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1.
针对一类不确定的T-S模糊模型,给出了反馈控制器存在的充分条件,该控制器使得闭环极点被配置在给定的线性矩阵不等式(LMI)区域内,同时满足系统对H∞范数和方差约束的要求.基于这一条件和并行分布补偿技术(PDC),借助于LMI和凸优化方法,得出一个全局鲁棒H∞控制器的解析式.最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性.  相似文献   
2.
本文采用折现率为时间的函数下的递推多先验效用,研究Merton模型在带预期条件下的最优消费和投资组合决策问题,其中含糊与风险是有区别的.在幂效用函数情形下,刻画了投资者最优投资决策,表明了含糊厌恶和预期对最优投资的影响.最优投资组合决策由倒向随机微分方程和Malliavin导数导出.  相似文献   
3.
Under the non-Lipschitzian condition, a small time large deviation principle of diffusion processes on Hilbert spaces is established. The operator theory and Gronwall inequality play an important role.  相似文献   
4.
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式.  相似文献   
5.
最优消费投资的动态经济模型研究(I)   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式。  相似文献   
6.
费为银 《数学年刊A辑》2007,28(4):525-536
研究了Hirst参数H>1/2分数Brown运动驱动的随机延迟微分方程(SDDE).随机积分如Duncan et al.[9]所定义的Wick-It(o)型随机积分,在系数具有充分正则性条件下,证明了随机延迟微分方程解的存在唯一性,其中利用了Malliavin φ-导数及随机分析.  相似文献   
7.
受约束的组合投资模型研究--最终财富效用优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题,获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性 系数下,给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子。  相似文献   
8.
本文首次建立了不确定延迟微分方程的La Salle型定理,据此给出一些有用的不确定延迟微分方程的几乎必然稳定的判据.  相似文献   
9.
本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题.先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程.再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期权的估值公式.最后进行数值分析,得出带有红利支付的定性期权的估值结果.  相似文献   
10.
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入.本文利用动态规划方法解自由边值问题,得到了代理人最优消费和投资组合策略的显式解.  相似文献   
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