利率均值回复模型下标的资产期权定价

在利率均值回复金融市场中 ,给出了财富贴现过程的随机微分方程 ;证明了与之联系的倒向随机微分方程解的存在唯一性 .最后 ,从倒向随机微分方程的解出发 ,得到了欧式期权定价的条件期望定价公式 .     

时滞随机泛函微分方程数值解的有界性

本文研究时滞随机泛函微分方程数值解的有界性,证明了:如果方程的扩散系数和漂移系数可以进行泰勒展开,则其数值解是有界的.     

θ方法解滞时微分方程的动力学性质

本文研究求解滞时微分方程的θ-方法数值解的渐近性和方程真实解的关系。首先，我们把数值方法看成以步长为参数的动力系统，考察非线性滞时微分方程θ-方法的数值稳定性。并且证明了A－稳定的θ-方法是NP－稳定的。其次我们证明了θ-方法没有伪不动点，还研究了伪周期2解的存在性。最后我们给出一个例子说明了滞时微分方程θ-方法产生的伪周期2解是不稳定的。     

无限时滞中立型随机泛函微分方程解的存在唯一性

有限时滞随机泛函微分方程的存在唯一性已经得到较多的研究,但对于无限时滞随机泛函微分方程的性质极少.本文在不需要线性增长条件,在一致Lipschitz条件下证明了无限时滞中立型随机泛函微分方程的存在唯一性,给出了精确解和近似解的误差估计,最后给出了解的矩估计.     

泛函微分不等式与时滞随机系统（Ⅲ）：有界性判据

一、引言 由随机泛函微分方程描述的时滞随机系统的定性分析已由Ito和Nisio,Ladde,Sasagawa等讨论过,但他们均没有利用比较原理研究时滞随机系统的p阶均值有界性.本文的目的,就是应用作者建立的时滞随机系统的比较原理,给出时滞随机系统的p     

带Poisson跳年龄相关随机时滞种群系统的均方稳定性

本文研究了带Poisson跳年龄相关随机时滞种群系统均方稳定性的问题.在一定条件下,给出了数值解均方稳定的定义.利用补偿随机θ法讨论系统数值解的均方稳定性,给出数值解稳定的充分条件.获得了当1/2≤θ≤1时,对于任意的步长?τ/m,数值解是均方稳定的;当0≤θ1,时,如果步长?t∈(0,?t0),数值解是指数均方稳定的的结果.最后通过数值算例推广并验证了结果的有效性和正确性.     

非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的稳定性

本文研究非线性中立型随机延迟微分方程随机θ方法的均方稳定性.在方程解析解均方稳定的条件下,证明了如下结论:当θ∈[0,1/2)时,随机θ方法对于适当小的时间步长是均方稳定的;当θ∈[1/2,1]时,随机θ方法对于任意步长都是均方稳定的.数值结果验证了所获结论的正确性.     

具有无限时滞的随机泛函微分方程的解的唯一存在性

本文主要证明了在相空间（B）中具有无限时滞随机泛函微分方程解的唯一存在性.推广了文献[2]中的相空间,并且给出了一些相空间存在的例子.另外,本文建立了一个Banach空间（M）^2t0（（-∞,T],Rd）依范数‖·‖,并在这个空间上讨论了具有无限时滞随机泛函微分方程的解的唯一存在性.     

随机微分方程高阶分裂步(θ_1,θ_2,θ_3)方法的强收敛性

本文首先提出一类高阶分裂步(θ_1,θ_2,θ_3)方法求解由非交换噪声驱动的非自治随机微分方程.其次在漂移项系数满足多项式增长和单边Lipschitz条件下,证明了当1/2≤θ_2≤1时该方法是1阶强收敛的.此类方法包含很多经典的方法:如随机θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后数值实验验证了所得结论.     

带跳的时滞随机微分方程近似解的收敛性

本文研究了一类具有Possion跳的时滞随机微分方程（SDDEwJPs）．在一般情况下SDDEwJPs没有解析解．因此合适的数值逼近法，例如欧拉法，就是在研究它们性质时所采用的重要工具．本文在局部李普希兹条件下证明了欧拉近似解强收敛于SDDEwJPs的精确解（分析解）．     

随机微分方程高阶分裂步(θ1,θ2,θ3)方法的强收敛性

本文首先提出一类高阶分裂步（θ₁,θ₂,θ₃）方法求解由非交换噪声驱动的非自治随机微分方程.其次在漂移项系数满足多项式增长和单边Lipschitz条件下,证明了当1/2 ≤ θ₂ ≤ 1时该方法是1阶强收敛的.此类方法包含很多经典的方法：如随机θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后数值实验验证了所得结论.     

