复测度双指标鞅的若干不等式

本文研究了关于复测度双指标鞅的某些性质.利用复测度双指标鞅的收敛定理,证明了极大算子f * 的弱(p,p)型和强(p,p)型不等式以及均方算子的有界性.     

Orlicz空间鞅算子不等式(英文)

在本文中我们研究了由具有弱(p,p)型和(∞,∞)型的鞅算子T所推广鞅Orlicz空间,而鞅算子T是经典鞅论中极大算子M和均方算子S的推广.为了说明具有弱(p,p)型和(∞,∞)型的鞅算子T的存在性,我们引进了鞅算子Mp.利用鞅算子Mp,我们得到了鞅算子的双Φ不等式的最优条件,而且我们还得到了鞅算子Mp的Doob不等式.     

b_p~+(K)条件下的复测度鞅

文中讨论了以复值函数(?)∈L_(loc)~1作成的复测度dμ=(?)dv以及关于dμ的条件期望与鞅的有关性质,证明了在关于(?)的b_p~+(k)条件下鞅的极大算子的弱(p,p)型与强(p,p)型不等式,以及b_∞~+(K)∩α_1(K)条件下的均方算子的L~2有界性和Φ范数有界性.     

Banach空间值鞅上的拟局部算子

本文研究了拟局部算子在几个Banach空间值鞅空间上的有界性.给出了几个有界性定理,证明了鞅空间的简单原子分解.得到几个极大算子和p均方算子的一系列鞅不等式以及鞅空间的包含关系.     

鞅的p均方算子的Φ不等式

证明了鞅的p均方算子、p条件均方算子、p均方平削算子和p条件均方平削算子在qΦ≥p和pΦ≤p时鞅的一些Φ不等式,并讨论其中的不等式的系数的优良性.     

弱Orlicz鞅空间的极大不等式

本文研究了弱Orlicz鞅空间的双Φ-不等式．利用鞅的极大算子理论和弱Orlicz范数的特点,得到了弱Orlicz鞅空间极大算子的Doob不等式和强弱(Φ1,Φ2)-型不等式．     

鞅极大算子的一类四权弱型不等式

本文研究关于鞅极大算子的一类四权弱型不等式,给出使其成立的一些新的充分必要条件.此外,本文还给出其对偶形式的加权弱型不等式.     

鞅极大算子的强弱(Φ1,Φ2)-型不等式

研究了鞅Orlicz空间极大算子的双Φ-不等式,得到了相应不等式成立的一些充要条件,给出了Burkholder-Gundy型双Φ-不等式的等价条件,讨论了鞅的Cianchi弱(Φ1,Φ2)-型不等式与Φ-函数的强于关系的联系.     

弱Hardy正规鞅空间与原子分解

本文证明了弱Hardy正规鞅空间wHp和wH^sp上的原子分解定理.利用鞅的原子分解给出了弱Hardy正规鞅空间上的次线性算子有界的一个充分条件.利用这个条件得到了关于正规鞅的一些弱Lp范数不等式和弱（p,p）型不等式.这些结果是经典Hp鞅论中一些重要结果的弱型对应.     

条件仿积算子的有界性及其应用

研究了条件仿积算子在部分鞅空间上的有界性.利用鞅的分解得出了一些条件仿积算子的强型和弱型不等式,并给出了部分不等式在条件均方算子上的应用.     

Banach空间值鞅变换的有界性及其应用

本文给出关于Banach空间值鞅变换算子有界性的一种新的处理方法,得到一系列带有广泛性的结果,并应用鞅变换算子的有界性刻画了Banach空间的一致光滑性和一致凸性,使得许多已有文献中的结论成为本文的特例.     

弱鞅Hardy空间的二进导数

本文讨论了一维二进微分的极大算子,运用原子分解的方法,证明了极大算子是从二进弱鞅Hardy空间wΣp到wLp(21相似文献   

Weak martingale Hardy spaces and weak atomic decompositions

In this paper we define some weak martingale Hardy spaces and three kinds of weak atoms. They are the counterparts of martingale Hardy spaces and atoms in the classical martingale Hp-theory. And then three atomic decomposition theorems for martingales in weak martingale Hardy spaces are proved. With the help of the weak atomic decompositions of martingale, a sufficient condition for a sublinear operator defined on the weak martingale Hardy spaces to be bounded is given. Using the sufficient condition, we obtain a series of martingale inequalities with respect to the weak Lp-norm, the inequalities of weak (p ,p)-type and some continuous imbedding relationships between various weak martingale Hardy spaces. These inequalities are the weak versions of the basic inequalities in the classical martingale Hp-theory.     

Embeddings of Lorentz spaces of vector-valued martingales

We obtain new embedding theorems for Lorentz spaces of vector-valued martingales, thus generalizing the classical martingale inequalities. In contrast to earlier methods, we use martingale transformations defined by sequences of operators and identify the operator S ^(p)(f) for a martingale f ranging in a Banach space X with the maximal operator for some ℓ ^p (X)-valued martingale transform. The obtained inequalities are closely related to geometric properties of the Banach space in question.     

Clarkson不等式与Banach空间几何

我们证明了Banach空间X是Clarkson p型（q余型）当且仅当X是一个特殊的p一致光滑空间（q-一致凸空间（）,我们还找到刻划型（余型）的一系列鞅不等式,同时,我们得到了均方函数sharp不等式。     

CONVERGENCE THEOREMS AND MAXIMAL INEQUALITIES FOR MARTINGALE ERGODIC PROCESSES

In this article, we study two types of martingale ergodic processes. We prove that a.e. convergence and L^p convergence as well as maximal inequalities, which are established both in ergodic theory and martingale setting, also hold well for these new sequences of random variables. Moreover, the corresponding theorems in the former two areas turn out to be degenerate cases of the martingale ergodic theorems proved here.     

On the Esscher transforms and other equivalent martingale measures for Barndorff-Nielsen and Shephard stochastic volatility models with jumps

We compute and then discuss the Esscher martingale transform for exponential processes, the Esscher martingale transform for linear processes, the minimal martingale measure, the class of structure preserving martingale measures, and the minimum entropy martingale measure for stochastic volatility models of the Ornstein–Uhlenbeck type as introduced by Barndorff-Nielsen and Shephard. We show that in the model with leverage, with jumps both in the volatility and in the returns, all those measures are different, whereas in the model without leverage, with jumps in the volatility only and a continuous return process, several measures coincide, some simplifications can be made and the results are more explicit. We illustrate our results with parametric examples used in the literature.     

弱Orlicz鞅空间的原子分解

本文对于几种类型的弱Orlicz 鞅空间建立了强型和弱型的原子分解定理, 证明了这些空间上的次线性算子的有界性以及这些空间彼此的连续嵌入关系. 弱Orlicz 空间是一类拟Banach 空间, 有关结论扩展了现有的关于Orlicz 空间和弱型Lorentz 空间的相关结论.