双险种的Cox风险模型

由于保险公司经营规模的不断扩大，险种类型的增多，用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性，因而需要建立多险种的风险模型。本文研究了一类两种险种且理赔次数服从Cox过程的模型。得到了破产概率满足推广的Lundberg不等式。以及在特殊情况时ψ（0）的明确表达式。     

随机利率下的双险种风险模型

在随机利率风险模型中,将单险种推广为双险种,推导出风险调节系数和破产概率的一般表达式.     

带干扰的保费随机收取的双险种风险模型

推广了已有文献中提出的带干扰的双险种复合负二项风险模型,让保费收取次数服从负二项分布,两类险种的索赔也服从负二项分布,得到了带干扰的保费随机收取的双险种风险模型,给出了破产概率的一般表达式和上界．     

相关风险和模型的破产概率

本文研究了两险种理赔到达过程相关的正风险和模型与负风险和模型.利用Lundberg指数是相关因子的单调递减函数的性质,证明了破产概率是随着相关因子的增加而增大的,从而将相应的结果推广到了两险种理赔到达过程相关的风险和模型.     

带干扰的多险种的风险模型

保险公司往往会经营多种保险，用古典风险模型及其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在局限性，本讨论了带干扰的多险种风险模型，模型中保费的收人和理赔都是复合泊松过程，应用鞅论的方法，得出伦德伯格不等式和破产概率公式。     

一类多险种风险过程的破产概率

由于保险公司风险经营规模的不断扩大,考虑到用单一险种的风险模型来描述风险经营过程的局限性,本文建立了多险种风险模型,并对其中一类特殊的风险模型的破概率进行了研究,给出了初始资本为0时破产概率Ψ（0）的明确表达式,以及初始资本为μ的破产概率Ψ（μ）的近似估计和在某些特殊情形下Ψ（μ）的明确表达式。     

一类相依双险种风险模型的罚金折现期望函数

考虑索赔到达具有相依性的一类双险种风险模型,其中第一类险种的索赔计数过程为Poisson过程,第二类险种的索赔计数过程为其p-稀疏过程与广义Erlang(2)过程的和,利用更新论证得到了此风险模型的罚金折现期望函数满足的微积分方程及其Laplace变换的表达式.并就索赔额均服从指数分布的情形,给出了罚金函数及破产概率的精确表达式.     

多险种复合Poisson风险模型和破产概率

经典风险模型只描述了单一险种的经营模式,具有局限性,本文对多险种的复合Poisson风险模型的破产概率进行了研究。本文给出了初始资本为0时破产概率皿（O）的明确表达式,以及理赔量服从指数分布且初始资本为u时破产概率ψ（u）的明确表达式。     

一类离散双险种风险模型

本研究了一类离散双险种风险模型，其中一类险种的索赔到达为泊松随机序列，另一类险种的索赔到达为二项随机序列．得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式．     

一类离散双险种风险模型

本文推广了[1]的离散双险种风险模型,讨论了两类险种的索赔均为负二项随机序列的情形,得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般表达式.     

含有背景风险的双目标投资组合模型研究

投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险,其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险,从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究,并使用智能算法得到模型的最优解,对模型进行实证分析。实证结果表明:1)当背景风险收益为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2) 当背景风险收益不为0时,含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此,考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。     

Criterion of semi-Markov dependent risk model

A rigorous definition of semi-Markov dependent risk model is given. This model is a generalization of the Markov dependent risk model. A criterion and necessary conditions of semi- Markov dependent risk model are obtained. The results clarify relations between elements among semi-Markov dependent risk model more clear and are applicable for Markov dependent risk model.     