中立型比例延迟微分系统线性θ-方法的渐近估计

本文研究了一类线性非自治中立型比例延迟微分系统线性θ-方法的渐近稳定性,并借助于泛函不等式得到了数值解的渐近估计.此渐近估计不仅比数值渐近稳定性描述得更加精确,而且还能给出非稳定情形数值解的上界估计式.数值算例验证了相关理论结果.     

θ-型C-Z算子在加权变指数Morrey空间上的有界性

在满足一定的正则性假设条件下,建立了θ-型Calderón-Zygmund算子T_θ在一类变指数Lebesgue空间上的加权有界性.进一步得到了T_θ在加权变指数Herz空间和Herz-Morrey空间上的有界性.另外,还证明了相应的交换子[b,T_θ]在广义加权变指数Morrey空间上是有界的.     

粘性依赖于温度的MHD方程组整体经典解的正则性

本文主要研究可压缩非等熵平面磁流体动力学方程组的Cauchy问题整体经典解的正则性,其中方程组的粘性系数λ,μ,磁扩散系数η和热传导系数κ都是比容v和温度θ的函数,正比于h(v)θα,h是满足一定条件的非退化光滑函数.在正则性准则■的条件下,当α适当小时,我们证明了大初值整体经典解的存在性.     

区间规划问题的最优性条件

区间规划是带有区间参数的规划问题,是一种更易于求解实际问题的柔性规划。它是确定性优化问题的延伸,有区间线性规划和区间非线性规划两种形式。本文讨论了目标函数是区间函数的区间非线性问题。给出了区间规划问题最优性必要条件的较简单证明方法,并利用LU最优解的概念,在一类广义凸函数－(p,r)－ρ－(η,θ)－不变凸函数定义下讨论了最优性充分条件。     

中立型随机延迟微分方程分裂步θ方法的强收敛性

中立型随机延迟微分方程常出现在一些科学技术和工程领域中.本文在漂移系数和扩散系数关于非延迟项满足全局Lipschitz条件,关于延迟项满足多项式增长条件以及中立项满足多项式增长条件下,证明了分裂步θ方法对于中立型随机延迟微分方程的强收敛阶为1/2.数值实验也验证了这一理论结果.     

Infinite frequency solutions to discontinuous control systems with variable delay

In this article, we study the frequency of zeros in the solution tou′(t)=f(t, u(t−τ(t))), whereτ is a delay that depends on time, andf is a discontinuous function. First we show examples of solutions that have infinite frequency for autonomous systems with variable delay, and for non-autonomous systems with constant delay. Then we prove that infinite frequency solutions cannot come from finite frequency data. Also we prove that under certain conditions on the delay, the zero solution is the only solution that has infinitely many zeros in each interval of a fixed length.     

STABILITY AND ALMOST PERIODIC SOLUTIONS OF NEUTRAL FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH INFINITE DELAY

Itiswellknownthattheexistenceofalmostperiodicsolutionsiscloselyrelatedtothestabilityofsolutions.Forfunctionaldifferentialequationswithinfinitedelay,Y.Hin.[5'6]studiedtheproblemsontheexistenceofalmostperiodicsolutionsandthestability.However,therearefewpapersll2]dealingwithneutralfunctionaldifferentialequationswithinfinitedelay.Inthepresentpaper,forneutralfunctionaldifferentialequationswithinfinitedelay,weprovetheinherencetheoremfortheuniformlystableoperatorD(t),definethestabilitywithrespecttot…     

A new predator-prey model with a profitless delay of digestion and impulsive perturbation on the prey

In this paper, we formulate a robust prey-dependent consumption predator-prey model with a delay of digestion and impulsive perturbation on the prey. Using the discrete dynamical system determined by the stroboscopic map, we obtain a ‘predator-eradication’ periodic solution and show that the ‘predator-eradication’ periodic solution is globally attractive when harvesting for the prey is over certain value. Using a new qualitative analysis method for impulsive and delay differential equations, we prove the system is uniformly persistent when harvesting for the prey is under certain value. Further, we show the delay of digestion is a “profitless” time delay. Moreover, we show our theoretical results by numerical simulation. In this paper, the main feature is that we introduce a delay of digestion and impulsive effects into the predator-prey model and exhibit a new mathematical method which is applied to investigate the system which is governed by both impulsive and delay differential equations.     

基于混合l_2/l_1范数极小化方法的块稀疏信号重构条件

研究压缩感知中的块稀疏信号重构问题,主要对混合l_2/l_1极小化方法建立了一类改进的可重构条件.具体地说,本文证明若测量矩阵满足条件δ_k+θ_(k,k)1,则混合l_2/l_1极小化方法可精确重构(无噪声情形)或鲁棒重构(有噪声情形)原始块k-稀疏信号.进而表明本文给出的新条件弱于现有文献所给出的条件.