基于粗糙集理论的知识约简及应用实例

在保持分类能力不变的前提下 ,通过利用粗糙集理论中的知识约简方法 ,在保护知识库分类不变的条件下 ,删除其中不相关或不重要的知识 ,从而导出问题的决策 .利用基于决策表的粗糙集模型算法 ,实例分析如何数字化表示决策表 ,并对其进行属性约简和属性值的约简 ,从而提取决策规则 .     

改进的简化决策表及属性约简

研究了不一致决策表的简化与属性约简问题,指出目前简化的决策表的局限:在简化的决策表上用现有的属性约简方法与在原决策表上基于正区域的属性约简方法,所得到的结果不一致.进一步对简化的决策表进行转换,得到新的决策表.基于正区域的属性约简,证明了在原决策表上约简与在新的决策表上约简结果相同.从而保证在实际应用中,对新的决策表可以用任意一种属性约简方法.     

粗糙集理论中几种离散化方法的比较研究

本文针对粗糙集理论常用的4种数据离散化方法,结合实例从离散化后变精度粗糙集模型下分类质量、近似精度以及离散化后约简变量集合与原始变量集的聚类相似度两个方面进行了对比,得到了离散化方法可信度的一致性结论。而在属性约简集的确定上,将评价指标约简视为多目标优化问题,采用遗传算法计算约简,并引用包含度得到了最优属性约简集。     

基于粗糙集的突发事件属性约简方法

针对突发事件不完备信息系统中的原始数据存在大量属性冗余的问题,提出一种基于粗糙集的不完备信息系统属性约简方法,以剔除冗余属性,提高知识清晰度。首先对缺失、冗余、噪声以及连续型数据进行预处理;然后进行属性分类,将属性分为条件属性与决策属性,进而建立决策表;最后根据决策表的特征,结合有序加权平均算子的思想,提出一种基于属性重要度的启发式属性约简算法。文末,通过实例验证了方法的正确性与有效性,并利用该方法实现了火灾数据的属性约简。     

基于粒关系包含度矩阵的属性约简算法研究

针对信息系统属性约简问题,通过借助粒关系包含度矩阵这一中间工具,给出一种决策表属性启发式约简算法.首先,计算决策表中条件属性与决策属性之间的粒关系包含度矩阵;然后,将粒关系包含度矩阵中隐含的信息L_B作为启发式算子对决策表进行属性约简;最后,删除冗余属性并设置终止条件,实现决策表的属性约简.通过实例验证了该算法的有效性.     

基于贡献度随机森林模型的公司债信用风险实证分析

运用贡献度随机森林方法(CRF)方法探讨公司债财务指标比率与其违约率的关系.运用连续属性离散化方法(OB)进行财务指标最优降维;运用WOE变换进行模型变量约简.研究表明,CRF模型的分类性能显著优于其他模型,测试集评估总体正确率达90.47%,AUC统计量、AR比率及K-S值分别提升了2.6%、7.6%、4.38%,变量贡献度量化了各财务指标对违约率影响,为诠释随机森林预测机制提供了依据.     

基于信息熵的属性约简在多属性决策中的应用

属性约简是在信息系统中的一个重要操作.分类是属性约简的基础,且直接在大数据集上进行属性约简往往存在效率低下的问题.以分类为基础提出了一种基于信息熵的信息系统属性约简算法.算法通过信息熵的计算,在属性约简的同时对原信息系统逐层分解,从而实现了属性的约简并缩小了搜索空间.提出了依据信息熵来确定属性的不必要性及简约属性集,应用在多属性决策中所带来的优势.     

一种新型粗糙集的指标筛选模型及实证分析

针对现有指标筛选方法不能将指标客观数据和指标实际含义同时处理的弊端,研究提出了一种新型粗糙集指标筛选方法,并对绿色经济下的社会可持续发展评价指标体系构建进行了实证分析.方法同时将粗糙集决策表的相对约简理论与信息表的属性约简理论相结合,既保证了筛选的客观性又兼顾了指标的实际含义,其主要做法一是通过布尔推理算法,保证了连续型指标离散化过程中候选断点的最优组合,为粗糙集约简提供了高准确率的信息表数据;二是考虑了指标的实际含义,通过对有因果关系的指标构成的决策表进行相对约简,删除了指标信息间的冗余指标;三是通过对无实际联系的指标构成的信息表进行属性约简,删除了研究指标客观数据中的冗余指标.     

集值决策表基于邻域关系的属性约简

集值信息系统是完备信息系统的广义形式,它当中的一些对象在某些属性下的取值可能不止一个,反映的是信息的不确定性.本文在集值信息系统上引入对象的邻域关系,并以每个对象的邻域作为基本集,建立了集值信息系统的粗糙集方法.为了简化的知识表示,我们进一步讨论了邻域协调集值决策表的正域约简与邻域不协调集值决策表的近似分布约简,给出了正域约简与近似分布约简的等价刻画条件,并借助区分函数给出了计算正域约简与近似分布约简的方法.     

集值信息系统及其属性约简

阐明集值信息系统具有知识表达的实际意义;引入关于相容关系的最大相容分类方法对论域中的对象分类,以保证每个相容类中的对象具有共同的属性特征;讨论集值信息系统的属性约简问题,利用区分函数,给出核及约简的求法.     