Ruin probabilities in the discrete time renewal risk model

In this paper, we study the discrete time renewal risk model, an extension to Gerber’s compound binomial model. Under the framework of this extension, we study the aggregate claim amount process and both finite-time and infinite-time ruin probabilities. For completeness, we derive an upper bound and an asymptotic expression for the infinite-time ruin probabilities in this risk model. Also, we demonstrate that the proposed extension can be used to approximate the continuous time renewal risk model (also known as the Sparre Andersen risk model) as Gerber’s compound binomial model has been proposed as a discrete-time version of the classical compound Poisson risk model. This allows us to derive both numerical upper and lower bounds for the infinite-time ruin probabilities defined in the continuous time risk model from their equivalents under the discrete time renewal risk model. Finally, the numerical algorithm proposed to compute infinite-time ruin probabilities in the discrete time renewal risk model is also applied in some of its extensions.     

An integrated approach for risk response development in project planning

The risk response development phase is a major phase in the project risk management process. We present a model that integrates project work contents, risk events, and risk reduction actions and their effects into a comprehensive framework. The model allows the representation of the overlapping effects of multiple risk reduction actions and of the impacts of secondary risk events, and supports the evaluation of the total risk exposure of the project under various combinations of risk reduction actions. The model can be treated with optimisation techniques in order to generate the most cost-effective combination of risk reduction actions. In this work we describe the model, outline a solution procedure and illustrate its application with an example taken from the software industry.     

保险系统中一种推广风险模型的破产概率

将经典复合 Poisson风险模型推广至更为一般情况 ,其中保单以 Poisson分布流到达且收取的保费为随机变量 ,建立一种双复合 Poisson风险模型 .对此模型 ,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计值 .     

过度自信与风险溢价研究

非理性投资者的心理会影响风险溢价。本文基于投资者的过度自信心理偏差构建了证券投资的理性风险溢价度量模型、非理性风险溢价度量模型,并利用理性投资者和非理性投资者的相互作用,构建了证券投资的市场风险溢价度量模型,研究了非理性风险溢价对理性风险溢价和市场风险溢价的偏离问题。研究结论表明:非理性风险溢价偏离市场风险溢价的程度依赖于非理性投资者的市场价值权重。     

Markov相依风险模型的等价定理及概率结构

严格定义了Markov相依风险模型.证明了该模型的一个等价定理,使得Markov相依风险模型中的诸过程之间的关系更清晰.获得了Markov相依风险模型的概率结构,构造性地证明了该模型的存在定理.     

基于模糊RBF神经网络的单位廉政风险评价研究

廉政风险防控是反腐败工作的新举措,对风险的评价是风险管理中一个不可缺少的流程.首先运用文献研究方法,提出廉政风险评价的初步指标,再运用帕累托理论得到经过约减的指标体系.建立基于模糊RBF神经网络的廉政风险水平评价模型.并在某军区对20个单位的廉政风险水平进行评价,与传统的评价模型相比,模型能够克服评估过程中的随机性和不确定性,以及计算过程中容易陷入局部极小的问题.     

加权分布模型测算个股VaR

本文在同时考虑企业的个性风险和企业将受到整个国家宏观经济形势影响的共性风险的基础上,用一种新的思路定权数,提出了用加权分布测算个股VaR的模型。并以在深圳股市上市的四家企业的股票收益率做实证分析和模型检验。结果表明:加权分布提高了原来的假设收益率分布服从单一分布下测量VaR的准确度,尤其对于个性风险较强的企业而言,加权分布模型是一种形式简单,而又较为精确的模型。     

基于风险约束的套期保值模型及沪深300股指实证研究

提出利用风险价值VaR建立套期保值资产组合的风险约束.以套期保值资产组合收益最大为目标,以控制套期保值资产组合风险为约束,建立了基于风险约束的套期保值模型.该模型在有效控制风险的基础上,可以大幅提高套期保值资产组合的收益.对沪深300股指现货和期货的数据进行了实证分析,对比了现有研究的最小二乘((OLS)、向量自回归(VAR)、向量误差修正(VEC)三种模型以及本文建立的基于风险约束的期货套期保值模型.样本内检验结果表明,本模型比现有研究模型的收益有大幅提高,平均增加81.6%.同时并没有失去对风险的控制,与现有研究模型只有5.32%的差别.对于样本外检验,模型在控制风险和提高收益两个方面都要优于现有研究模型.模型比现有研究模型平均可提高收益21.4%,平均降低风险3.61%.