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1.
何其祥 《应用数学》2019,32(1):45-62
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型.  相似文献   
2.
利用实际的离网和在网客户抽样数据,首先建立了反映客户离网和在网情况的Logistic模型,研究了离网和在网情况与若干因素之间的定量关系;进一步利用Cox模型,较全面、定量地分析了客户离网风险的影响因素.并由这两个模型提出了若干决策建议.  相似文献   
3.
本文研究了线性模型响应变量被污染且被区间截断下的参数估计问题, 借助于区间数据的无偏转换, 得到了回归系数和污染系数的估计, 并在一定的条件下得到了这些估计的强相合性. 通过若干模拟例子说明, 尽管数据经过污染和区间截断的双重信息损失, 但用本文提出的方法得到的估计, 仍能取得良好的估计效果  相似文献   
4.
何其祥 《应用数学》2007,20(2):427-432
本文研究了当协变量为区间数据时的线性模型,通过构造区间数据变量的条件均值,得到了回归参数的估计,当协变量的分布已知时,证明了估计的无偏性与强相合性.时协变量的分布未知的情形也作了讨论.文中还作了若干模拟计算,从模拟的结果不难发现,利用本文提出的方法所获得的估计简便且具有较高的精度.  相似文献   
5.
本文将Efron提出的Bootstrap方法应用于具有广泛应用的Chernoff-Savage统计量,讨论了它的Bootstrap分布的渐进性质,证明了该统计量的规则化形式的Bootstrap分布弱收敛干正态分布.  相似文献   
6.
区间数据均值的经验似然估计   总被引:1,自引:0,他引:1  
何其祥 《应用数学》2006,19(3):561-568
本文提出了估计区间数据均值的经验似然方法,通过构造区间数据的无偏转换,导出了渐近服从χ2分布的对数经验似然函数,从而得到了均值的置信区间.通过若干模拟例子说明,用本文提出的方法得到的估计,优于用渐近正态法得到的估计.  相似文献   
7.
本文运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题.由于股指期货和股票现货之间存在很大的相关性,因此在度量组合的风险时,各资产间的相关结构起到了关键作用,但这一相关结构很难用线性的相关系数去刻画,本文采用Copula模型来描述相关结构。而后,我们构建了基于Copula理论的风险度量指标PVaR,并验证了不同Copula模型的拟合效果.我们利用沪深300指数的数据来研究股指期货和现货的相关结构,并使用了多种Copula函数结合不同的边际分布假设进行了模拟,说明了Copula方法在风险度量尤其是包含了股指期货的投资组合的风险度量上具有较高的精确性.  相似文献   
8.
多险种场合的破产概率   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将经典的破产模型由单险种推广到了多险种,分别讨论了各险种的索赔额均为复合Poisson过程和广义复合Poisson过程的情形,计算了两种情形下的破产概率.  相似文献   
9.
截断数据是生存分析的重要研究内容,而以往关于截断数据的讨论仅限于离散场合.本文将截断数据的问题推广到连续场合,对右截断下连续过程的生存函数的估计进行了讨论,并进一步证明了估计量的强相合性.  相似文献   
10.
利用p次单位根e~((2πi)/p)作为原始材料,通过不同层次的组合,当p≡1(mod 4)时,给出了方程x~2+y~2=p的整数解.在此基础上,当p≡1(mod 8)时,进一步给出了x~2+2y~2=p的整数解.  相似文献   
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