| ARCH模型的多变点检验 |
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| 引用本文： | 韩四儿,田铮.ARCH模型的多变点检验[J].数学的实践与认识,2007,37(5):38-44. |
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| 作者姓名： | 韩四儿 田铮 |
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| 作者单位： | 1. 西北工业大学,应用数学系,西安,710072
2. 西北工业大学,应用数学系,西安,710072;模式识别国家重点实验室,中科院自动化所,北京,100080 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;航空科研项目 |
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| 摘 要： | 研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过程中得到变点个数的一致估计.数值模拟与实例分析说明了方法的合理性.
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| 关 键 词： | ARCH模型 多变点 Brown桥 |
| 修稿时间： | 2005年2月4日 |
Testing and Estimation for Multiple Change-Point in ARCH Models |
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| HAN Si-er,TIAN Zheng.Testing and Estimation for Multiple Change-Point in ARCH Models[J].Mathematics in Practice and Theory,2007,37(5):38-44. |
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| Authors: | HAN Si-er TIAN Zheng |
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| Abstract: | This paper studies the problem of test multiple change-point in ARCH Models.We proposed a Pseudo likelihood ratio test statistic and obtained the limiting distribution under null hypothesis.The number of change points can also be consistently estimated via the test procedure.A simulation study and a real data analysis support the validity of test. |
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| Keywords: | ARCH model multiple change points brownian bridge |
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