一阶多项式动态模型及贝叶斯预测

本文描述了贝叶斯预测的基本思想以及动态线性模型.系统地讨论了一阶多项式动态线性模型.它是最简单、应用最广泛的一种模型.它体现了动态线性模型的许多重要的基本概念和分析特性.本文介绍了卡尔曼滤波递推算法,并分别根据已知和未知观测方差详细给出了它们的先验分布,预测分布和后验分布.根据实践中 W_t 不易求出,文中引入了折扣概念.并讨论了一阶多项式折扣贝叶斯模型及其预测.最后还讨论了具有实用价值的主观干预模型及其预测方法.     

基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析

针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo数值计算程序,得到了模型参数的贝叶斯估计值.实证研究结果表明:基于Gibb...     

非正态假定下贝叶斯动态线性模型的监控研究

对非正态假定下贝叶斯动态模型，特别是非线性的模型的监控，一直是个难题．本文通过构建基于样本点的统计量，实现了对非正态假定下贝叶斯动态线性模型的监控．该方法也适用于非线性的贝叶斯动态模型．     

基于贝叶斯时序模型的甘肃省人均GDP预测

本文应用Eviews软件对甘肃省1953-2010年人均GDP数据建立时序模型,利用模型的先验信息给出两种先验分布下的贝叶斯模型与算法,并依次计算出2011-2015年的甘肃省人均GDP的预测值,结果显示,两种贝叶斯模型的拟合效果都优于传统模型。与经典时序模型相比,贝叶斯时间序列模型能充分利用样本信息和参数的先验信息,因而具有更小的平方误差,估计参数更科学。文章最后运用稳健先验的贝叶斯模型对甘肃省"十三五"时期人均GDP进行了预测。     

线性模型参数向量的近似贝叶斯估计

用线性贝叶斯方法去同时估计线性模型中回归系数和误差方差,并在不知道先验分布具体形式的情况下,得到了线性贝叶斯估计的表达式.在均方误差矩阵准则下,证明了其优于最小二乘估计和极大似然估计.与利用MCMC算法得到的贝叶斯估计相比,线性贝叶斯估计具有显式表达式并且更方便使用.对于几种不同的先验分布,数值模拟结果表明线性贝叶斯估...     

贝叶斯分类模型的改进及其应用

利用加权贝叶斯分类模型对北京科技大学本科生英语四级考试通过率进行预测.通过对误判数据的分析,调整贝叶斯分类器的判别条件,改进了加权贝叶斯分类模型.实验表明,改进后的模型大大提高了预测结果的准确性.此外,还引入了学生"潜力因子"的概念,为教学与学习提供了个性化的提示和有针对性的建议.     

贝叶斯向量自回归分析方法及其应用

由于经济环境的多变,使得经济预测面临数据量少的建模难题,贝叶斯方法对小样本数据建模问题具有明显优势。本文在共轭条件似然函数"矩阵正态-Wishart分布"意义下,首先讨论了向量自回归模型的贝叶斯分析方法,得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。其次,给出了分量方程的对应结果,说明了模型阶数的推断方法。最后,列出了计算步骤,并作为应用,对上海房地产价格指数数据进行预测建模,取得了较好效果。     

模型监控在预测中的应用

本文利用贝叶斯因子法讨论了一类贝叶斯动态模型的监控问题。     

实证因子模型的贝叶斯半参数分析和模型比较（英文）

为了解决多元数据的异质性,对因子分析模型建立了贝叶斯半参数程序.方法依赖于有限混合分布空间上先验分布的使用.分块吉布斯抽样器用以进行后验分析.L_v测度和贝叶斯因子给出模型比较.基于广义加权中国餐馆算法,给出了半参数模型下数据似然的计算.经验结果显示了方法的有效性.     

利用广义指数加权回归估计贝叶斯动态线性模型误差方差矩阵Wt的方法

本文主要研究广义指数加权回归在贝叶斯线性动态线性模型参数估计中的作用,提供了一种估计模型误差方差矩阵的方法.     

关于多项式最大公因式的进一步探讨

在［１］中有这样一个结论,对于 Ｐ［ｘ］中任意两个多项式 ｆ（ｘ）、ｇ（ｘ）,在 Ｐ［ｘ］中存在一个 最大公因式 ｄ（ｘ）,且ｄ （ｘ）可以表示成ｆ （ｘ）、ｇ （ｘ）的一个组合,即有 Ｐ［ｘ］中的多项式 ｕ（ｘ）、ｖ（ｘ）,使： ｄ（ｘ）＝ ｕ（ｘ）ｆ（ｘ）＋ ｖ（ｘ）ｇ（ｘ） （１）本文将对ｕ（ｘ）、ｖ（ｘ）作进一步的分析,从而得出有关ｕ（ｘ）、ｖ（ｘ）的一些新的结论,以作为上述结论的补充     

