| 连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法 |
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| 引用本文： | 刘国欣,张毅.连续时间复合二项模型期望折扣罚函数—PDMP方法[J].应用数学学报,2007,30(6):1047-1055. |
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| 作者姓名： | 刘国欣 张毅 |
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| 作者单位： | 1. 河北工业大学理学院,天津,300401
2. 天津工业大学理学院,天津,300160 |
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| 摘 要： | 本文借助逐段决定马氏过程(PDMP)广义生成算子理论,寻求求解PDMP期望折扣罚函数φ(u)的新方法,得到了推导φ(u)满足的(脉冲)积分微分方程通用的一种程式化方法.特别地,对连续时间复合二项风险模型,得到了φ(u)满足的一个迭代公式,并对索赔额服从几何分布的特例得到了破产概率的准确表达式.
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| 关 键 词： | 广义生成算子 期望折扣罚函数 (脉冲)积分微分方程 破产概率 |
| 收稿时间： | 2006-12-06 |
| 修稿时间： | 2007-11-17 |
Expected Discounted Penulty Function for a Continuous-time Compound Binomial Model: PDMP Approach |
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| LIU GUOXIN,ZHANG YI.Expected Discounted Penulty Function for a Continuous-time Compound Binomial Model: PDMP Approach[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2007,30(6):1047-1055. |
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| Authors: | LIU GUOXIN ZHANG YI |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | extended generator expected discounted penalty function impulse integro-differential equation ruin probability |
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