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协方差矩阵扰动生长曲线模型岭估计的影响分析 总被引:3,自引:0,他引:3
本文研究了协方差矩阵发生扰动时,生长曲线模型岭估计的影响分析,建立了生长曲线模型、协方差矩阵扰动生长曲线模型岭估计之间的关系式。讨论了协方差扰动和数据删除对岭估计的影响,导出了度量影响大小的基于岭估计的广义Cook距离Di^*(k)最后,用实例说明了用Di^*(k)度量生长曲线模型的影响点是有效的。 相似文献
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具有测量误差的非线性模型的Bayes估计 总被引:1,自引:0,他引:1
测量中大量的函数模型都是非线性回归模型.当回归变量含有一定的测量误差时,我们得到非线性测量误差模型.本讨论了这种模型中未知参数具有正态先验分布时的参数Bayes估计方法,并对这种估计进行了影响分析,证明了删除模型与均值漂移模型中参数的Bayes估计相同,利用Cook统计量给出了删除模型下参数的Bayes估计的影响度量. 相似文献
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本文研究了多元线性同归模型岭估计的影响分析问题.利用最小二乘估计方法,获得了多元协方差阵扰动模型与原模型参数阵之间的岭估计的一些关系式,给出了度量影响大小的基于岭估计的广义Cook距离. 相似文献
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极值理论在风险度量中的应用--基于上证180指数 总被引:11,自引:0,他引:11
精确度量风险是金融风险管理的关键问题。本引入广义帕雷托分布代替传统的正态分布等,精确描述金融收益的厚尾特征。并将基于广义帕雷托分布的VaR模型和其它模型方法,如GARCH(1,1)、GARCH(1,1)-t、历史模拟法、方差-协方差方法,进行比较分析。实证研究表明,基于广义帕雷托分布的VaR模型比传统的模型方法更适合厚尾分布高分位点的预测,并且其预测结果比较稳定。这使得基于广义帕雷托分布的VaR模型成为VaR度量方法中最稳健的方法之一。 相似文献
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非线性再生散度模型是指数族非线性模型、广义线性模型和正态非线性回归模型的推广和发展,唐年胜等人研究了该模型参数的极大似然估计及其统计诊断。本文基于Gibbs抽样和MH抽样算法讨论非线性再生散度模型参数的Bayes估计。模拟研究和实例分析被用来说明该方法的有效性。 相似文献
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广义度量空间理论是一般拓扑学研究的重要课题。本文综述了90年代广义度量空间理论的成就,分析了它的主要研究课题,所取得的重要结果是国内学者在该方向的贡献。 相似文献
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指数族广义非线性随机系数模型是Smith &; Heitjan[10]和 Wei et al[11]所研究模型的推广。该文分别在模型离差 (dispersion) 的权不变和变异时,讨论了指数族 广义非线性随机系数模型的变离差的检验问题,得到了score检验统计量。并利用欧洲野兔数据,分别对正态分布模型、Γ 分布模型和
逆高斯分布模型说明检验方法的有效性。 相似文献
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《数学的实践与认识》2015,(8)
研究了一类具有非线性收获率和非线性依赖死亡率的脉冲广义Hematopoiesis模型的正周期解.通过利用重合度理论和不等式分析技巧,获得了其周期解存在性的充分条件.最后,列举一个例子表明本文结果的有效性. 相似文献
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单纯形分布非线性模型的局部影响分析及其应用 总被引:1,自引:0,他引:1
讨论了单纯形分布非线性模型的局部影响分析问题.应用Cook(1986)的影响曲率方法研究了该模型关于微小扰动的局部影响,得到了局部影响分析的曲率度量.同时也应用PoonW Y和Poon Y S(1997)的保形法曲率方法研究了该模型的局部影响.对常见的扰动模型,分别进行了局部影响分析,得到了计算影响矩阵的简洁公式.最后还研究了两个实例,说明文中方法的应用价值. 相似文献
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范臻 《应用数学与计算数学学报》2006,20(1):56-62
本文对于信用资产组合的优化问题给出了一个稳健的模型,所建模型涉及了条件在险值(CVaR)风险度量以及具有补偿限制的随机线性规划框架,其思想是在CVaR与信用资产组合的重构费用之间进行权衡,并降低解对于随机参数的实现的敏感性.为求解相应的非线性规划,本文将基本模型转化为一系列的线性规划的求解问题. 相似文献
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本文在具有Banach代数的锥b-度量空间上引入广义g-拟压缩映射,无需正规性条件,得到了广义g-拟压缩映射的不动点存在唯一性,从而将′Ciri′c不动点定理推广到具有Banach代数的锥b-度量空间的情形,主要结果改进和推广了有关文献中的相应结论,并将有关结果应用于非线性积分方程. 相似文献
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ARCH模型的影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
陈萍 《数学的实践与认识》2002,32(5):723-727
本文对一般线性 ARCH(m )模型 ,进行局部影响分析 ,给出了局部影响的曲率度量 .求出了相应的最大影响方向 相似文献
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对非线性散度模型在Euclid空间建立几何结构。在此基础上,研究了均值漂移模型的曲率度量。从而导出相应Cook距离,似然距离等诊断统计量的二阶近似公式。 相似文献