Efficient password authenticated key agreement using bilinear pairings

For providing a secure distributed computer environment, efficient and flexible user authentication and key agreement is very important. In addition to user authentication and key agreement, identity privacy is very useful for users. In this paper, we propose an efficient and flexible password authenticated key agreement scheme using bilinear pairings. The main merits include: (1) there is no need for any password or verification table in the server; (2) users can choose or change his own password freely; (3) both the server and a user can authenticate each other; (4) it can protect the user’s privacy; (5) the user and the server can generate a session key; (6) it does not have a serious synchronization-clock problem; (7) even if the secret information stored in a smart card is compromised, it can prevent the offline dictionary attack.     

Hedging mortality/longevity risks of insurance portfolios for life insurer/annuity provider and financial intermediary

In this paper, we propose two risk hedge schemes in which a life insurer (an annuity provider) can transfer mortality (longevity) risk of a portfolio of life (annuity) exposures to a financial intermediary by paying the hedging premium of a mortality-linked security. The optimal units of the mortality-linked security which maximize hedge effectiveness for a life insurer (an annuity provider) can be derived as closed-form formulas under the risk hedge schemes. Numerical illustrations show that the risk hedge schemes can significantly hedge the downside risk of loss due to mortality (longevity) risk for the life insurer (annuity provider) under some stochastic mortality models. Besides, finding an optimal weight of a portfolio of life and annuity business, the financial intermediary can reduce the sensitivity to mortality rates but the model risk; a security loading may be imposed on the hedge premium for a higher probability of gain to compensate the financial intermediary for the inevitable model risk.     

投入产出与计量经济联合模型研究

经典投入产出(Input-output,IO)模型是一个线性性和确定性系统。尽管IO模型对现实经济世界的描述只是一种近似,但它所特有的细致的部门分类,能深刻揭示某一时点国民经济各部门之间的数量依存关系。计量经济(Econometric,EC)模型具有动态性优点,它能通过概率论来处理现实世界的不确定性。本文试图结合这两种模型的优点,尝试着建立EC+IO联合模型,并运用中国数据进行实证分析,结果证明联合模型能够更真实地模拟宏观经济发展,进行更准确的预测。     

Some remarks on the method of orienting curves ∗

This paper gives a discussion on the hypotheses (H1) – (H5) given in [10], under which the Method of Orienting Curves can be applied for solving optimal control problems with state constraints. We prove that Hypothesis (H2) can be ruled out and (H3) can be replaced by a weaker one.     

表格式分部和分及应用

给出了求函数和分的一种表格式算法.对于函数f(x)g(x),如果f(x)为多项式,而g(x)的高阶和分都能算出,那么f(x)g(x)的和分就可以利用这种表格式算法较快速的算出,它对数列求和有一定的益处.     

模型中强极小集的关系

研究了完全理论的模型中强极小集之间的关系,并证明了如果T是一个完全理论,Ψ1(x)和Ψ2(x)是T的两个强极小公式,则Ψ1(x)可以被Ψ2(x)X-表示,或Ψ2(x)可以被Ψ1(x)X-表示,或Ψ1(x)和Ψ2(x)独立.     

Bivariate interval semi-infinite programming with an application to environmental decision-making analysis

This paper proposed a bivariate interval semi-infinite linear programming (BV-ISIP) method to address a type decision-making problem where various uncertainties exist in functional relations and parameter uncertainty. The performance of the method is also demonstrated via an illustrative example and an environmental decision-making problem. As BV-ISIP guarantees that each of the constraints is satisfied under all possible levels of independent variables, the system-failure risk can be reduced. The BV-ISIP solutions can be more robust to the variation of coefficients associated with independent variables than the ILP ones. Other features of BV-ISIP are as follows: (i) flexible decision-making schemes can be developed for decision makers in terms of the BV-ISIP solutions; (ii) BV-ISIP can conveniently be applied to many large-scale optimization problems as no significantly-increased computational costs are required; (iii) the method can easily be improved for addressing functional intervals associated with multiple independent variables.     

E-反演P-半群上的强P-同余

令S(P)为E-反演P-半群．本文用核与迹研究了S(P)上的强P-同余．证明了S(P)的任一强P-同余对，可以决定S(P)上的一个强P-同余；反之，S(P)上的任一强P-同余，可以决定S(P)的一个强P-同余对。     

P-反演半群上的正则P-同余

令S(P)为P-反演半群，本文借助于P-核正规系来刻画S(P)上的强P-同余，证明了S(P)上的任一正则P-同余可以决定S(P)的一个P-核正规系；反之，S(P)的任一P-核正规系可以决定S(P)上的一个正则P-同余．