Burr Ⅻ分布参数的经验Bayes估计的渐近最优性

本文研究了Burr Ⅻ分布参数的经验Bayes估计问题.利用密度函数的递归核估计,构造了参数的经验Bayes(EB)估计,在适当的条件下证明了所提出的EB估计是渐近最优的,并获得了它的收敛速度.     

LINEX损失下Pareto分布族参数的经验Bayes估计

在 L inex损失函数下 ,讨论 Pareto分布族参数的经验 Bayes(EB)估计问题 ,文中构造了参数的 EB估计 ,在适当的条件下给出了该估计的收敛速度 .最后给出满足定理条件的例子 .     

LINEX损失下Paret0分布族参数的经验Bayes估计

在"nex损失函数下,讨论Pareto分布族参数的经验Bayes(EB)估计问题,文中构造了参数的EB估计,在适当的条件下给出了该估计的收敛速度.最后给出满足定理条件的例子.     

双边截断型分布族参数的经验Bayes诂计

在Linex损失函数下,讨论一类双边截断型分布族参数的经验Bayes(EB)估计问题, 构造了参数的EB估计,在适当的条件下给出了该估计的收敛速度.最后给出例子,说明定理条件的合理性.     

双指数分布位置参数的经验Bayes估计问题

本文在平方损失下导出了双指数分布位置参数的Bayes估计，利用非参数方法构造了位置参数的经验Bayes(EB)估计．在适当的条件下，获得了EB估计的收敛速度．最后，给出了一个例子说明适合定理条件的先验分布是存在的．     

NA样本下非指数分布族参数的经验Bayes估计

在"平方损失"下,研究了基于NA样本情形下非指数分布族参数θ的经验Bayes估计.利用概率密度函数的核估计,构造了参数的经验Bayes(EB)估计量,在适当的条件下证明了获得的(EB)估计是渐近最优的且收敛速度的阶为O(n~(-(rs-2)/2(s+2))),其中s2,s∈N,2/sr1.最后给出一个满足定理条件的例子.     

连续型单参数指数族中参数经验Bayes估计的渐近结构

本文讨论了参数经验Bayes(EB)估计及其它的泛函的渐近结构,在适当条件下,得到了EB估计及其它的泛函的收敛性和渐近分布。     

指数族刻度参数EB估计的渐近最优性

依据经验Bayes(EB)估计的思想方法,研究在LINEX损失函数下指数族刻度参数的EB估计问题.在这种损失函数下,求得参数的Bayes估计,利用密度函数的核估计方法,构造了总体X的密度函数估计,从而得到参数的EB估计,证明了这种EB估计是渐近最优的,并获得了它的收敛速度,最后将这种方法推广到多参数情形,并举例、模拟说明了它的应用.     

缺失数据下Pareto分布参数的经验Bayes双边检验问题

本文讨论了缺失数据下Pareto分布参数的经验Bayes(EB)双边检验,利用概率密度函数的核估计构造了参数的经验Bayes检验函数,在适当的条件下证明了所提出的经验Bayes检验函数的渐近最优(a.o.)性,并获得了它的收敛速度.     

一类连续型单参数指数族参数的经验Bayes检验问题

讨论了独立同分布样本情形下一类连续型单参数指数族参数的经验Bayes(EB)单侧检验问题.利用密度函数的递归核估计构造了参数的EB检验函数.在适当的条件下,证明了所提出的EB检验函数的渐近最优性,并获得了其收敛速度.最后,给出了一个满足文中主要结果的例子.     

Locally Adaptive Wavelet Empirical Bayes Estimation of a Location Parameter

The traditional empirical Bayes (EB) model is considered with the parameter being a location parameter, in the situation when the Bayes estimator has a finite degree of smoothness and, possibly, jump discontinuities at several points. A nonlinear wavelet EB estimator based on wavelets with bounded supports is constructed, and it is shown that a finite number of jump discontinuities in the Bayes estimator do not affect the rate of convergence of the prior risk of the EB estimator to zero. It is also demonstrated that the estimator adjusts to the degree of smoothness of the Bayes estimator, locally, so that outside the neighborhoods of the points of discontinuities, the posterior risk has a high rate of convergence to zero. Hence, the technique suggested in the paper provides estimators which are significantly superior in several respects to those constructed earlier.     

NA样本下Pareto分布参数的经验Bayes估计

讨论了Pareto分布在平方损失下参数的Bayes估计,采用同分布负相协样本的核估计方法讨论了参数的经验Bayes(EB)估计问题,并计算了给定条件下参数的经验Bayes估计的收敛速度。最后,对我国高收入阶层的财富分布情况进行了实证分析,实证分析表明我国高收入阶层的财富分布是可以用Pareto分布来描述的。     

误差协方差阵的经验Bayes估计的收敛速度

本文利用密度的混合偏导数的核估计，构造出线性模型中误差协方差阵的逆的经验Ｂａｙｅｓ（ＥＢ）估计，在一定条件下，还证明了ＥＢ估计的收敛速度可任意接近于１，最后，给出了一个实例。     

非指数分布数族参数的经验Bayes估计的收敛速度

在“平方损失”下,研究了非指数分布族参数θ的经验Bayes估计,首先利用概率密度函数的核估计,构造了位置参数的经验Bayes（EB）估计量,在适当的条件下获得了它的收敛速度．     

绝对损失下双边截断型分布族参数的渐近最优经验Bayes估计

本文在绝对损失下构造了双边截断型分布族参数的经验Bayes估计,并在合适的条件下证明了该估计的渐近最优性.最后,给出两个有关本文主要结果的例子.     

The superiority of empirical bayes estimation of parameters in partitioned normal linear model

In this article,the empirical Bayes（EB）estimators are constructed for the estimable functions of the parameters in partitioned normal linear model.The superiorities of the EB estimators over ordinary least-squares（LS）estimator are investigated under mean square error matrix（MSEM）criterion.     

随机删失下经验贝叶斯估计的渐近最优性

该文运用经验贝叶斯(empirical Bayes(简称EB))方法,在历史样本和当前样本均被另一个具有未知分布的变量随机右删失的条件下,构造了一个指数分布参数的经验贝叶斯估计并获得了它的渐近最优性．文章最后给出了一个例子和模拟结果．     

两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯估计

研究了两参数指数-威布尔分布形状参数的经验贝叶斯(EB)估计问题,并假定当其中一个形状参数α已知时,给出了另一个形状参数θ在两种不同损失函数情况下的EB估计的表达式.并运用随机模拟方法,将两种不同损失函数下的EB估计进行了比较.     

Empirical Bayes Estimation in Regression Model

This paper considers the empirical Bayes （EB） estimation problem for the parameter β of the linear regression model y = Xβ＋ ε with ε- N（0, σ^2I） given β. Based on Pitman closeness （PC） criterion and mean square error matrix （MSEM） criterion, we prove the superiority of the EB estimator over the ordinary least square estimator （OLSE）.