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本文讨论了三种确定无信息先验分布的方法。利用熵不等式,简化了Zellnor(1984)关于最大数据信息先验分布的一条定理的证明,并得到了其唯一性。在此基础上提出了广义最大熵先验分布,它在某些方面改进了经典的最大熵原理,对于最大相关先验分布(即Lindley准则),我们得到了一个中间解,由此导出了许多常见分布族的最大相关先验分布。 相似文献
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基于最大熵方法和最小交叉熵方法,给出了根据期权价格推断标的资产价格分布的模型和已知先验信息下推断标的资产价格分布的模型,利用拉格朗日乘子法给出了模型的简化解,通过粒子群算法求出标的资产价格的密度函数,进而对上证50ETF期权进行定价比较.实证结果表明:基于最大熵方法推断的分布可以作为标的资产价格分布的较好估计;基于最小交叉熵方法推断的分布是在先验信息下标的资产价格分布的较好估计,两种方法适用于我国上证50ETF期权定价. 相似文献
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估计死亡率分布的一个最大熵模型 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了一种估计死亡率分布的新模型一最大熵模型。该模型直接从样本信息出发,不需要对待估分布的概率密度函数或先验分布作任何假定,从而克服了极大似然估计和贝叶斯估计的不足。而且通过两个例子的计算结果,表明该方法与样本数据的拟合效果要好于其它两种方法。 相似文献
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本文借用Shannon熵的概念给出了判别模型中附加信息检验原假设的解析形式,在母体服从等方差正态分布的情形,导出了检验的似然比统计量,在母体具有离散指标,服从多项分布的情形,导出了检验的似然比统计量,并给出其极限分布。 相似文献
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参变极值问题的信息凝聚分布与Boltzmann极大熵函数 总被引:1,自引:0,他引:1
该文利用Boltzmann 熵概念给出了参变极值问题最优解的一种积分极限表达式和极值函数的极大熵函数,讨论了它们一致收敛性的要求并给出了极大熵函数一致收敛的一个充分条件,将之应用到全局最优解问题得到了全局最优解和最优值的一种显表示,最后还探讨了极大熵函数在一类双层规划问题求解中的应用. 相似文献
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工程设计中约束规划熵方法的收敛性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
极大熵方法在工程设计优化中得到成功的应用,但它的收敛性分析一直没有得到很好的解决.本文讨论了这个有意义的问题,在一般连续条件下解决了工程设计中的外点极大熵方法和内点极大熵方法的收敛性. 相似文献
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傅白白 《数学的实践与认识》2005,35(8):84-88
利用极大熵函数方法将不等式组及变分不等式的求解问题转化为近似可微优化问题,给出了不等式组及变分不等式问题近似解的可微优化方法,得到了不等式组和变分不等式问题的解集合的示性函数. 相似文献
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Besides the claims data in the past, certain assumptions about
the distribution of claimsare required to derive the credibility
premium in the classical theory. In the paper, the credibility premium can be calculated
via the maximum entropy method if we know nothing about the distribution of claims. Furthermore, two corollaries are obtained under certain assumptions, that is, new claims have more weight than the old ones and the classical credibility
formula is a special case of the credibility premium derived in the present paper.
Finally, the simulation study is presented to illustrate that the credibility premium
in the present paper is better than other models if the mean square error is taken as
the evaluation criterion. 相似文献
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郭进利 《数学的实践与认识》2012,42(13):105-116
针对信息量是消息发生前的不确定性给出一个直观测量信息量公式.为了克服Shannon熵的局限性和分析信息度量本质,借鉴距离空间理论中度量公理定义的思路,通过非负性、对称性、次可加和极大性给出信息熵的公理化新定义.将Shannon熵、直观信息熵和β-熵等不同形式的信息度量统一在同一公理化结构下.应用直观信息熵公式仅采用四则运算进行决策树分析,避免了利用Shannon熵公式的对数运算. 相似文献
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平衡规划问题的熵函数方法及其在混合交通流中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
将参变极值问题的极大熵函数方法应用到求解平衡规划问题中,通过先验分布信息和Kullback熵概念,给出了平衡规划问题基于Kullback熵表示的熵函数求解方法,并将平衡规划的极大熵函数方法应用于求解混合交通平衡分配问题. 相似文献
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不等式组与变分不等式的极大熵函数方法 总被引:1,自引:1,他引:0
利用极大熵函数方法将不等式组及变分不等式的求解问题转化为近似可微优化问题,给出了不等式组及变分不等式问题近似解的可微优化方法,得到了不等式组和变分不等式问题的解集合的示性函数. 相似文献
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In this paper we discuss the problem of prior for the maximum entropy principle. We show that stochastic relations can be
used to constrain priors and in some case uniquely determine them. The principle of maximum entropy turns stochastic relations
into (over)determined systems of partial difference equations for the partition function. All statistical consequences of
the stochastic relations are determined by the space of solutions of the system. 相似文献
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THEESTIMATIONOFPRIORFROMFISHERINFORMATION¥LIYUANZHANG;K.M.LALSAXENAANDQIANGWENJIUAbstract:InBayesiananalysis,themaximumentrop... 相似文献