| 加权均值方差准则下的最优资本分配 |
| |
| 引用本文： | 李宇宁,张,奕,赵,军.加权均值方差准则下的最优资本分配[J].应用数学,2018,31(1):12-18. |
| |
| 作者姓名： | 李宇宁 张 奕 赵 军 |
| |
| 作者单位： | 浙江大学数学科学学院;浙江大学城市学院; |
| |
| 摘 要： | 本文考虑相依风险情形下的最优资本分配问题.采用随机加权损失函数,在期望-方差准则下,研究最优资本分配解的存在性,分析加权随机变量选取.进一步,文章提出了以破产概率作为模型评价标准,采用随机模拟的方法分别求解不同模型最优资本分配和相应的破产概率,对模型做出评价.最后,在假设相依风险分别为多元正态分布和多元t分布的情形下,用数值模拟的方法对本文提出的加权期望-方差模型与Dhaene提出的加权均值模型和XU和MAO提出的尾部均值方差模型进行比较,结果显示在破产概率准则下,本文提出的加权期望-方差模型所给出的资金分配比例显著优于其他模型.
|
| 关 键 词： | 资本分配 期望-方差模型 凸规划 破产概率 |
| 收稿时间： | 2016/10/31 0:00:00 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《应用数学》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《应用数学》下载免费的PDF全文 |
|
