凸概率密度分布簇下的多损失鲁棒优化等价模型及在直营连锁企业中的应用

首先,证明了凸概率密度分布簇的单周期期望均值下单损失鲁棒优化等价模型定理,以及凸概率密度分布簇的单周期期望均值下多损失鲁棒优化等价模型。然后,提出了直营连锁企业的产品在凸概率密度分布簇下的期望均值的单周期生产分配供应问题,建立了直营连锁企业的单周期生产分配供应期望均值鲁棒模型,在获得近似周期概率分布簇情形下给出了单周期生产分配供应鲁棒模型,这种近似鲁棒模型等价于一个线性规划问题。最后,通过已知一个产品的4个周期构成的混合分布簇进行了数值实验,数值结果表明了期望均值准则下的生产分配供应鲁棒模型的生产分配供应策略更加稳健。     

加权均值方差准则下的最优资本分配

本文考虑相依风险情形下的最优资本分配问题.采用随机加权损失函数,在期望-方差准则下,研究最优资本分配解的存在性,分析加权随机变量选取.进一步,文章提出了以破产概率作为模型评价标准,采用随机模拟的方法分别求解不同模型最优资本分配和相应的破产概率,对模型做出评价.最后,在假设相依风险分别为多元正态分布和多元t分布的情形下,用数值模拟的方法对本文提出的加权期望-方差模型与Dhaene提出的加权均值模型和XU和MAO提出的尾部均值方差模型进行比较,结果显示在破产概率准则下,本文提出的加权期望-方差模型所给出的资金分配比例显著优于其他模型.     

服务水平约束下动态定价与库存管理

本文研究服务水平约束下的动态定价与库存管理问题。企业在有限期内销售某种产品,产品的需求为随机需求,且期望需求依赖于产品价格。在每一期期初,企业需要在满足服务水平约束的条件下同时决定订货量和产品价格。本文首先构建了动态定价和订购联合决策的随机动态规划模型,并证明了最优解的存在性。进一步,通过对最优解的结构进行刻画,将原问题的求解转化为若干子问题的求解,降低了问题求解的难度。通过对最优解的分析发现,当期初库存增大时,产品最优价格降低。通过分析目标服务水平对利润的影响,证明了服务水平与利润之间存在权衡,实现高的服务水平需要承受利润损失。数值模拟表明,相对于传统的静态定价策略,采用动态定价策略可以降低追求服务水平所带来的利润损失,验证了动态定价策略的有效性。     

集中式供应链的生产与库存分配联合决策

考虑一个由单一制造商和多销售点构成的二级集中式供应链,制造商采用积欠订货策略生产和销售产品,因而面临生产、运输和积欠订货型库存分配与补货的联合决策问题.综合考虑了延迟交货成本、库存持有成本、运输成本和生产成本,建立了最大化总利润的非线性混合整数规划模型,以联合优化供应链的生产、运输及库存分配方案.证明了最优的产品生产分配方案应该具有的结构性质:各个销售网点在任意销售间隔期末同时出现缺货或者库存剩余.同时,提出了基于逐级求解策略的分层求解算法,保证了解的全局最优性.最后,敏感性分析表明:单位产品的库存持有成本与延迟交货成本对最优分配次数及生产量的影响作用相反,固定运输成本也会影响制造商的分配方案及生产计划,但三者均不会影响每个间隔期末的产品分配方案(分配量).     

退货成本不同承担方式下供应链最优服务水平的确定

讨论了销售剩余成本分担情况下,供应链最优周期服务水平和订货策略的优化问题;对多周期补货策略提出了"变周期向前改进"的动态优化法.分析表明:销售剩余的处理方式和剩余成本的分配因子,对于最优服务水平有重要的影响;基于成本分担的多周期补货策略在销售季节的大部分时期维持了较高而稳定的服务水平和订货量.     

多周期多目标条件风险值模型

在商业、工业、电力和房地产等行业中存在许多复杂的多周期风险决策问题,它的数学模型研究对于解决这些问题具有重要的作用.作者建立了一种新的多周期多目标条件风险值(CVaR)数学模型理论和方法.先定义了一种带时间段的多周期多目标损失函数下的α-VaR和α-CVaR值,给出了一类多周期多目标CVaR最优化模型.然后,证明了多目标意义下的对应模型的等价定理,给出了多周期多目标CVaR模型的近似求解等价模型.最后,建立了一种生产企业在供过于求和供不应求两种情形下产生的多周期双目标CVaR模型,针对一个电力生产企业进行的数值实验,表明了模型可以得到在最小供给的用电损失分布下的各周期下的相匹配供电策略,可以帮助供电部门各个时期供电不平衡状况下的风险控制.     

