| 基于公司收益率的信用风险动态分析 |
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| 引用本文： | 李中杰,叶留青,肖庆宪.基于公司收益率的信用风险动态分析[J].数学的实践与认识,2008,38(24). |
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| 作者姓名： | 李中杰 叶留青 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 1. 焦作师范高等专科学校数学系,河南,焦作,454002
2. 上海理工大学管理学院,上海,200093 |
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| 基金项目： | 河南省软科学基金项目
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| 摘 要： | 将公司的净资产收益率看作是由公司的前一系列收益率数据和宏观经济因素共同影响下的变量,并使用VAR方法对宏观经济变量进行分析,建立了企业收益率的动态预测模型,由此对公司下一时刻的收益率进行预测,进而根据违约门限对违约概率进行了估计.
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| 关 键 词： | 信用风险 净资产收益率 违约门限 |
A Dynamic Analysis of Credit Risk Based on Corporation Net Yield |
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| LI Zhong-jie,YE Liu-qing,XIAO Qing-xian.A Dynamic Analysis of Credit Risk Based on Corporation Net Yield[J].Mathematics in Practice and Theory,2008,38(24). |
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| Authors: | LI Zhong-jie YE Liu-qing XIAO Qing-xian |
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| Institution: | LI Zhong-jie1,YE Liu-qing1,XIAO Qing-xian2 |
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| Abstract: | This thesis regard the corporation net yield as a variable under the influence of a series of yield data before this time and macro-economic variables,using VAR method to analyze the macro-economic variables and a dynamic forecast model of the corporation net yield was proposed.Based on this,this paper estimated the default probability of the corporation. |
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| Keywords: | credit risk net yield default threshold |
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