半参数回归模型的渐近有效L-估计

对半参数回归模型yi=χiTβ+g(χi)+ei,i=1,2,…,n,对非参数函数g(·)采用核估计的方法,构造了参数向量β的L-估计量λn,在一些正则条件下,获得了λn的渐近正态性和非参数函数g(·)的估计量gn(t)的最优收敛速度可达到O(n-(1/3)),并且给出了标准化L估计量λn的渐近分布的Berry-Esseen界.     

基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性

给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和对应图形比较,可知两种股票的上尾比下尾相关性强.此相关系数反映了上证指数与深圳指数在极端值处同时小于或同时大于某个数值的概率大小.     

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VaR风险度量在金融、保险中有重要的应用. 本文建立了贝叶斯模型, 在某种损失函数下研究了VaR风险度量的贝叶斯估计. 证明了指数-伽马分布下贝叶斯估计的强相合性和渐近正态性, 最后利用数值模拟的方法验证了不同样本容量下估计的收敛速度.     

逐步Ⅰ型混合截尾下指数-威布尔分布竞争失效模型的统计分析（英文）

本文基于指数-威布尔分布研究逐步Ⅰ型混合截尾竞争失效模型的统计推断问题.根据模型假设和竞争失效数据,推导出未知参数和产品可靠度的极大似然估计;考虑极大似然估计的渐近正态性质,计算出观测Fisher信息阵,从而获得未知参数和可靠度的渐近置信区间.由于贝叶斯后验密度函数不具有封闭形式,利用MCMC方法给出未知参数和可靠度的近似贝叶斯估计以及最大后验密度可信区间.最后通过模拟研究对估计方法作出解释并给出数值结果.结果表明极大似然方法和贝叶斯方法可以对逐步Ⅰ型混合截尾竞争失效模型进行统计推断.     

函数型数据的近邻域估计

主要讨论函数型数据的近邻域估计的渐近性质.在α-混合条件及一些正则性假设下,我们讨论了函数空间上非参数回归函数的k阶近邻域估计的相合性和渐近正态性.通过模拟分析几组不同误差分布的函数型数据,并与核估计方法进行比较,验证了有限样本下,近邻域估计方法的有效性,并得出近邻域估计在稳健性方面更有优势.     

基于三维Copula函数的金融指数相关性分析

给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之间的相关性,并分析三者之间的尾部相关性.     

包含股指期货的投资组合之风险研究——Copula方法在金融风险管理中的应用

本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题.由于股指期货和股票现货之间存在很大的相关性,因此在度量组合的风险时,各资产间的相关结构起到了关键作用,但这一相关结构很难用线性的相关系数去刻画,本文采用Copula模型来描述相关结构。而后,我们构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR,并验证了不同Copula模型的拟合效果.我们利用沪深300指数的数据来研究股指期货和现货的相关结构,并使用了多种Copula函数结合不同的边际分布假设进行了模拟,说明了Copula方法在风险度量尤其是包含了股指期货的投资组合的风险度量上具有较高的精确性.     

有重复观测的部分线性EV模型的参数估计

构造了有重复观测的部分线性EV模型中的诸多参数估计, 包括回归系数、回归误差方差以及非参数函数估计, 去除了有关经典文献中关于测量误差方差已知的假设. 在一些正则条件下, 证明了所有这些估计都是强相合的, 同时获得了回归系数估计的渐近正态性、非参数函数估计的最优收敛速度. 模拟计算表明这些估计的效果优良.     

沪深300指数与沪深股市尾部相关性分析

根据沪深股市非线性的特征,利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计.选择Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula来度量上证综指、深证综指和沪深300指数之间的尾部相关性.实证结果分析,Clayton Copula函数能较好的度量出三个指数之间具有较强的下尾相关性,且进行量化后的相关性能够较好刻画股票市场的变化.     

关于两总体均值差的一种半参数假设检验方法

近年来, 已有一些在半参数密度函数比模型下建立半参数统计分析方法的报道, 这些方法往往比参数方法稳健, 比非参数方法有效. 在本文里, 我们提出一种半参数的假设检验方法用于对两总体均值差进行假设检验. 该方法主要建立在对两总体均值差进行半参数估计的基础上. 我们报告了一些理论和统计模拟的结果, 得出该方法在数据符合正态性假设时, 比常用的参数和非参数方法略好; 而在数据不符合正态性假设时, 它的优势就非常明显. 我们还将提出的方法用到了两组真实数据的分析上.     

On the distributions of the ratios of the extreme roots to the trace of the Wishart matrix

In this paper, the authors cosider the derivation of the exact distributions of the ratios of the extreme roots to the trace of the Wishart matrix. Also, exact percentage points of these distributions are given and their applications are discussed.     

On the comparison between the APV and the NPV computed via the WACC

The valuation of levered investment in the practice is made with the WACC approach, even if the superior technique of the APV is available. The paper shows that the APV can be interpreted as the arbitrage free value of the portfolio made by an investment and a supporting loan. Therefore the WACC evaluation, generally different from the APV, allows for arbitrage. We provide various conditions which completely characterize the sign of the error as a functions of all the variables entering the model.     

用常微分方程模型分析预防和隔离措施对SARS发病率的影响

通过建立常微分方程模型 ,分析了预防和隔离措施对 SARS发病率的影响 ,并把计算结果与实际统计数据进行了比较 ,结果表明 ,及时高效的预防和隔离措施能够有效地控制 SARS的传播 .     

On the Gap in the Spectrum of the Translations

The spectrum of the translations in local quantum field theory will be analyzed in order to show that in a positive energy representation without vacuum vector and with lowest mass m₁ there is no gap in the spectrum which is larger than 2m₁. In particular in a zero mass representation there is no hole at all. These results are obtained with methods of analytic functions of several complex variables.     

From the subalgebras of the square to the discriminator

Presented by A. F. Pixley.     

From the neutrino to the edge of the universe

Two recent findings necessitate a closer look at the existing standard models of particle physics and cosmology. These are the discovery of neutrino oscillation, and hence a non-zero mass on the one hand and, on the other, observations of distant supernovae which indicate that contrary to popular belief, the universe would continue to expand for ever, possibly accelerating in the process. In this paper it is pointed out that relatively recent studies which indicate a stochastic, quantum vacuum underpinning and a fractal structure for space time, reconcile both of the recent observations, harmoniously.     

On the depth of the tangent cone and the growth of the Hilbert function

For a dimensional Cohen-Macaulay local ring we study the depth of the associated graded ring of with respect to an -primary ideal in terms of the Vallabrega-Valla conditions and the length of , where is a minimal reduction of and . As a corollary we generalize Sally's conjecture on the depth of the associated graded ring with respect to a maximal ideal to -primary ideals. We also study the growth of the Hilbert function.