保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈

本文在扩散逼近风险模型下考虑保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略选择博弈问题.假设保险公司和再保险公司都以期望终端盈余效用增加作为购买停止损失再保险和接受承保的条件.在保险公司和再保险公司都具有指数效用函数条件下,运用动态规划原理,通过求解其对应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到了三种博弈情形下保险公司和再保险公司之间的停止损失再保险策略和值函数的显示解,以及再保险合约能够成交时再保费满足的条件.结果显示,在适当的条件下,保险公司和再保险公司之间的停止再保险合约是可以成交的.最后,通过灵敏性分析给出了最优停止损失再保险策略和再保费,以及效用损益与模型主要参数之间的关系,并给出相应的经济分析.     

带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题

本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式.     

基于改进粒子群算法的备货型生产系统的生产与维修整合模型

生产系统随着设备磨损往往会失控或发生故障,给企业带来巨大损失.本文以备货型生产系统为研究对象,根据其成品先入库后销售的特点,建立基于故障率的非周期的生产、维修、库存整合模型.模型以最小化单位总成本为目标,基于萤火虫算法的邻域结构改进粒子群算法,求解系统的最优生产率和维修策略,并分析比较不合格产品率、失控率对目标函数值和最优策略的影响.     

单向可替代产品价格和库存的联合决策

考虑单周期问题中零售商同时销售两种可单向替代的产品,以期望利润为目标函数建立数学模型.将库存和替代价格共同作为零售商决策变量,证明其目标函数是凹函数,并得到求模型最优解的充要条件及解存在的范围.最后假设产品需求为正态分布,通过数值实验对模型的最优解进行分析,结果表明:实行最优替代价格策略可以有效提高零售商期望利润;允许替代销售不一定提高市场服务水平;被替代产品的销售价格和残值对零售商的最优替代价格决策没有显著影响.     

基于q-理论的家族企业动态模型

本文在不完全市场下,基于托宾q-理论,以最大化企业家的CRRA期望效用为目标,在假设企业资本和生产力均随机的条件下,研究家族企业的动态优化问题,即家族企业在动态经营过程中的生产、消费和投资组合的最优决策问题.利用动态规划原理推导出企业最优决策所满足的HJB方程,并通过企业适用的生产消费均衡理论和风险对冲需求对此HJB方程进行求解,得到家族企业的最优生产、最优消费和最优投资策略.最后选取合适参数对家族企业的最优策略进行数值分析,结果表明了企业的最优策略与其流动性之间的变化关系.     

“供应侧”鲁棒报童模型

完全信息下的报童模型是研究单周期下企业运营的核心方法,制定不同情形下的订货决策是提高其运作效率的主要策略.Scarf在1958年构建了需求侧不确定时部分信息下的鲁棒报童模型,经过GallegoMoon更简便的证明后Worst-case的鲁棒订货方法得到了广泛的应用,供应侧不确定时的订货问题由于求解的困难性导致运作管理学者长期受其困扰.文章假设报童只知道供应商随机产出因子的均值和方差信息,建立了Worst-case的鲁棒订货模型,给出了订货决策的闭式最优解.研究表明:鲁棒报童模型能够恰当的描述供应侧信息缺失下的企业订货行为,鲁棒的订货策略能有效解决供应不确定的信息缺失环境下企业的订货决策问题.     

树形供应链中断风险应急模型研究

基于战略应急库存与实物期权组合策略,设计了树形供应链中断风险应急模型,并通过求解模型得到系统最优策略.应急模型既考虑了风险防范与应急供应所引发的成本,同时考虑了供应链系统中断导致的损失收益.最后进行了仿真分析,结果表明应急模型能够显著降低树形供应链系统的中断风险成本与系统中断时间.     

