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本文讨论了一般线性模型中关于均值参数β的线性假设基于广义最小二乘估计的F-检验统计量的稳健性问题.主要研究了当误差的协方差矩阵含有参数时,设计阵可以列降秩情况下的F-检验统计量的稳健性,得到了F(V(θ))为该假设下F-检验统计量的误差协方差矩阵的最大类.并讨论了分块线性模型中,关于分块参数的线性假设的F-检验统计量的稳健性. 相似文献
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研究线性回归模型中的自相关检验问题,用经验似然的方法构造检验统计量,得到了零假设下检验统计量的渐近分布,我们的检验方法不但可以检验一阶自相关,也可以检验高阶自相关,数值模拟表明检验方法具有良好的检验功效. 相似文献
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本文研究随机多元回归模型的线性性检验.所提出的检验统计量是由两个统计量之和形成的.第一个是由最小二乘回归拟合的残差构造的,它具有渐近x2分布,但在完全对立假设检验时,它不是相容的.另一个则是基于对上述残差量的回归核估计,在零假设成立时,它趋于零,在对立假设成立时,则趋于无穷大.理论结果表明,本文的检验方法在完全对立假设下仍有相容性.模拟结果显示出,此方法在许多对立假设下,具有较好的功效. 相似文献
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研究了面板数据交互固定效应模型中方差分量的检验问题.首先依据模型中误差项的估计构造辅助回归模型,然后根据该辅助回归构造检验统计量,对模型中的异方差性进行检验.进一步,通过构造不同的辅助回归模型和检验统计量可以判别异方差的来源.在一定正则条件下,得到了检验统计量在原假设和备择假设下的渐近分布,并说明所提出的检验方法不依赖于误差分布.最后,通过模拟研究对本文的检验方法进行评价,说明所提检验方法是有效的. 相似文献
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吴鑑洪 《高校应用数学学报(A辑)》2009,24(3)
研究了动态面板数据模型的诊断检验问题.对于带有固定个体效应且n和T都很大的的动态面板数据模型,通过残差的一阶差分构造了一个人工自回归模型,并基于该自回归模型系数的最小二乘估计构造了一个检验统计量检验模型的充分性.研究表明在一定的假设条件下,该检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.模拟实验结果表明该检验表现很好. 相似文献
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部分线性变系数模型的Profile Lagrange乘子检验 总被引:1,自引:0,他引:1
对于部分线性变系数模型附有约束条件时的估计与检验问题,基于Profile最小二乘方法给出了参数部分以及非参数部分的约束估计并研究了它们的渐近性质,并针对约束条件构造了Profile Lagrange乘子检验统计量,证明了该统计量在原假设下的渐近分布为χ2分布,从而将Lagrange乘子检验方法推广到了半参数模型上. 相似文献
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考虑部分线性单指标模型参数部分的统计推断问题.主要研究利用剖面最小二乘法(profile least-squares technique)估计模型的未知参数和函数,并利用该估计建立模型中参数部分的广义似然比(generalized likelihood ratio,GLR)检验统计量.在原假设条件下,文中新提出的GLR检验统计量渐近服从具有尺度常数(scaleconstant)与自由度独立于讨厌参数(nuisance parameters)的χ^2-分布,这一现象被称为Wilks现象.最后给出数字模拟与实际例子,验证文中所提出的检验方法. 相似文献
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当响应变量缺失、协变量具有测量误差,且模型参数部分有附加的线性约束时,主要研究一类变系数部分线性模型的统计推断问题.利用借补技术来补全缺失数据,并借助修正的profile最小二乘估计得到了模型参数分量和非参数分量的借补约束估计,并证明了参数分量的估计满足渐近正态性,同时非参数分量的估计与通常的非参数回归函数的估计具有相同的收敛速度.其次利用profile拉格朗日乘子检验对模型参数的约束条件进行检验,并证明了给出的检验统计量在原假设成立时渐近地服从标准卡方分布.数值模拟进一步表明对缺失数据进行借补可以有效地提高参数估计和假设检验的效率. 相似文献
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本文提出了两个统计量来检验半参数时变系数模型的序列相关:一个用于检验半变系数时序模型的有限阶序列相关,另一个用于检验半变系数平行数据模型的有限阶序列相关.在误差过程为鞅差的零假设下,所提出的两个检验统计量服从渐近正态或卡方分布.蒙特卡罗模拟研究表明所提出的检验统计量具有良好的有限样本性质. 相似文献
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研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性. 相似文献