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1.
陈典发 《中国科学A辑》1991,34(3):225-236
本文研究具有随机开参数集的随机场构造,获得了具有已知有穷维分布的随机场存在和唯一性条件。  相似文献   
2.
在文章中,我们对Gerber(1992)所提出的与函数π(x;α,β)相关的单调性问题给出了一个分析的证明。  相似文献   
3.
修正的FH利率期限结构模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈典发 《应用数学》2003,16(1):155-158
本文证明了在B.Flesaker和L.Hughston利率期限模型中的鞅性要求可以去掉,此外其模型构造方法可以推广到更一般情形,即从一个参考资产和一个市场风险价格构造利率期限结构。我们由此给出利率衍生证券的更一般定价公式。  相似文献   
4.
陈典发 《数学学报》1993,36(2):195-202
本文讨论半环上有限可加测度的可列可加性,得到一上连续有限可加测度成为可列可加的充要条件.此外还给出了[1]中一个基本结果的反例.  相似文献   
5.
陈典发 《数学学报》1985,28(4):536-544
<正> R~+=[0,+∞)上的连续保守扩散称为具有指数 v 的 Bessel 过程(简称 BE~v 或BE),如其无穷小生成在 C~2(0,+∞)(二次连续可微函数全体)上重合于微分算子  相似文献   
6.
陈典发 《应用数学》2004,17(1):26-30
本文讨论不定权益在一簇辅助市场中的上确界的到达性 ,该问题与限制市场中不定权益的对冲问题密切相关  相似文献   
7.
LOWER HEDGING OF CONTINGENT CLAIMS IN RANDOMLY CONSTRAINED MARKETS   总被引:1,自引:0,他引:1  
This article studies European contingent claims in a randomly constrained market and derives their lower-hedging costs by means of a family of auxiliary risk premiums.  相似文献   
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