产出不确定条件下农产品供应链内部融资研究

农产品供应链的研究较少考虑农户资金不足,供应链内部融资手段实现产销均衡的情况.文章针对二级农产品供应链产出不确定,构建核心企业为资金约束农户提供内部融资的模型,通过求解最优化的农产品订购量、投产量并进行算例分析,提出内部融资服务规则及最优生产运作策略.结果表明:在不考虑农户缺货成本和残值收益情况下,存在资金约束的农户倾向投入少于订购量的投产量来减少成本投入和还款金额,实现自己期望收益最优;资金约束条件下采取分散决策,供应链成员存在最优的投产量和订购量使得自身期望收益实现最优;资金约束条件下,文章设计的融资模式使得销售商的期望收益随着农户自有资金的增加而减少.     

基于时变需求的集成多级供应链生产订货策略研究

考虑一个时变需求环境下集成多级供应链问题,在有限的规划时间内销售商以固定周期订货,而生产商以不同的周期生产,目的是寻找销售商最优的订货周期和生产商最佳的生产策略,从而使供应链系统的总运营成本最少.建立了该问题的混合整数非线性规划模型,求解该模型分为两步：先求对应一个订货周期的最佳生产策略,再求最优的订货周期,第一步用到了图论里求最短路方法.给出了两个步骤的算法和程序,实验证明它们是有效的.通过算例对模型进行了分析,研究了各参数对最优解及最小费用的影响.     

考虑返回补偿策略的制造与再制造的最优决策

作为减少成本的一种有效方式,近年来,再制造获得了企业越来越多的关注.对于再制造企业,如何有效地返回产品是一个基本的问题,为此,考虑了一个返回补偿策略,即企业支付给愿意返回产品的消费者一个价格补偿.在这个策略下,回收数量是随机需求的一个比例.研究了一个两周期的库存系统,企业需要在每周期初决策新材料的采购数量以及分配给制造和再制造方式的生产数量.通过建立一个三级随机动态规划模型,给出了制造和再制造混合系统对于已实现需求的最优生产策略,同时证明了每个周期的目标函数对于库存补充数量是凸的,进而证明基本的库存策略仍然是最优的.最后从管理者的角度进行了数值分析.     

基于供应主体选择和物资调配的国民经济动员链弹性研究

考虑国民经济动员链包含多个供应主体和集散中心,且供应主体有一定概率发生中断,结合数量柔性契约构建包含采购、分配、运输过程的随机整数规划模型.运用带有精英保留策略的快速非支配遗传优化算法(NSGA-Ⅱ),求解供应中断情形下的国民经济动员链最优弹性,并探索了中断概率、契约参数等变化对于动员链最优弹性的影响.结果表明:在供应...     

对冲通货膨胀风险的投资组合策略求解

通货膨胀是投资者进行资产配置时面临的主要问题,其不仅会影响投资者的投资决策,也会对其投资收益产生重要影响.文章在CRRA(constant relative risk aversion)假设下,效用函数同时考虑了投资者的消费和最终财富.在约束条件下,文章求解了一般均衡时的最优消费和最优财富,与此同时得出t时刻财富与消费的比值实际上是年金债券的结论,并在此基础上得出了一般情况下的投资组合策略.当存在通货膨胀时,文章利用指数债券对冲通货膨胀风险,求解出远期期望消费和远期期望财富,最终得到通货膨胀条件下的投资组合策略.     

方差保费准则下的最优脉冲控制

本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题. 对保险公司的理赔损失, 假定有两家再保险公司参与分保, 且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则. 进一步, 假定保险公司有股东红利分配, 且每次分红有固定交易费和比例税收, 即脉冲分红. 在扩散逼近模型下, 本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红, 给出值函数的解析表达式, 进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式.     

基于市场信息和对销售人员激励基础上的委托代理问题的研究

销售商不仅仅是一个企业的重要组成部分,也对企业获得市场信息做出有效的决策起到至关重要的作用.文章在市场环境共享的前提下研究一个企业对两个地区销售人员的激励和补偿问题,而这两个销售人员独立地拥有影响企业生产决策的市场信息;为了能够让销售人员更加努力工作并最大程度的与企业分享他们的市场信息,文章在传统的销售竞争研究基础上首先构建了带有期望预测的补偿策略,即:让两个销售人员各自制定销售额的预测,而这些销售预测直接影响他们自己的效用;然后构建线性菜单合同下的补偿策略,即:企业给不同销售人员提供一个线性菜单合同,其所获得的补偿依据销售团队所选择的合同而决定;最后将上述的策略模型进行比较,并给出算例分析.