煤炭资源资产分类方法比较研究

煤炭资源资产评估是实行煤炭资源资产化管理的重要基础工作 ,而煤炭资源资产分类的可靠性是有效完成这一工作的前提条件 .针对煤炭资源资产的特点 ,建立了多个分类模型——基于模糊聚类的分类模型、基于 BP网络的分类模型及基于自适应共振理论网络的分类模型 ,编制了相应的分类程序软件包 ,实例运行效果证明了模型的有效性 .文中还对所建模型进行了比较和分析 ,提出了具体应用的建议 .     

资源富集区煤炭资源开发与电力生产——基于国家能化基地榆林市的实证分析

基于热点经济区国家能化基地榆林市1990-2012年的实际数据,采用协整分析、误差修正模型和Granger因果关系检验,对资源富集区煤炭资源开发与电力生产关系进行了统计实证研究.结果显示:榆林市煤炭资源开发与电力生产之间存在长期稳定的均衡关系,且二者间存在由前者到后者的单向格兰杰因果关系;榆林市煤炭资源的开发、利用极大地促进了当地的电力生产与供应,但煤向电能转化的效率偏低.建议煤、电联合、建设大型煤电基地、提高煤电转化效率和促进电力生产多元化是榆林煤电产业的发展方向.     

资产剥离对风险溢价的影响研究

资产剥离会通过改变在位资产的构成而影响总资产风险收益特征。区别于已有研究将资产剥离看作看跌期权的通常做法,本文考虑企业剥离非核心资产并将资源重新聚焦于核心资产的一般情形,将资产剥离决策视作一种交换期权。运用实物期权方法和定价核技术,本文在连续时间框架下分析了资产剥离影响资产风险溢价的理论机理,并利用沪深A股上市公司数据进行实证检验。研究结果表明:资产剥离对资产风险溢价的影响方向取决于非核心和核心两类资产风险溢价的相对大小,影响程度则由两类资产价值占比的差异和交换期权的价值占比共同决定;进一步,等待剥离的决策灵活性会削弱资产剥离的影响;年轻阶段的资产剥离更加可能对风险溢价具有提升作用。     

核电资源替代煤电资源的临界时点分析模型

随着煤电资源的逐渐耗竭,传统电力资源的替代资源开发成为我国电力可持续发展的重要途径。为探讨核电资源替代煤电资源的经济规律,构建了一个电力资源社会价值评估模型。以电力资源社会价值最大化为目标,运用动态优化理论求解,得出核电资源替代煤电资源的临界替代时点,分析核电资源替代煤电资源的替代条件,剖析电力生产外部性对电力资源配置效率的影响程度及导致电力资源配置低效率的具体原因。认为电力生产部门的外部性影响电力资源的配置效率,阻碍核电资源替代煤电资源的发展进程。就电力生产部门的实际情况提出了相应的政策建议,以促进低碳清洁的核电资源替代煤电资源,实现环境、经济与电力可持续发展。     

Markovian depreciation

This paper uses contemporary developments in capital theoryto formulate the depreciation, or wasting, of assets as a Markovprocess. In conformity with previous literature, the initialformulation is in discrete time. Taking limits, however, showsthat in continuous time the wasting of assets can be modelledas a log-gamma distribution. The log-gamma density is relatedto both the chi-square and Poisson distributions. This has importantimplications for capital budgeting, insurance, and growth theoryamong other areas.     

Structural properties of inner amenable groups

For infinite discrete groups, Effros introduced the notion of inner amenability which gives a new classification of discrete groups. The inner amenability is a considerably weaker condition than amenability, but closely related to the quite deep property Γ of groups. In this paper the author investigates the structures of inner amenable groups by theoretical set theory. A sequence of characterizations of inner amenable groups is given here by developing the well-known Folner's conditions for amenable locally compact groups. This work is partly supported by the National Science Foundation of China.     

基于业绩持续性的证券投资基金聚类与实证研究

目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。     

Stochastic maximum principle in the optimal control of water resources systems

This work deals with the optimal control of stochastic water resources systems by the discrete stochastic maximum principle. This method is successfully applied to find analytic optimal solutions for water resources systems receiving independent stochastic inflows. The purpose is to optimize linear or quadratic objective functions subject to constraints imposed both on the state and decision variables. Two types of objective functions, one expressed in terms of correlated benefit functions and the other consisting of state and decision variables, are considered.     

Mean–Variance portfolio selection in presence of infrequently traded stocks

This paper deals with a mean–variance optimal portfolio selection problem in presence of risky assets characterized by low-frequency trading and, therefore, low liquidity. To model the dynamics of illiquid assets, we introduce pure-jump processes. This leads to the development of a portfolio selection model in a mixed discrete/continuous time setting. We pursue the twofold scope of analyzing and comparing either long-term investment strategies as well as short-term trading rules. The theoretical model is analyzed by applying extensive Monte Carlo experiments, in order to provide useful insights from a financial perspective.     

Multigrid for American option pricing with stochastic volatility

The paper describes an implicit finite difference approach to the pricing of American options on assets with a stochastic volatility. A multigrid procedure is described for the fast iterative solution of the discrete linear complementarity problems that result. The accuracy and performance of this approach is improved considerably by a strike-price related analytic transformation of asset prices and adaptive time-stepping.