| 带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究 |
| |
| 引用本文： | 梁勇,费为银,刘宏建.带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究[J].数学理论与应用,2010(4):92-96. |
| |
| 作者姓名： | 梁勇 费为银 刘宏建 |
| |
| 作者单位： | 安徽工程大学数理学院,芜湖241000 |
| |
| 基金项目： | 国家自然科学基金（10826098）; 安徽省自然科学基金（090416225）; 安徽省高校自然科学基金重点项目（KJ2010A037）; 安徽工程大学青年基金（2009YQ034）资助项目 |
| |
| 摘 要： | 本文利用HJB方程粘性解理论,考虑带有红利收益和交易成本后,对现有最优消费投资模型作了推广,研究了投资者在带有红利和交易成本情形下的最优消费投资策略。
|
| 关 键 词： | 交易成本 偿债力区域 HJB方程 值函数 红利 |
A Study on Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs and Dividend |
| |
| Liang Yong Fei Weiyin Liu Hongjian.A Study on Optimal Investment and Consumption with Transaction Costs and Dividend[J].Mathematical Theory and Applications,2010(4):92-96. |
| |
| Authors: | Liang Yong Fei Weiyin Liu Hongjian |
| |
| Institution: | Liang Yong Fei Weiyin Liu Hongjian(School of Mathematics and Physics,Anhui Polytechnic University,Wuhu,241000) |
| |
| Abstract: | By the theory of viscosity solutions to Hamilton-Jacobi-Bellman equations,the model of optimal investment and consumption with transaction costs and dividend is discussed.We construct and verify a strategy of optimal investment and consumption with transaction costs and dividend. |
| |
| Keywords: | Transaction cost Solvency region HJB equation Value function Dividend |
| 本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录！ |
