多损失WCVaR模型的等价性定理

研究了多概率分布簇下的多损失下的WCVaR(Multi Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性定理, 根据概率分布簇的VaR测度值, 定义了多损失下的WCVaR风险测度值和对应的多目标优化模型(MWCVaR), 证明了多目标优化模型(MWCVaR)等价另一个多目标优化模型求解. 对于有限分布簇情形, 在一定条件下, 证明了用有限个分布簇就可以近似计算多损失(MWCVaR)优化模型.     

直营连锁企业生产分配供应单周期模型研究

直营连锁企业一直面临着一个重要的决策问题是生产多少产品按什么分配方案供应给它的连锁店进行销售,使得连锁企业的损失最小和利润最大.文章首先建立了连锁企业在给定总生产量和基于期望损失下的单周期最优分配模型,导出了生产分配供应的最优策略公式,提出了求解最优生产总量和最优分配供应策略的近似计算方法,以及在销售周期内打折定价策略.最后通过对某食品直营公司的销售数据进行计算,所提近似算法可以获得连锁公司对应的最优分配供应策略,数值结果表明采用最优分配供应策略可以减少直营连锁企业的期望损失风险,增加期望收益.文章给出了连锁企业最优生产供应策略的模型和近似求解算法,对于连锁企业的生产和分配供应具有重要的理论指导意义.     

凸概率密度分布簇下的多损失鲁棒优化等价模型及在直营连锁企业中的应用

首先,证明了凸概率密度分布簇的单周期期望均值下单损失鲁棒优化等价模型定理,以及凸概率密度分布簇的单周期期望均值下多损失鲁棒优化等价模型。然后,提出了直营连锁企业的产品在凸概率密度分布簇下的期望均值的单周期生产分配供应问题,建立了直营连锁企业的单周期生产分配供应期望均值鲁棒模型,在获得近似周期概率分布簇情形下给出了单周期生产分配供应鲁棒模型,这种近似鲁棒模型等价于一个线性规划问题。最后,通过已知一个产品的4个周期构成的混合分布簇进行了数值实验,数值结果表明了期望均值准则下的生产分配供应鲁棒模型的生产分配供应策略更加稳健。     

基于凸概度分布簇下WCVaR模型的有限逼近性

如何求解实际问题中Worst条件风险值模型是一个非常困难的问题,研究了凸概率分布簇下的WCVaR(Worst Conditional Value-at-Risk)模型等价性及其在序列分布簇下的有限逼近性,根据概率分布簇的VaR测度值,定义了WCVaR风险测度值和对应的WCVaR模型,证明了WCVaR模型等价一个另一个数学规划问题求解.在一定条件下,证明了在损失有界情形用有限个分布簇就可以足够近似计算WCVaR模型的最优解,因此,对于解决稳健型条件风险值模型具重要的实际价值.