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本文在平行数据模型方差成分的框架下,考虑了横截面内误差项v_(it)~ARCH(q)的异方差处理方法。给出模型设定的假设检验和参数的一致估计,并利用Monte-Carlo方法验证了本文估计方法优于普通最小二乘估计方法。 相似文献
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本文利用经验似然方法构造了含附加信息时条件分位数的一类估计,并证明了估计的渐近正态性且渐近方差不大于通常核估计的渐近方差. 相似文献
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2)方差的估计 在实际问题中,由于总体的方差S2是未知的,因此(2.9)及(2.10)式还不能直接应用.换言之,估计量的方差还需要估计·可以证明,对有限总体,样本方差也是总体方差的无偏估计,即 E(S2)=S2(2.14)例如在例2.1中,总体方差S2=36/7=5.1429,而根据表2.1,根据全部可能样本的样本方差计算E(S2)=144/28=5.1429.两者相等.根据这个结果,我们有 定理2.3对于简单随机抽样 是V(y)的无偏估计. 例2.2某市区共有4328户.为调查该区的居民的收入情况,用简单随机抽样方法从中抽取30户,登门登记了每户的月收入yi ,具体数字如表2,2所示. 这里 N= 4328,n=… 相似文献
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本文主要研究了非参数回归模型中方差函数的变点, 利用小波方法构造的检验量来检测方差中的变点,建立了这些检验量的渐近分布, 并且运用这些检验量构造了方差变点的位置和跳跃幅度的估计, 给出了这些估计的渐近性质, 并进一步通过随机模拟验证了本文方法在有限样本下的性质. 相似文献
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方差和相关系数的齐性是纵向数据分析中常用假设之一,然而,这些假设未必合适.本文主要研究的是具有指数相关结构的纵向数据非线性混合效应模型,首先将Huber函数引入模型的对数似然函数中,利用Fisher得分迭代法得到模型参数的稳健估计(M估计),然后基于M估计对模型的方差和相关系数的齐性进行了Score检验,并给出了检验统计量的Monte-Carlo模拟结果.最后用一个实例说明了本文的方法. 相似文献
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均值方差模型广泛应用于行为、教育、医学、社会和心理学的研究.经典的极大似然估计对于异常点和分布扰动易受影响.本文基于目标函数最小化给出稳健估计,并基于稳健偏差提出模型拟合. 相似文献
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本文提出方差分量ANOVA估计的一种改进方法, 证明了对于一般的方差分量模型, 只要方差分量的ANOVA估计存在就可以通过此方法给出其改进形式, 并且在均方误差意义下优于ANOVA估计. 特别地, 对于单向分类随机效应模型, Kelly和Mathew[1]对ANOVA估计的改进就是我们提出的改进方法的特殊形式, 这也给出了此类改进估计在均方误差意义下优于ANOVA估计的另一种合理的解释. 同时, 本文又将此思想应用到对谱分解估计的改进上. 本文应用协方差的简单性质证明了对带有一个随机效应的方差分量模型, 当随机效应的协方差阵只有一个非零特征值时, 随机效应方差分量谱分解估计在均方误差意义下总是优于ANOVA估计. 本文最后将第三节的结论推广到广义谱分解估计下, 同时给出广义谱分解估计待定系数的一个合理的取值. 相似文献
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本文研究了带有两个方差分量矩阵的多元线性混合模型方差分量矩阵的估计问题.对于平衡模型,给出了基于谱分解估计的一个方差分量矩阵的非负估计类.对于非平衡模型,给出了方差分量矩阵的广义谱分解估计类,讨论了与ANOVA估计等价的充要条件.同时,在广义谱分解估计的基础上给出了一种非负估计类,并讨论了其优良性.当具有较小二次风险的非负估计不存在时,从估计为非负的概率的角度考虑,将Kelly和Mathew(1993)提出的构造具有更小取负值概率的估计类的方法推广到本文的多元模型下,给出了较谱分解估计相比有更小取负值概率和更小风险的估计类.最后,模拟研究和实例分析表明文中理论结果有很好的表现. 相似文献
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选用了经典的AR(1)-EGARCH(1,1)模型和极大似然估计来获得黄金收益率的条件均值和条件方差的估计.接着,利用极值理论模拟了标准独立化以后的残差序列.最终预测了每个季度的VaR和CVaR,进而研究了黄金价格的季节性风险. 相似文献
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本文运用计数过程技术,给出了多状态寿命表的平均逗留时间的一个估计及其方差估计,讨论了这些估计量的均匀相合性与弱收敛性。 相似文献