Logistic模型参数估计及预测实例

本文提出了对Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型中的参数进行迭代估计的新算法，通过比较分析，说明了本文算法的有效性。     

最优投资及最优消费策略

本文假设证券市场为有效竞争均衡市场，在文［１］的基础上，探讨最优投资及最优消费策略，得到最优投资与最优消费决策条件。     

有交易成本的投资组合策略

金融市场都存在交易成本,为此,本文建立了有交易成本的投资组合模型,讨论了模型解的条件,并提出模型的通用数值解法,最后给出了应用举例．     

具有随机风险的公司最优投资策略

本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题,公司投资选择是存款、贷款及股票交易、,因市场的不完备性,公司在任一时刻存在概率为正值的破产可能性,本文主要结果是：从贷款利率高于存款利率的实际出发,运用最优随机控制理论,得到使公司生存概率取得最大值的最优投资策略,以及相应的最大生存概率,并并对这些结果给出了严格证明。     

无限个无穷小量的和与积仍是无穷小量吗?

无限个无穷小量的和与积是否仍为无穷小量?一般工科高数教材中都未介绍.本文介绍几例说明其结果.例1 设f_k(n)=1 n 【DOI】 CNKI:ISSN:1008-1399.0.1996-03-005     

投机市场数量规律研究

本文在假设证券市场为竞争有效市场的基础上,探讨投机市场证券价格与银行利率相互变化的规律。本文得到并证明的主要结论为,在风险中性概率测度观点下,各证券价格与经济单位随机可比财富的变化均具有鞅性,对于经济信息产生于Brown运动情形,各证券价格的单位风险成本趋于相等,给出了证券价格决定银行均衡利率的关系式。     

一种亚式期权的套期保值策略

本文运用推广的Clark公式,对由几何平均确定的亚式期权,得到实用的套期保值策略。     

部分信息下的最优投资消费策略显示解

本文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,在较一般情形下,给出了由证券交易价格（部分信息）决定的最优投资消费策略显示解。