与修订;搞好现行标准的清理整顿;继续抓紧抓好现有统计方法标准的宣贯。宫向东副主任委员传达了国家技术监督局关于贯彻标准化法,清理整顿现行标准的精神。     

Wiener过程分布密度的矩阵算法

在随机过程的理论及其应用中．Ｗｉｅｎｅｒ过程起着基本的作用．本文结出用矩阵的初等变换，建立Ｗｉｅｎｅｒ过程ｐ．ｄ，ｆ的一个崭新的方法；此方法，对理解过程的统计特性，掌握过程的ｐ，ｄ，ｆ的结构等，均是有益的．     

基于区间数DEA的贷款定价模型研究

在贷款的买方市场或充分竞争的金融环境中,贷款利率不会由银行自己说了算,因此建立银企双方共同接受的贷款利率定价模型在现实中尤为重要。本文采用区间数的形式反映存款利息支出率、违约风险补偿率等定价指标的不确定性,以已结清贷款最小定价效率、最大定价效率组成的贷款定价效率区间为目标,以新贷款的贷款利率为决策变量,通过逆向求解区间数DEA模型反推出新贷款的贷款利率区间,建立了基于区间数DEA的贷款定价模型。本文的创新与特色一是以已结清贷款的存款利息支出率、目标利润率等指标为输入,以已结清贷款的贷款利率为输出,利用DEA模型求得已结清贷款的实际最小效率及最大效率。二是以银企双方均可接受的贷款定价效率区间为目标、以新贷款的存款利息支出率等用区间数形式表示的贷款成本为投入,反推出贷款利率的取值区间。三是通过区间数形式来反映违约风险补偿率、目标利润率等定价指标的不确定性,改变了现有研究将目标利润、贷款费用、违约损失等变量看作常数来定价的不合理现状。研究表明:存款利息支出率、费用支出率、违约风险补偿率及目标利润率均与贷款利率成正比。企业提高在贷款银行中的资金结算比率、存贷比率可以降低贷款利率。     

供应链金融创新中下侧风险规避银行的贷款额度分析

针对供应链金融创新中季节性存货质押融资业务的重要风险控制指标--贷款额度展开研究,首先借鉴贸易融资中`` 主体＋债项"的风险评估思路,考虑委托监管模式的物流特征及成本收益结构,分析了借款企业的现金流状况及其性质;进而,将已有相关研究关于银行风险中性的假设拓展到银行下侧风险规避,分析了季节性存货质押融资中符合银行风险容忍水平的最高贷款额度.研究表明：下侧风险限制能够有效控制季节性存货质押融资业务的风险,使贷款符合银行设置的风险容忍水平.     

汽车消费、住房抵押贷款违约特性及对策

本通过对比住房抵押贷款和汽车消费贷款的违约特性，得出在利率由央行统一规定的条件下，对住房抵押贷款和汽车消费贷款，实行同样的首付款政策是不合理的，这导致目前汽车消费贷款的违约率居高不下。对于住房抵押贷款，银行可以适当降低首付款，来提高本银行住房抵押贷款在市场的竞争力，对于汽车消费贷款，可以通过采取提高汽车贷款首付款的措施，来降低违约率，控制抵押贷款风险。     

基于障碍期权的贷款保险定价研究

现有的贷款保险定价模型通常忽略了违约门槛和提前违约对贷款损失的影响。本文基于障碍期权中的向下敲入看跌期权,将这两个重要因素纳入到了新的贷款保险定价模型中。进一步,本文通过蒙特卡洛模拟的方法,给出了贷款保险敲入概率和敲入时间点的估计过程。此外,本文将新构建的贷款保险定价模型应用于实际中,并进行了实证分析。结果表明,违约门槛的上升会提高贷款保险的定价水平和敲入概率,并导致更早的敲入时间点。而银行降低对企业违约情况的观察频率会引起贷款保险的价值损失。     

具有随机风险的公司最优投资策略

本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题,公司投资选择是存款、贷款及股票交易、,因市场的不完备性,公司在任一时刻存在概率为正值的破产可能性,本文主要结果是：从贷款利率高于存款利率的实际出发,运用最优随机控制理论,得到使公司生存概率取得最大值的最优投资策略,以及相应的最大生存概率,并并对这些结果给出了严格证明。     

基于供应链金融的供应商链式融资策略研究

供应链中由于核心企业延期付款而给上游供应商带来资金压力,供应商、核心企业以及银行组成供应商链式融资系统以缓解供应商资金压力。针对供应商初始资金以及银行给定信用期的不同情况,分别建立了供应商不贷款、贷款且在信用期内收回所有货款以及贷款但在信用期内未收回所有货款三种情形下的数学模型。通过分析得到了核心企业的最优订货策略和供应商的最优生产策略。研究表明供应商链式融资在一定程度上可以达到供应商、核心企业、银行三方共赢的效果:缓解供应商、核心企业资金压力并增加其利润,降低银行贷款风险扩大其贷款业务。     

基于熵权灰色关联TOPSIS法的涉农P2P网贷项目优选研究

随着"互联网+农业"的逐步深入,涉农P2P网贷将成为缓解农民借款难的有效途径,建立涉农P2P网贷项目优选模型对保障资金借出者的资金安全和收益具有很好的现实意义.根据ECIRM模型从5个维度建立衡量信用风险及还款能力的涉农P2P网贷项目评价指标体系,在资金借出者根据自己的要求对借款项目初步筛选的基础上,建立网贷项目优选模型,利用熵权灰色关联TOPSIS法对网贷项目进行优选排序,为出资者决策提供参考依据.     

提前还贷及其隐含期权的分析

可提前还款的定期贷款是隐含着期权的利率衍生物，本文建立CIR利率模型下可提前还款的定期贷款的数学模型，通过离散偏微分方程，建立了模型的计算方法，讨论了随机利率对提前还贷的影响．