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一类风险过程的Lundberg不等式 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了保费收入是复合Poisson过程,而理赔含有多个相关险种的风险过程,利用鞅方法,给出了这种推广情形下的Lundberg 不等式,从而可以估计相应的破产概率. 相似文献
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本文考虑变保费风险模型,假设保费率是随时间变化的,研究了其Gerber-Shiu惩罚函数.通过无穷小方法给出 Gerber-Shiu惩罚函数所满足的积分一微分方程;在指数索赔下,给出其破产时赤字的数学期望及破产时的拉普拉斯变换. 相似文献
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