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1.
复合二项风险模型的破产概率 总被引:3,自引:0,他引:3
本首次讨论了一般情形的复合二项风险模型,考虑了它的一些有关性质,得出了初始资本的0时的破产概率,它只与安全负荷系数有关,最后得出了初始资本为u≥0的情况下的破产概率的一般公式。 相似文献
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本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的一个迭代公式,并对索赔额服从几何分布的特例得到了破产概率的准确表达式. 相似文献
3.
相依索赔的二项风险模型的破产问题 总被引:1,自引:0,他引:1
考虑一类相依索赔的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,研究相应模型生存概率的母函数,对任意的初始值u,得到了有限时间内生存概率的递推解,并结合保险实例进行了数值模拟.在某些特殊情形下得到有限时间生存概率和最终破产概率的明确表达式. 相似文献
4.
本文主要利用过程的马尔可夫性对完全离散复合二项风险模型进行研究,首先得到了赔付间断时间序列和赔付时刻赢余的有限维联合密度,然后根据这一结论,得到了新的破产概率公式以及有限时间内的生存概率公式,并在当初始资本u=0,c=1,赔付随机变量服从赌徒分布即P(Yi=2)=1,i=1,2,3,…的情况下,得到了有限时间内的生存概率. 相似文献
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INGARCH模型常基于泊松和负二项等分布来构造.Beta负二项(BNB)分布是一种灵活的分布,相关BNB-INGARCH模型最近被提出,该模型的条件均值是线性的,参数限制为非负的,不能建模负相关.本文首先提出对数线性BNB-INGARCH模型解决上述问题,但此模型不再具有线性均值的简单形式和类似ARMA的相关结构,采用softplus函数进一步构造了softplus BNB-INGARCH(p,q)模型作为主要研究对象.当p=q=1时证明了模型的平稳遍历性,给出了二阶矩存在的条件,并通过数值模拟验证该模型可以被线性近似,给出模型极大似然估计的相合性和渐近正态性,最后经过实际数据分析说明了模型的优良性. 相似文献
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连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式. 相似文献