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传统均值-CVaR模型具有不稳健性,当样本数据存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果可能会偏离实际情况。针对这一现象,文中将稳健统计思想与传统均值-CVaR模型相结合,构建出稳健均值-CVaR模型以削弱或消除离群值的影响,从而获得较为可靠的投资效果。为了说明稳健改进方法的有效性和可行性,文中进行了模拟实验和实证分析,结果均表明:当数据中不存在离群值时,传统和稳健均值-CVaR模型获得的投资效果基本保持一致;但当数据中存在离群值时,传统均值-CVaR模型获得的投资效果与实际不符,而稳健均值-CVaR模型获得的投资效果仍保持着良好的一致性,说明稳健均值-CVaR模型对离群值具有较好的抗差性和抗干扰性。 相似文献
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本文利用Gauss和与原特征的性质以及Dirichlet L-函数的均值定理研究了超级Cochrane和与超级Kloosterman和的混合型均值,并给出了一个有趣的渐近公式. 相似文献
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为了研究均值回复特征与随机波动率对金融衍生品定价的影响,考虑状态变量的均值回复特征与两种随机波动率过程:平方根过程与O rnste in-U h lenbeck过程,应用解偏微分与特征函数方法,分析衍生品的定价方程,推导出基于均值回复特征与随机波动率的信用差价期权、信用差价上限与下限的定价公式.结果表明,均值回复和随机波动率在衍生品定价中起重要影响. 相似文献
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本文利用Gauss和与原特征的性质以及DirichletL-函数的均值定理研究了超级Cochrane和与超级Kloosterman和的混合型均值,并给出了一个有趣的渐近公式. 相似文献
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利用广义Bernoulli数,Gauss和与Dirichlet L-函数的均值来研究r次剩余及其关于模p的逆之差,并给出与广义Kloosterman和相关的一些混合均值公式. 相似文献
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三次高斯和与Kloosterman和的线性递推公式 总被引:2,自引:1,他引:1
应用三角和方法以及高斯和的若干性质,研究三次高斯和与Kloosterman和的一类高次混合均值的计算问题,本文给出该混合均值的一个有趣的线性递推公式.同时,还应用该递推公式,得到三次高斯和与Kloosterman和的高次混合均值的一系列较强的渐近公式. 相似文献
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<正>离散型随机变量的均值与方差是高考的热点.均值或数学期望,反映了离散型随机变量取值的平均水平,方差或标准差反映了随机变量取值偏离于均值的平均程度,均值与方差是随机变量的两个重要的数字特征.求离散型随机变量的均值与方差有定义分析法、性质求解法、图象转化法、特殊分布法四种方法. 相似文献
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本文研究了φ混合相依随机变量在有限均值和无穷方差下样本均值的收敛速度.将样本均值分解为主部均值和尾部均值之和,我们不仅得到了样本均值的收敛速度,而且证明了主部均值的收敛速度快于尾部均值的收敛速度. 相似文献
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本文利用三角和估计及其特征和的性质研究一类二项指数和与多项式特征和的混合均值的计算问题,并给出两个有趣的计算公式. 相似文献
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本文的主要目的是利用特征和估计及其三角和方法研究Dirichlet L-函数的2k次加权均值,并得到了一个较为精确的渐近公式。 相似文献
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Wenpeng Zhang 《Journal of Number Theory》2008,128(8):2459-2466
The main purpose of this paper is using the estimate for character sums and the analytic method to study the mean value of the Dirichlet L-functions with the weight of character sums, and give an interesting mean value theorem. 相似文献
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The main purpose of this paper is using the analytic method and the properties of the character sums to study the computational problem of one kind hybrid power mean involving the character sums of polynomials and the two-term exponential sums,and give several interesting identities and asymptotic formulae for them. 相似文献
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The main purpose of this paper is using the analytic method and the properties of trigonometric sums and character sums to study the computational problem of one kind hybrid power mean involving two-term exponential sums and polynomial character sums. Then the authors give some interesting calculating formulae for them. 相似文献
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两项指数和及两项特征和的混合均值 总被引:1,自引:0,他引:1
利用解析方法以及高斯和的性质研究一类二项指数和及二项特征和的混合均值问题,并给出一个精确的表示式.作为应用,给出该和式的一个渐近公式以及该和式与Dirichlet L-函数加权均值的一个较强的渐近公式. 相似文献
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本文利用三角和等式以及既约剩余系的性质, 研究了广义三项指数和的四次均值的计算问题, 并给出了特定情形下的一些等式. 相似文献
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Hai Yang 《Czechoslovak Mathematical Journal》2010,60(4):1055-1063
The main purpose of this paper is to use the M. Toyoizumi’s important work, the properties of the Dedekind sums and the estimates
for character sums to study a hybrid mean value of the Dedekind sums, and give a sharper asymptotic formula for it. 相似文献
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我们用三角和的性质研究一类三次Gauss和与两项指数和混合均值的计算问题,并给出一个精确的计算公式. 相似文献
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The main purpose of this paper is using residue system and character sums methods to investigate the mean value properties of general k-th Gauss sums,and two exact calculating formulas are given. 相似文献